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Baustein: CPS/DSSW-Reversions-Exit (Overextension-Take-Profit) auf Squeeze-Release
Score 40/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_squeeze_release. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger ist der etablierte dax_squeeze_release (PF 1.40, Ausreisser-abhaengig: Top-3-Trades = 57% des PnL). Der Baustein aus DSSW 1990 (Feedback-Continuation ueberschiesst den fairen Wert) + CPS 1991 Befund 3 (Overextension-Reversion) schliesst die Position proaktiv, sobald der Close um reversion_exit_atr_mult*ATR ueber den rollenden Anker (SMA) hinausschiesst — also VOR der rationalen Reversion, statt zu warten, bis der Trailing/SMA-Exit die Umkehr einfaengt. Kernhypothese: der frueh gezogene Overextension-Take-Profit daempft die Ausreisser-/Reversions-Abhaengigkeit; A/B isoliert den reinen Exit-Beitrag (use_reversion_exit aus vs. an, Entry identisch).
Abweichungen von der Quelle: DSSW/CPS sind Theorie- bzw. Multi-Markt-Monats-/Jahres-Studien ohne Intraday-Handelsregel; Ignition-Trigger laut Quelle deckungsgleich mit dem Squeeze-Release, daher als Baustein-Exit auf dem Squeeze-Traeger (kein neues Entry-Alpha erwartet, Quelle: 2026-07-08-classic Fund 2). Volumen entfaellt (Datenwand) -> Range/ATR-Proxy; Anker = rollende SMA als VWAP-Proxy aus abgeschlossenen Bars. Reversions-Exit nur im Profit und nur in Move-Richtung (Take-Profit, kein Loss-Cut). Session 09:00-Floor, Hard-Cut 20:00, Initial-SL >= 10, Stop-Updates >= 8, Cooldown.
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.1990.tb03695.x
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- reversion_exit_atr_mult: 1.5 / 2 / 2.5 / 3
- reversion_anchor_period: 20 / 30 / 50
- ema_trend_period: 30 / 50
Grid fokussiert auf den Baustein: reversion_exit_atr_mult steuert die Overextension-Schwelle (1.5-3.0 ATR deckt fruehes bis spaetes Take-Profit ab, plausibler CPS-Distanzbereich); reversion_anchor_period variiert den Fair-Value-Anker von kurz (20, reaktiv) bis mittelfristig (50, VWAP-nah); ema_trend_period (30/50) als einzige Traeger-Achse, um die Baustein-Wirkung ueber zwei Trend-Bias-Regimes zu pruefen. 4x3x2 = 24 Kombinationen (Maximum). Alle Werte innerhalb der MANIFEST-min/max, keine exotischen Bereiche.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz pur — Squeeze-Release ohne Reversions-Exit (Baustein aus)use_reversion_exit=false | 184 | 26.1% | 1.37 | +787 | 932 | 1.48 |
| + CPS-Reversions-Exit (Quellen-Default, 2.0 ATR)use_reversion_exit=true, reversion_exit_atr_mult=2, reversion_anchor_period=30 | 184 | 50.0% | 0.66 | -571 | 608 | — |
| + CPS-Reversions-Exit, frueher (1.5 ATR, engere Overextension)use_reversion_exit=true, reversion_exit_atr_mult=1.5, reversion_anchor_period=30 | 184 | 53.3% | 0.62 | -553 | 560 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.57 – 2.55
Top-3-Trades am Gewinn
54%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.17
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 145 | 1.64 | +1007 |
| mixed_day | 9 | 1.9 | +113 |
| volatile_day | 8 | 0.86 | -20 |
| trend_down_day | 6 | 0.05 | -83 |
| trend_up_day | 16 | 0.02 | -230 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-09
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_ohne_mehrwert (A/B: Traeger PF 1.37 vs Overlay 0.66) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
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2026-07-09
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt