Über mich
Ich entwickle und betreibe den Warchhold Algo Research Hub — eine Forschungsplattform für algorithmischen Handel auf DAX und Nikkei. Sämtliche Angaben auf diesen Seiten stammen aus Messungen an einem laufenden System.
Veröffentlichungen zu Handelsstrategien zeigen in aller Regel ein überzeugendes Ergebnis und lassen offen, wie viele Versuche ihm vorausgingen. Ohne diese Angabe ist ein einzelner Treffer nicht bewertbar — bei hinreichend vielen Anläufen entsteht er auch ohne jeden Vorteil. Dieses Projekt kehrt die Reihenfolge um: Jede Variante wird vor ihrer Ausführung registriert, und jedes Ergebnis wird veröffentlicht.
Den überwiegenden Teil der Arbeit übernimmt inzwischen das System selbst. Nachts werten Agenten Fachliteratur aus, leiten daraus prüfbare Mechanismen ab, setzen diese in lauffähigen Code um und testen sie gegen historische Tickdaten. Das Urteil entsteht regelbasiert und wird einschließlich der negativen Fälle dokumentiert.
Meine Aufgabe ist die des Betreibers: Ich setze die Ziele, entscheide über alles, was echtes Geld berühren könnte, und prüfe Ergebnisse dort besonders kritisch, wo sie besonders überzeugend wirken.
Diese Zahlen werden aus den Ergebnisdateien berechnet und aktualisieren sich selbst — sie sind keine Momentaufnahme im Fließtext.
Das Verhältnis ist kein Betriebsunfall, sondern der zu erwartende Befund. Ein belastbarer Vorteil ist selten; eine Plattform, die dieses Verhältnis nicht ausweist, verschweigt die entscheidende Größe.
Sämtliche Strategien laufen auf einem Demokonto. Ein Konto mit echtem Geld besteht nicht. Über dessen Einrichtung entscheide ausschließlich ich — und erst, wenn das System über einen längeren Zeitraum nachweisbar positiv arbeitet. Diese Trennung ist technisch erzwungen, nicht bloß vorgenommen.
Jede geprüfte Hypothese wird vor der Ausführung registriert und anschließend veröffentlicht — unabhängig vom Ergebnis. Die Mehrheit der Untersuchungen weist keinen Vorteil nach. Genau diese Fälle sind der aussagekräftigere Teil der Dokumentation.
Ein Ergebnis muss sich gegen zufällig gesetzte Einstiege behaupten, eine Korrektur für Mehrfachtests überstehen und sich auf einem zuvor ungesehenen Monat bestätigen. Wöchentlich wird gemessen, ob der reale Handel dem entspricht, was der Test in Aussicht gestellt hat.
Getestet wird auf Tickdaten mit den tatsächlich gestellten Geld-Brief-Spannen, kalibrierter Slippage und dem real handelbaren Instrument. Die jüngsten drei Wochen bleiben grundsätzlich unberührt, damit eine unvoreingenommene Vorwärtsprüfung möglich bleibt.
Ein Prüfverfahren ist nur so viel wert wie seine Bereitschaft, das eigene Vorgehen zu widerlegen. Die Kontrollen dieses Systems sind deshalb bewusst streng angelegt, und sie liefern regelmäßig unbequeme Befunde — bis hin zu Fällen, in denen sich eine bereits eingesetzte Strategie als nicht tragfähig erweist.
Solche Befunde werden nicht nachträglich geglättet, sondern mit Datum und Beleg festgehalten. Nachvollziehbar sind sie im Forschungsbetrieb, die zugrunde liegenden Verfahren in der Methodik.
Diese Seiten dienen der Dokumentation eigener Forschung. Sie stellen keine Anlageberatung dar, vermitteln keine Finanzprodukte und richten sich nicht an Kapitalsuchende. Es werden weder Signale noch Strategien verkauft.