Bestenliste › Build-Dossier
DAX Large-Decline Overreaction-Bounce (Cox/Peterson 1994)
Score 43.3/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Klassik-Track 06-30 Fund 1 (baubar: ja): Contrarian-Long-Bounce nach einem ungewoehnlich grossen Intraday-Drop (Cox/Peterson 1994, Bremer/Sweeney 1991). Kernhypothese: panikartiger Verkaufsdruck ueberschiesst kurzfristig nach unten und prallt zurueck — mit dokumentierter Asymmetrie (Reversal nach Drops verlaesslicher als nach Anstiegen). Wissenschaftlicher Mehrwert: der liquide DAX-Index hat keinen Aktien-Bid-Ask-Bounce, daher testet der Backtest die Overreaction-Hypothese frei vom Cox/Peterson-Mikrostruktur-Artefakt. Challenger gegen die HMR-/Mean-Reversion-Incumbents; distinkt von dax_open_overreaction_fade (Trigger=Eroeffnungsmove) und der Gap-Fade-Familie (Trigger=Overnight-Gap).
Abweichungen von der Quelle: Klassik definiert den Trigger als TAGES-Drop (z.B. >= -10%) bei US-Einzelaktien; hier intraday-uebertragen als rollender Session-Drop in ATR-/Punkt-Einheiten auf einer einzelnen DAX-1m-Index-Zeitreihe. Messfenster startet fruehestens 09:00 + lookback, damit kein Overnight-Gap als Drop missdeutet wird (Abgrenzung zur Gap-Fade-Familie). Reaktionsbar-Bestaetigung (require_reaction_bar) als Anti-Knife-Filter ergaenzt (in reiner Klassik nicht enthalten, abschaltbar). Volumen-Konditionierung (Fabozzi) wegen Volumen-Datenwand weggelassen. ATR-basierte SL/TP statt fester Prozent-Ziele.
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.1994.tb04428.x
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- drop_atr_mult: 2 / 2.5 / 3 / 3.5
- lookback_bars: 15 / 30 / 60
- tp_atr_mult: 1 / 1.5
Die drei Kernhebel der Overreaction-Bounce-These, alle innerhalb der MANIFEST-min/max und literaturgestuetzt: (1) drop_atr_mult bestimmt die 'Ungewoehnlichkeit' des Drops — die Klassik nutzt einen extremen Schwellenwert (Cox/Peterson >= -10% Tag), in ATR-Einheiten plausibel 2.0-3.5; (2) lookback_bars setzt den Drop-Horizont (Fabozzi intraday |r|>2% vs. Tages-Drop) — 15/30/60 Min deckt schnellen Panik-Spike bis halbstuendigen Abverkauf ab; (3) tp_atr_mult kalibriert das Bounce-Ziel (Bremer/Sweeney ~2.2% Rebound) konservativ 1.0 vs. 1.5 ATR. 4x3x2 = 24 Kombinationen (Maximum). Keine Schwellen-Punktoptimierung, nur grobe Plateau-Abtastung gemaess Anti-Overfit-Regel.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default) | 168 | 51.2% | 0.78 | -460 | 495 | 0.86 |
| Reiner Drop-Trigger ohne Reaktionsbar (Klassik-nah)require_reaction_bar=false | 169 | 51.5% | 0.84 | -331 | 427 | — |
| Tiefer Drop, groesseres Bounce-Zieldrop_atr_mult=3.5, tp_atr_mult=2 | 161 | 41.6% | 0.74 | -630 | 778 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.66 – 1.12
Top-3-Trades am Gewinn
7%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.7
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| mixed_day | 16 | 1.45 | +65 |
| trend_down_day | 2 | 0.65 | -13 |
| trend_up_day | 26 | 0.58 | -176 |
| range_day | 125 | 0.86 | -207 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
- 🔨
2026-07-01
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen
- 🔁
2026-07-03
Re-Run nach Warmup-Fix (BT jetzt live-treu ab 08:00)
Ergebnis oben ist der Post-Fix-Stand; Pre-Fix-Werte im Archiv.