DAX SMC BOS Long

Ausführliche Beschreibung

Die Strategie isoliert bullish strukturierte Breakouts aus einer Smart-Money-Concepts-Logik. Sie handelt nicht jeden CHoCH/BOS, sondern bevorzugt bestaetigte Swing-BOS-Events mit Kosten- und Robustheitspruefung.

Markthypothese

Nach einem bestaetigten bullish Swing-Breakout entstehen im DAX kurzfristige Anschlusskaeufe, wenn der Bruch nicht aus einem datenqualitativ fragwuerdigen oder unklaren Mikroregime stammt.

Edge-Hypothese

Der Edge entsteht nicht aus der Label-Semantik allein, sondern aus Trendfortsetzung, asymmetrischem Stop/Take-Profit und dem Ausschluss schwacher Short-Signale.

Handelslogik

Entry

Entry Long bei Close ueber dem zuletzt bestaetigten Swing-High, wenn das Ereignis als bullish BOS klassifiziert ist.

Exit

Exit via Take-Profit, Stop-Loss, Time-Exit oder Session-Ende.

Stop-Loss

Initialer Schutzstop 30 DAX-Punkte unter Entry; experimentell ATR-Variante vorgesehen.

Take-Profit

Initiales Take-Profit 45 DAX-Punkte ueber Entry; Break-even-Test ab +15 bis +20 Punkten geplant.

Position Sizing

Fixe Einheit pro Signal; keine Martingale- oder Averaging-Logik.

Risk Management

Maximal eine offene Position, Session-Gate extern, Kosten und Slippage muessen im finalen Test aktiv sein.

Performance-Kennzahlen

Validierungsdaten

TradingView und Pine Script

TradingView-kompatibel: Ja - Pine Script verfuegbar: Ja

if confirmed_swing_high and close crosses above swing_high and trend_bias != bearish_noise: enter_long()

Quellen und Changelog

• Time Series Momentum - paper
• Transaction Costs, Fees, and Strategy Decay - paper

• 1.0.0: Initiale SMC-BOS-Variante als Research-Kandidat.