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DAX V-EXPLODE Squeeze-Release (TTM-Squeeze Kompression->Expansion)
Score 49.5/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Erster venue-credibler (SSRN) Beleg der Contraction->Expansion-Familie, die dem Hub laut Log 2026-06-15 bislang fehlte (vorher nur TradingView-Skripte); im Log 2026-06-22 Fund 1 als 'baubar: JA' gefuehrt. Rein preisbasiert und single-series (BB-in-Keltner auf einer DAX-1m-Serie), damit anders als die ORB-Aktien-Studien ohne Aktien-Universum umsetzbar. Kernhypothese: Vola-Clustering — eine Kompression (Squeeze ON) prognostiziert die Expansion (Release), die Richtung leistet ein uebergeordneter Trend-Bias-Filter. Tritt als Challenger gegen den Incumbent dax_volatility_breakout (Eintrag 5) an: TTM-Squeeze-Geometrie + Trend-Bias-Richtung statt simpler N-Bar-Range/ATR-Ausbruch. Primaer als Falsifikations-Test der DAX-Whipsaw-Prognose des Logs gedacht.
Abweichungen von der Quelle: Quelle = 50 Equity-Ticker, Multi-Timeframe, 2019-2025; Volltext HTTP 403, Parameter aus Abstract/Snippets rekonstruiert. Wir: single-series DAX, 1m-only, klassische TTM-Squeeze-Defaults (BB(20,2) in Keltner(20,1.5), 21-SMA-Exit, ATR-Trailing) plus Session-Regeln (09:00-Floor, letzter Entry 18:00, Hard-Cut 20:00, Initial-SL >= 10, Stop-Updates >= 8 vom Close, Cooldown, Max-Trades/Tag). Kein fixer TP — der Expansionsmove wird ueber ATR-Trailing + SMA-Cross-Momentum-Fade gemanagt. Die 'hyper-aggressive vs. conservative'-Varianten der Quelle bilden Trials/Grid ueber kc_mult und ema_trend_period ab (kein Parameter-Mining).
Quelle: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5288827
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- kc_mult: 1 / 1.5 / 2
- ema_trend_period: 20 / 50 / 100 / 200
- sl_atr_mult: 1 / 2
Drei Parameter, 3x4x2 = 24 Kombinationen (Limit eingehalten). kc_mult steuert die Squeeze-Tiefe (Kern-Geometrie der TTM-Squeeze: kleiner = strengere Kompression, weniger aber hochwertigere Signale); klassischer Default 1.5, Bandbreite 1.0-2.0 entspricht der konservativ<->aggressiv-Spanne der Quelle. ema_trend_period ist der vom Log 2026-06-22 als fragilster/wichtigster Baustein benannte Richtungs-Bias; 20/50/100/200 sind die Standard-Trend-EMA-Stufen (kurz=responsiv bis lang=robust). sl_atr_mult (1.0/2.0) deckt die in der Crabel/Chandelier-Tradition ueblichen ATR-Stop-Multiples ab und testet die Robustheit gegen Fehlausbruch-Stopouts. Alle Werte liegen innerhalb der MANIFEST-min/max und sind literaturnah, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default: klassischer TTM-Squeeze) | 169 | 26.6% | 1.40 | +790 | 901 | 1.52 |
| Conservative (strenger Squeeze, langsamer Trend-Bias)kc_mult=1, ema_trend_period=100 | 57 | 24.6% | 0.84 | -97 | 268 | — |
| Hyper-aggressive (lockerer Squeeze, schneller Trend-Bias)kc_mult=2, ema_trend_period=20 | 171 | 26.3% | 0.91 | -163 | 413 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.57 – 2.8
Top-3-Trades am Gewinn
57%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.21
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 132 | 1.7 | +976 |
| mixed_day | 9 | 1.93 | +115 |
| volatile_day | 6 | 1.11 | +11 |
| trend_down_day | 6 | 0.05 | -83 |
| trend_up_day | 16 | 0.02 | -230 |
Baustein-Varianten dieses Trägers
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
- 🔨
2026-06-22
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
edge_kandidat (vorbehaltlich Walk-Forward)
- 🔁
2026-07-03
Re-Run nach Warmup-Fix (BT jetzt live-treu ab 08:00)
Ergebnis oben ist der Post-Fix-Stand; Pre-Fix-Werte im Archiv.
- 🧪
2026-07-04
Parameter-Sweep (vorregistriertes Grid, Wochenend-Optimizer)
Vollständiger Report
Optimizer-Lauf 2026-07-04 — DAX V-EXPLODE Squeeze-Release (TTM-Squeeze Kompression->Expansion)
Vorregistriertes Grid (24 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-06-22, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: Drei Parameter, 3x4x2 = 24 Kombinationen (Limit eingehalten). kc_mult steuert die Squeeze-Tiefe (Kern-Geometrie der TTM-Squeeze: kleiner = strengere Kompression, weniger aber hochwertigere Signale); klassischer Default 1.5, Bandbreite 1.0-2.0 entspricht der konservativ<->aggressiv-Spanne der Quelle. ema_trend_period ist der vom Log 2026-06-22 als fragilster/wichtigster Baustein benannte Richtungs-Bias; 20/50/100/200 sind die Standard-Trend-EMA-Stufen (kurz=responsiv bis lang=robust). sl_atr_mult (1.0/2.0) deckt die in der Crabel/Chandelier-Tradition ueblichen ATR-Stop-Multiples ab und testet die Robustheit gegen Fehlausbruch-Stopouts. Alle Werte liegen innerhalb der MANIFEST-min/max und sind literaturnah, kein exotisches Mining.
Split: IS 17.03.2026 – 13.05.2026 (Auswahl) | OOS 13.05.2026 – 13.06.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt
In-Sample Top 10 (von 24)
Kombi n WR PF PnL (Pkt) {"ema_trend_period": 50, "kc_mult": 1.5, "sl_atr_mult": 1.0} 109 22.94% 1.6082 +706 Pkt {"ema_trend_period": 100, "kc_mult": 1.5, "sl_atr_mult": 1.0} 108 22.22% 1.5804 +686 Pkt {"ema_trend_period": 50, "kc_mult": 1.5, "sl_atr_mult": 2.0} 109 28.44% 1.5104 +720 Pkt {"ema_trend_period": 100, "kc_mult": 1.5, "sl_atr_mult": 2.0} 108 26.85% 1.5006 +703 Pkt {"ema_trend_period": 20, "kc_mult": 1.5, "sl_atr_mult": 1.0} 109 22.02% 1.4981 +611 Pkt {"ema_trend_period": 20, "kc_mult": 1.5, "sl_atr_mult": 2.0} 109 29.36% 1.4721 +679 Pkt {"ema_trend_period": 200, "kc_mult": 1.0, "sl_atr_mult": 2.0} 46 28.26% 1.149 +74 Pkt {"ema_trend_period": 20, "kc_mult": 1.0, "sl_atr_mult": 2.0} 56 26.79% 1.0148 +9 Pkt {"ema_trend_period": 50, "kc_mult": 1.0, "sl_atr_mult": 2.0} 53 26.42% 0.9885 -7 Pkt {"ema_trend_period": 200, "kc_mult": 1.0, "sl_atr_mult": 1.0} 46 21.74% 0.9588 -19 Pkt IS-Auswahl:
{"ema_trend_period": 50, "kc_mult": 1.5, "sl_atr_mult": 2.0}(Expectancy 6.6072, PF 1.5104, n=109)Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)
n WR PF (m.Slip) PnL (m.Slip) PF (o.Slip) PnL (o.Slip) Optimiert 66 30.3% 1.0166 +11 Pkt 1.1194 +74 Pkt Baseline (Anker) 66 27.27% 1.0163 +11 Pkt — — Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.
Verdict
Optimierung NICHT bestätigt — Baseline behalten, kein Edge-Nachweis
Regel: bestätigt nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS.