Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: CPS/DSSW-Reversions-Exit (Overextension-Take-Profit) auf Squeeze-Release
Robustheits-Score 40/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Nein | Keine Registrierung im Trial Ledger nachgewiesen. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Nein | Kein Run-Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (4 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 3 variierte Parameter (reversion_anchor_period, reversion_exit_atr_mult, use_reversion_exit). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen. |
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_squeeze_release. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger ist der etablierte dax_squeeze_release (PF 1.40, Ausreisser-abhaengig: Top-3-Trades = 57% des PnL). Der Baustein aus DSSW 1990 (Feedback-Continuation ueberschiesst den fairen Wert) + CPS 1991 Befund 3 (Overextension-Reversion) schliesst die Position proaktiv, sobald der Close um reversion_exit_atr_mult*ATR ueber den rollenden Anker (SMA) hinausschiesst — also VOR der rationalen Reversion, statt zu warten, bis der Trailing/SMA-Exit die Umkehr einfaengt. Kernhypothese: der frueh gezogene Overextension-Take-Profit daempft die Ausreisser-/Reversions-Abhaengigkeit; A/B isoliert den reinen Exit-Beitrag (use_reversion_exit aus vs. an, Entry identisch).
Abweichungen von der Quelle: DSSW/CPS sind Theorie- bzw. Multi-Markt-Monats-/Jahres-Studien ohne Intraday-Handelsregel; Ignition-Trigger laut Quelle deckungsgleich mit dem Squeeze-Release, daher als Baustein-Exit auf dem Squeeze-Traeger (kein neues Entry-Alpha erwartet, Quelle: 2026-07-08-classic Fund 2). Volumen entfaellt (Datenwand) -> Range/ATR-Proxy; Anker = rollende SMA als VWAP-Proxy aus abgeschlossenen Bars. Reversions-Exit nur im Profit und nur in Move-Richtung (Take-Profit, kein Loss-Cut). Session 09:00-Floor, Hard-Cut 20:00, Initial-SL >= 10, Stop-Updates >= 8, Cooldown.
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.1990.tb03695.x
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- reversion_exit_atr_mult: 1.5 / 2 / 2.5 / 3
- reversion_anchor_period: 20 / 30 / 50
- ema_trend_period: 30 / 50
Grid fokussiert auf den Baustein: reversion_exit_atr_mult steuert die Overextension-Schwelle (1.5-3.0 ATR deckt fruehes bis spaetes Take-Profit ab, plausibler CPS-Distanzbereich); reversion_anchor_period variiert den Fair-Value-Anker von kurz (20, reaktiv) bis mittelfristig (50, VWAP-nah); ema_trend_period (30/50) als einzige Traeger-Achse, um die Baustein-Wirkung ueber zwei Trend-Bias-Regimes zu pruefen. 4x3x2 = 24 Kombinationen (Maximum). Alle Werte innerhalb der MANIFEST-min/max, keine exotischen Bereiche.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz pur — Squeeze-Release ohne Reversions-Exit (Baustein aus)use_reversion_exit=false | 184 | 26,1% | 1,37 | +787 | 932 | 1,48 |
| + CPS-Reversions-Exit (Quellen-Default, 2.0 ATR)use_reversion_exit=true, reversion_exit_atr_mult=2, reversion_anchor_period=30 | 184 | 50,0% | 0,66 | -571 | 608 | — |
| + CPS-Reversions-Exit, frueher (1.5 ATR, engere Overextension)use_reversion_exit=true, reversion_exit_atr_mult=1.5, reversion_anchor_period=30 | 184 | 53,3% | 0,62 | -553 | 560 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
—
Kein Tagesintervall gespeichert. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.57 – 2.55
Top-3-Trades am Gewinn
54%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.17
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 145 | 1.64 | +1007 |
| mixed_day | 9 | 1.9 | +113 |
| volatile_day | 8 | 0.86 | -20 |
| trend_down_day | 6 | 0.05 | -83 |
| trend_up_day | 16 | 0.02 | -230 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-09
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 1.37 vs Overlay 0.66) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-07-09
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.