Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
DAX Trend-Significance Reversal (Schmidhuber/Safari kubischer oberer Cut, invers)
Robustheits-Score 44.5/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_6af2e39c904b). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-06-26, Datenstand 2026-07-16, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Nein | Das Ergebnis hängt am Monat 2026-04 (ohne ihn -44.8 Pkt). |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 2 variierte Parameter (phi_high, trend_window_min). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger-B-Zweig des Schmidhuber/Safari-Funds (Physica A 2025; Log 2026-07-15 F1), der bisher UNGEBAUT blieb: der kubische Reversions-Term c<0 besagt, dass Trends revertieren, sobald sie statistisch signifikant werden. Traeger A (Bandpass-Enable-Gate) wurde als dax_hull_trend_bandpass_gate gebaut; hier wird der OBERE Cut INVERS als eigenstaendiger Fade-Entry umgesetzt ('signifikanter Multi-Stunden-Trend revertiert') — die kubische Aussage in Reinform. Challenger in der Mean-Reversion-Familie gegen dax_high_energy_reversal (bester MR-PF 1.57 aber n=5) und dax_speculative_dynamics_anchor (PF 0.83): distinkte Metrik (z-Score der W-Bar-Bewegung gegen Random-Walk statt Anker-Distanz oder Roh-Energie). Reaktiviert den Reversal-ENTRY-Winkel (seit 06-18/07-01 ungetestet) statt ein weiteres Gate auf gesaettigte Carrier zu stapeln.
Abweichungen von der Quelle: Quelle ist deskriptiv-physikalisch ohne Handels-P&L; die Signifikanz-Schwelle phi_high ist von der Quelle unquantifiziert und wird auf ~2 sigma (statistische Signifikanz) kalibriert. Multi-Skalen-Modell (Minuten bis Jahrzehnte) auf reine Intraday-Session reduziert; phi nur aus Same-Day-Closes (kein Overnight-Leak). Kubik nicht explizit geschaetzt (an fat-tailed Returns notorisch verrauscht) — stattdessen harter oberer Cut als Fade-Trigger. Reaktionsbar-Bestaetigung ergaenzt (Anti-Messer-fangen), von der Quelle nicht verlangt. Fixe ATR-SL/TP + Time-Exit statt Tages-uebergreifender Reversion (Hard-Cut 20:00).
Quelle: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437125004480
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- phi_high: 1.5 / 2 / 2.5
- trend_window_min: 120 / 180 / 240
- sl_atr_mult: 1.5 / 2.5
phi_high um die 2-sigma-Signifikanzgrenze (Schmidhuber: Trend revertiert, sobald statistisch signifikant) als Plateau 1.5-2.5 statt Punkt (atr-trailing-stop-plateau-robustness). trend_window_min deckt den Multi-Stunden-Trend-Horizont 2-4h ab, in dem b>0 laut Laufzeitstruktur ins Reversions-Regime kippt. sl_atr_mult breit vs. eng, weil ein Fade gegen einen laufenden signifikanten Trend Katastrophen-Stop-Weite braucht. 3x3x2 = 18 Kombinationen, alle innerhalb der MANIFEST-min/max.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (phi_high=2.0 ~2sigma, W=180=3h, Reaktionsbar an) | 38 | 29,0% | 0,53 | -392 | 509 | 0,56 |
| Frueher Cut (phi_high=1.5, mehr Trades)phi_high=1.5 | 98 | 43,9% | 1,02 | +26 | 294 | — |
| Kuerzerer Horizont (W=120=2h)trend_window_min=120 | 58 | 34,5% | 0,59 | -481 | 680 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.72 – 1.54
49 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.7 – 1.46
Top-3-Trades am Gewinn
13%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.9
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 0.26 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 10.6 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-04 (ohne ihn: -44.8 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 25.6 Pkt vs. Placebo-Median -852 / p95 -90.7 Pkt · Perzentil-Rang 95%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 53 | 1.38 | +265 |
| mixed_day | 11 | 1.69 | +87 |
| volatile_day | 1 | 0 | -15 |
| trend_up_day | 21 | 0.93 | -24 |
| trend_down_day | 12 | 0.23 | -288 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-17
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Test fand keinen Vorteil gegenüber Zufall und Kosten. Ausgeschlossen ist ein Vorteil damit nicht: Bei der vorhandenen Stichprobe blieben kleine Vorteile unentdeckt (Power-Hinweis im Dossier).
2026-07-17
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.