Bestenliste › Build-Dossier
DAX Multi-Day Capitulation Rebound (Bremer/Sweeney 1991)
Score 1/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Bremer/Sweeney 1991 (JF, Tier 1): Rebound nach MEHRTAEGIGER kumulativer Kapitulation, asymmetrisch (nur Declines revertieren). Zwei distinkte Achsen im ~28-Build-Fade-Zoo: (1) Mehr-Tages-Kumulativ-Trigger statt Intraday-/Ein-Tages-Extrem — klar distinkt vom Ein-Tages-Bruder dax_large_decline_bounce (Cox/Peterson, kein Edge PF 0.81), dessen Bid-Ask-Todesursache der Mehrtages-Trigger entschaerft; (2) Asymmetrie (Long-only). Challenger gegen die Mean-Reversion-Incumbents. E13: Familie Mean Reversion 14.3 % und component_kind strategy 14.9 % Trefferquote (beide ueber 0 %-Kategorien wie indicator/regime), daher bevorzugt. Standalone-Strategie ohne carrier -> keine Traeger-Sperrfrist / Paritaets-Sperre einschlaegig.
Abweichungen von der Quelle: Original: US-Einzelaktien-Tagesdaten, kumulativ <= -10 % ueber ~10 Tage, Rebound-Beobachtung ueber die folgenden 1-2 Tage (Overnight-Hold). Hier: kumulativer Trigger aus DAX-Index-Tages-Closes (aus 1m aggregiert), Entry/Exit rein INTRADAY am Folgetag (Hard-Cut 20:00, kein Overnight-Hold) -> Intraday-Anteil des Rebounds. Fixe -10 %/10-Tage-Schwelle bleibt quellentreue Baseline, ist aber als rollierendes Perzentil parametrierbar (Log-Empfehlung, DAX-Kapitulation seltener als bei US-Einzelaktien). Asymmetrie via enable_short=False + require_reaction_bar. Volumen-Konditionierung (Fabozzi) weggelassen (Volumen-Datenwand). Kein Aktien-Bid-Ask-Bounce am Index-CFD -> saubere Falsifikation frei vom Cox/Peterson-Mikrostruktur-Artefakt.
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1991.tb02684.x
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- lookback_days: 5 / 10 / 15
- cum_decline_pct: 4 / 7 / 10
- sl_atr_mult: 1.5 / 2.5
lookback_days um das Quellen-Fenster (10 Tage) plus kuerzeres (5) und laengeres (15) Mehrtages-Fenster. cum_decline_pct spannt von quellentreu (10 = -10 %) bis zu DAX-realistischeren, haeufigeren Kapitulations-Schwellen (7, 4), da -10 %/10 Tage am DAX-Index selten ist (Small-n-Risiko). sl_atr_mult testet enge vs. weite Katastrophen-Stops fuer den volatilen Kapitulations-Kontext. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24), alle innerhalb MANIFEST-min/max, keine exotischen Werte.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default: -10 %/10 Tage, fix) | 0 | 0.0% | 0.00 | +0 | 0 | — |
| DAX-adaptiert (kuerzer/milder: 5 Tage, -4 %)lookback_days=5, cum_decline_pct=4 | 0 | 0.0% | 0.00 | +0 | 0 | — |
| Perzentil-Modus (rollierendes 10.-Perzentil, 10 Tage)use_percentile=true, decline_percentile=10, lookback_days=10 | 4 | 25.0% | 0.42 | -24 | 54 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0 – 3.19
Top-3-Trades am Gewinn
100%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.32
Statistik-Härtung: EV -5.92 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 16.89 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 4 | 0.42 | -24 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-26
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen
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2026-08-26
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt