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DAX Open Proportional Reversal (Grant/Wolf/Yu 2005; Fung/Mok/Lam 2000)
Score 22.2/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Grant/Wolf/Yu (JBF 2005, 15-Jahres-Studie auf Index-Futures = exaktes Instrument) und Fung/Mok/Lam (JBF 2000, US+HK) belegen zwei ueber den bestehenden Open-Fade hinausgehende Kern-Elemente: (i) die Reversal-Magnitude ist positiv proportional zur Eroeffnungsbewegung, (ii) der Reversal ist staerker nach grossen POSITIVEN Opens (Short-Asymmetrie). Antritt als Challenger gegen den Incumbent dax_open_overreaction_fade (fixe symmetrische Schwelle, fixes Ziel; PF ~1.4-1.6 schwach-unverifiziert): substanziell anderes Regelwerk (asymmetrische Schwellen + proportionales Ziel), nicht nur andere Parameter. Hypothese: die Asymmetrie/Proportionalitaet hebt den PF gegenueber der symmetrischen Baseline; Decay seit 2002 (HFT) ist die zu pruefende Gegenhypothese.
Abweichungen von der Quelle: Entry-Floor 09:00 (DAX-Cash-Open) statt Auktions-Open; Messung open_move ab 09:00 ueber open_window_minutes. Quelle nennt keine exakten Magnituden-Schwellen (Volltext 403) -> sparsame Punkt-Trigger; Asymmetrie-Richtung (Short-Schwelle <= Long) a-priori aus Grant/Wolf/Yu, nicht optimiert. Proportionalitaet als linearer prop_gain-Term auf den Rueckkehranteil approximiert (Quelle quantifiziert Steigung nicht). Index/Futures-Quelle vs. kontinuierliche DAX-Serie: nur die Verhaltenskomponente uebertragbar, Build primaer Refinement-/Falsifikations-Test.
Quelle: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426604000949
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- min_move_short_points: 20 / 25 / 30
- min_move_long_points: 25 / 30 / 35
- prop_gain: 0 / 0.5
Drei literaturgestuetzte Achsen, 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24), alle is_optimizable und innerhalb MANIFEST-min/max. Getrennte Up-/Down-Schwellen pruefen die Grant/Wolf/Yu-Asymmetrie (Short-Schwelle tendenziell niedriger als Long); prop_gain 0.0/0.5 spannt fixes vs. magnituden-proportionales Ziel (Fung/Mok/Lam) auf. Bereiche eng um den Quellen-Default 30 Pkt gehalten (kein exotisches Mining), da die Quelle die Schwelle nicht quantifiziert.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (symmetrisch, fixes Ziel)min_move_long_points=30, min_move_short_points=30, prop_gain=0 | 42 | 35.7% | 0.84 | -73 | 166 | 0.92 |
| Positiv-Move-Short-Asymmetrie (GWY 2005)min_move_long_points=30, min_move_short_points=22, prop_gain=0 | 43 | 37.2% | 0.86 | -61 | 166 | — |
| Magnituden-proportionales Ziel (FML 2000)min_move_long_points=30, min_move_short_points=30, prop_gain=0.5 | 42 | 26.2% | 0.99 | -6 | 191 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.48 – 1.93
Top-3-Trades am Gewinn
41%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.83
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_up_day | 1 | 99 | +12 |
| range_day | 41 | 0.96 | -18 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-08
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen
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2026-07-08
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt