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DAX Inside-Bar Contraction Breakout (Crabel Inside-Day, standalone Entry)
Score 44/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Crabel Inside-Day (Day Trading With Short Term Price Patterns, 1990, Tier 2) — bei uns bisher NUR als Enable-Gate auf ORB behandelt (dax_orb_nr_contraction_gate, ohne_mehrwert), NIE als eigenstaendiger direktionaler Entry: hier neu als exakter Preis-Trigger (Bruch des umschliessenden Mutter-Extrems nach Inside-Bar-Kontraktion), keine woertliche Dublette. Kernhypothese: Kontraktion staut Order-Flow, der Bruch entlaedt sich als Expansion + geclusterte Stop-Entries. E13-Wahl: 'strategy' ist die einzige Bausteinart mit Trefferquote (14.1%) gegenueber regime/indicator/stop_exit (0%); der einzige echte 08-18-Fund ist ein regime-Reversal-Gate (0%-Kategorie, ueberbesetzte Fade-Traeger, vom Autor selbst 'fragwuerdig') und damit nachrangig. Challenger gegen die Breakout-/ORB-Familie (dax_acd_timed_breakout PF 1.30 als einziger Ueberlebender); Diversitaet gegen die Fade-Gate-Konvergenz. Kein Baustein -> kein carrier, keine Traeger-Sperrfrist/Paritaets-Sperre betroffen.
Abweichungen von der Quelle: Crabel testet TAGES-Inside-Bars mit Entry am Folgetag-Open; hier intraday auf ein Aggregat-Raster von agg_minutes M1-Bars uebertragen und Entry direkt am Bruch (Bar-Close) statt am naechsten Open. Bruch am umschliessenden Mutter-Extrem (nicht am Inside-Bar-Extrem). Kein Cross-Sectional/Volumen. Keine Uhrzeiten im Code — Aggregation nur ueber Datum als Tageswechsel-Anker; Entry-Fenster erzwingt der Runner via Session-Spec. Optionale NR-Double-Compression (Crabel NR7-Inside) als Trial-Variante.
Quelle: https://www.quantifiedstrategies.com/nr7-trading-strategy-toby-crabel/
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- agg_minutes: 15 / 30 / 60
- break_buffer_pts: 0 / 2 / 4
- require_nr: 0 / 1
Drei literaturnahe Achsen: (1) agg_minutes = Kontraktions-Zeitraster (Crabel testet mehrere Bar-Aggregate; 15/30/60m decken Feinheit vs. Struktur ab), (2) break_buffer_pts = Bruch-Bestaetigungspuffer gegen Whipsaw (0 = reiner Extrem-Bruch, 2/4 = Rausch-Cut, exakt die Bedingung, die dem nackten ORB fehlte), (3) require_nr = Crabel-Double-Compression an/aus (NR7-Inside gilt als staerkstes Setup). 3x3x2 = 18 Kombinationen, alle innerhalb MANIFEST-min/max, is_optimizable.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Crabel Inside-Bar, 30m-Raster, kein NR) | 97 | 49.5% | 0.91 | -351 | 1120 | 0.94 |
| NR-Double-Compression (Crabel staerkstes Setup, NR7-Inside)require_nr=1, nr_lookback=7 | 23 | 30.4% | 0.34 | -769 | 785 | — |
| Kurzes 15m-Kontraktionsrasteragg_minutes=15 | 178 | 41.6% | 0.92 | -586 | 2024 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.67 – 1.22
Top-3-Trades am Gewinn
14%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.87
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.64–1.27 über 86 Handelstage. EV -3.29 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 14.61 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -586.2 Pkt vs. Placebo-Median 5062.5 / p95 6123.2 Pkt · Perzentil-Rang 0%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_down_day | 8 | 1.28 | +73 |
| mixed_day | 14 | 1.03 | +14 |
| volatile_day | 9 | 0.94 | -28 |
| range_day | 127 | 0.97 | -144 |
| trend_up_day | 20 | 0.55 | -501 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-18
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen
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2026-08-18
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt