Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
DAX V-EXPLODE Squeeze-Release (TTM-Squeeze Kompression->Expansion)
Robustheits-Score 49.5/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Nein | Keine Registrierung im Trial Ledger nachgewiesen. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Nein | Kein Run-Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | 1 Vorwärtsmonat auf neuen Daten. Ob das zur Entscheidung reicht, sagt das Power-Urteil auf der Evidenzseite. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (4 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 2 variierte Parameter (ema_trend_period, kc_mult). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Erster venue-credibler (SSRN) Beleg der Contraction->Expansion-Familie, die dem Hub laut Log 2026-06-15 bislang fehlte (vorher nur TradingView-Skripte); im Log 2026-06-22 Fund 1 als 'baubar: JA' gefuehrt. Rein preisbasiert und single-series (BB-in-Keltner auf einer DAX-1m-Serie), damit anders als die ORB-Aktien-Studien ohne Aktien-Universum umsetzbar. Kernhypothese: Vola-Clustering — eine Kompression (Squeeze ON) prognostiziert die Expansion (Release), die Richtung leistet ein uebergeordneter Trend-Bias-Filter. Tritt als Challenger gegen den Incumbent dax_volatility_breakout (Eintrag 5) an: TTM-Squeeze-Geometrie + Trend-Bias-Richtung statt simpler N-Bar-Range/ATR-Ausbruch. Primaer als Falsifikations-Test der DAX-Whipsaw-Prognose des Logs gedacht.
Abweichungen von der Quelle: Quelle = 50 Equity-Ticker, Multi-Timeframe, 2019-2025; Volltext HTTP 403, Parameter aus Abstract/Snippets rekonstruiert. Wir: single-series DAX, 1m-only, klassische TTM-Squeeze-Defaults (BB(20,2) in Keltner(20,1.5), 21-SMA-Exit, ATR-Trailing) plus Session-Regeln (09:00-Floor, letzter Entry 18:00, Hard-Cut 20:00, Initial-SL >= 10, Stop-Updates >= 8 vom Close, Cooldown, Max-Trades/Tag). Kein fixer TP — der Expansionsmove wird ueber ATR-Trailing + SMA-Cross-Momentum-Fade gemanagt. Die 'hyper-aggressive vs. conservative'-Varianten der Quelle bilden Trials/Grid ueber kc_mult und ema_trend_period ab (kein Parameter-Mining).
Quelle: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5288827
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- kc_mult: 1 / 1.5 / 2
- ema_trend_period: 20 / 50 / 100 / 200
- sl_atr_mult: 1 / 2
Drei Parameter, 3x4x2 = 24 Kombinationen (Limit eingehalten). kc_mult steuert die Squeeze-Tiefe (Kern-Geometrie der TTM-Squeeze: kleiner = strengere Kompression, weniger aber hochwertigere Signale); klassischer Default 1.5, Bandbreite 1.0-2.0 entspricht der konservativ<->aggressiv-Spanne der Quelle. ema_trend_period ist der vom Log 2026-06-22 als fragilster/wichtigster Baustein benannte Richtungs-Bias; 20/50/100/200 sind die Standard-Trend-EMA-Stufen (kurz=responsiv bis lang=robust). sl_atr_mult (1.0/2.0) deckt die in der Crabel/Chandelier-Tradition ueblichen ATR-Stop-Multiples ab und testet die Robustheit gegen Fehlausbruch-Stopouts. Alle Werte liegen innerhalb der MANIFEST-min/max und sind literaturnah, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default: klassischer TTM-Squeeze) | 169 | 26,6% | 1,40 | +790 | 901 | 1,52 |
| Conservative (strenger Squeeze, langsamer Trend-Bias)kc_mult=1, ema_trend_period=100 | 57 | 24,6% | 0,84 | -97 | 268 | — |
| Hyper-aggressive (lockerer Squeeze, schneller Trend-Bias)kc_mult=2, ema_trend_period=20 | 171 | 26,3% | 0,91 | -163 | 413 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
—
Kein Tagesintervall gespeichert. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.57 – 2.8
Top-3-Trades am Gewinn
57%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.21
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 132 | 1.7 | +976 |
| mixed_day | 9 | 1.93 | +115 |
| volatile_day | 6 | 1.11 | +11 |
| trend_down_day | 6 | 0.05 | -83 |
| trend_up_day | 16 | 0.02 | -230 |
Baustein-Varianten dieses Trägers
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-06-22
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie vielversprechend; entschieden wird erst auf neuen Daten. (vorbehaltlich Walk-Forward)
2026-07-03
Re-Run nach Warmup-Fix (BT jetzt live-treu ab 08:00)
Ergebnis oben ist der Post-Fix-Stand; Pre-Fix-Werte im Archiv.
2026-07-04
Parameter-Sweep (vorregistriertes Grid, Wochenend-Optimizer)
Vollständiger Report
Optimizer-Lauf 2026-07-04 — DAX V-EXPLODE Squeeze-Release (TTM-Squeeze Kompression->Expansion)
Vorregistriertes Grid (24 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-06-22, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: Drei Parameter, 3x4x2 = 24 Kombinationen (Limit eingehalten). kc_mult steuert die Squeeze-Tiefe (Kern-Geometrie der TTM-Squeeze: kleiner = strengere Kompression, weniger aber hochwertigere Signale); klassischer Default 1.5, Bandbreite 1.0-2.0 entspricht der konservativ<->aggressiv-Spanne der Quelle. ema_trend_period ist der vom Log 2026-06-22 als fragilster/wichtigster Baustein benannte Richtungs-Bias; 20/50/100/200 sind die Standard-Trend-EMA-Stufen (kurz=responsiv bis lang=robust). sl_atr_mult (1.0/2.0) deckt die in der Crabel/Chandelier-Tradition ueblichen ATR-Stop-Multiples ab und testet die Robustheit gegen Fehlausbruch-Stopouts. Alle Werte liegen innerhalb der MANIFEST-min/max und sind literaturnah, kein exotisches Mining.
Split: IS 17.03.2026 – 13.05.2026 (Auswahl) | OOS 13.05.2026 – 13.06.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt
In-Sample Top 10 (von 24)
Kombi n WR PF PnL (Pkt) Parameter dieser Variante ema trend period 50 kc mult 1,5 sl atr mult 1 109 22.94% 1.6082 +706 Pkt Parameter dieser Variante ema trend period 100 kc mult 1,5 sl atr mult 1 108 22.22% 1.5804 +686 Pkt Parameter dieser Variante ema trend period 50 kc mult 1,5 sl atr mult 2 109 28.44% 1.5104 +720 Pkt Parameter dieser Variante ema trend period 100 kc mult 1,5 sl atr mult 2 108 26.85% 1.5006 +703 Pkt Parameter dieser Variante ema trend period 20 kc mult 1,5 sl atr mult 1 109 22.02% 1.4981 +611 Pkt Parameter dieser Variante ema trend period 20 kc mult 1,5 sl atr mult 2 109 29.36% 1.4721 +679 Pkt Parameter dieser Variante ema trend period 200 kc mult 1 sl atr mult 2 46 28.26% 1.149 +74 Pkt Parameter dieser Variante ema trend period 20 kc mult 1 sl atr mult 2 56 26.79% 1.0148 +9 Pkt Parameter dieser Variante ema trend period 50 kc mult 1 sl atr mult 2 53 26.42% 0.9885 -7 Pkt Parameter dieser Variante ema trend period 200 kc mult 1 sl atr mult 1 46 21.74% 0.9588 -19 Pkt IS-Auswahl:
{"ema_trend_period": 50, "kc_mult": 1.5, "sl_atr_mult": 2.0}(Expectancy 6.6072, PF 1.5104, n=109)Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)
n WR PF (m.Slip) PnL (m.Slip) PF (o.Slip) PnL (o.Slip) Optimiert 66 30.3% 1.0166 +11 Pkt 1.1194 +74 Pkt Baseline (Anker) 66 27.27% 1.0163 +11 Pkt — — Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.
Verdict
Optimierung NICHT bestätigt — Baseline behalten, kein Edge-Nachweis
Regel: bestätigt nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS.
2026-09-01
Forward-Monat 2026-09
+367,8 Pkt · 63 Trades (ungesehene Daten)
📅 Forward-Bilanz: 1/1 Monate positiv · +368 Pkt auf ungesehenen Daten.