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DAX Uncertain-Information Vola-Schock-Reversal (Brown/Harlow/Tinic 1988; Corrado/Jordan 1997)
Score 46.7/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Uncertain Information Hypothesis (BHT 1988 JFE, index-seitig Corrado/Jordan 1997): nach einem dramatischen Schock setzen risikoaverse Investoren den Preis konservativ, der Rebound ist eine Risikopraemie, die NUR bei fortbestehender Vola-Expansion (Unsicherheit) existiert. Kernhypothese: ein Rolling-Window-Schock-Fade traegt erst, wenn ein Vola-Expansions-Enable-Gate den Praemien-Zustand erzwingt, mit staerkerem Long-nach-Abwaerts-Schock (Corrado/Jordan-Asymmetrie). Challenger gegen den Familien-Incumbent dax_high_energy_reversal (PF 1.57, n=5) — mechanisch disjunkt: kontinuierlicher preisbasierter Schock statt Gap/Volumen/Drift im festen Spaet-Fenster; der Vola-Expansions-Gate + die Asymmetrie sind der einzige Diskriminator und damit die A/B-Testfrage.
Abweichungen von der Quelle: DAX-Index-1m statt US-Aktien/Index-Tagesdaten (Event-Study); marktweiter Index-UIH-Ast (Corrado/Jordan + S&P-500-Re-Test) uebertragbar, firmenspezifischer Event-Querschnitt entfaellt. Schock = Rolling-Window-Return + realisierte Vola-Expansion aus 1m-Bars als Proxy fuer das 'dramatische Ereignis' (kein News-Kalender/Querschnitt). Explizite TP/SL/Time-Exit-Mechanik statt Event-Fenster-Halten (CFD-Single-Position-Framework). Kosten/Spread-Gate 3.5 Pkt (Atkins/Dyl-1990-Kosten-Warnung).
Quelle: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304405X8890075X
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- shock_min_points: 15 / 25 / 35
- vola_expansion_mult: 1.15 / 1.3 / 1.5
- long_threshold_mult: 0.7 / 1
shock_min_points umspannt die literaturplausible Bandbreite 'dramatischer' Index-Moves (15-35 Pkt, deutlich > 3.5p-Spread, Atkins/Dyl-Kosten-Grenze); vola_expansion_mult kalibriert den UIH-Praemien-Zustand als Plateau statt Punktschwelle (1.15-1.5, atr_now/atr_baseline); long_threshold_mult 0.7 vs 1.0 testet die Corrado/Jordan-Abwaerts-Asymmetrie gegen Symmetrie. 3x3x2 = 18 Kombinationen, alle is_optimizable, innerhalb MANIFEST-min/max.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (UIH-Default: symmetrisch, Vola-Expansions-Gate an) | 130 | 56.9% | 1.03 | +50 | 473 | 1.12 |
| Abwaerts-Asymmetrie (Corrado/Jordan: Long-nach-Abwaerts-Schock leichter)long_threshold_mult=0.7, short_threshold_mult=1.2 | 128 | 53.1% | 0.84 | -266 | 559 | — |
| Ohne Vola-Expansions-Gate (reiner Schock-Fade, isoliert den Gate-Beitrag)require_vola_expansion=false | 132 | 53.8% | 0.79 | -320 | 518 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.74 – 1.45
Top-3-Trades am Gewinn
16%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.87
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.72–1.5 über 66 Handelstage. EV 0.39 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 4.84 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge). ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn: -221.2 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 50.1 Pkt vs. Placebo-Median -1114 / p95 -691.1 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_down_day | 2 | 99 | +85 |
| trend_up_day | 7 | 1.85 | +50 |
| volatile_day | 28 | 1.11 | +33 |
| mixed_day | 4 | 0.69 | -14 |
| range_day | 89 | 0.91 | -103 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-15
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen
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2026-07-15
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt