Warchhold Research

Alpha-Faktoren

Faktoren werden nicht als magische Signale behandelt, sondern als testbare Hypothesen mit Datenanforderungen und Bias-Risiken.

Live im Handelssystem

Echte Filter-Bausteine aus dem produktiven System — automatisch aktualisiert. Rules/Filter sind produktiv im System; Block-Hypothesen stammen aus der gehaerteten Affinity-Analyse (Do-no-harm-Kriterien) und sind NICHT validiert, bis ein A/B-Backtest auf ungesehenen Daten sie bestaetigt.

Regime-Regeln (Regime-Lab)

  • AKTIVADX-MR-Block (ADX < 25, Range-Markt)
    Matched wenn ADX(14) < 25 — Range-Markt ohne klaren Trend. Fuer Mean-Reversion: nur traden in Range-Phasen, MR-Setups in starken Trends laufen sonst in Runaway-Moves.
  • AKTIVADX-Trend gefordert (≥25)
    Erlaubt Entries nur wenn ADX(14) ≥ 25 — also klarer Trend laeuft. Fuer Trend-Folge-Strategien: kein Edge in Range-Maerkten.
  • AKTIVanti_super_trend_mean_reversion
    anti_super_trend_mean_reversion
  • AKTIVanti_super_trend_range
    anti_super_trend_range
  • AKTIVChop-Trend-Block (CI ≤ 60)
    Erlaubt Entries nur wenn Choppiness Index ≤ 60 — also kein Range-Markt. Fuer Trend-Strategien: Range-Phasen blocken.
  • AKTIVCumulative Day-Move Block (Bar-Range ≤ 2.5×ATR)
    Naeherung fuer den alten trend_block_threshold. Matched wenn die aktuelle Bar-Range nicht ueberproportional ist (Bar-Range/ATR ≤ 2.5). Blockt Entries nach Outsized-Bars die typisch fuer Trendtag-Ausbrueche sind.
  • AKTIVDirectional Drift Block (|drift| ≤ 1.0 Daily-ATR)
    Matched wenn der Tag noch nicht ueberproportional gelaufen ist (|drift| ≤ 1.0 Daily-ATR). Schutz fuer Mean-Reversion vor Trendtagen — bei drift > 1.0 wird tendenziell weiter durchgelaufen.
  • AKTIVHull Suite: No Mild Gap-Down
    Allow-Regime fuer Hull Suite v3 Final v1.0.2: meidet die im Affinity-Lauf aff-a5c6af412596 robuste Verlustzone -0.20 <= gap_atr < -0.09. Die Grenzen sind bewusst gerundet, um nahe am Edge zu bleiben ohne Quantil-Overfit.
  • AKTIVNews-Blackout (kritische Events)
    Blockt Entries 30min vor/nach kritischen Wirtschaftsterminen (FOMC, EZB, NFP). Ersatz fuer den alten event_blackout-Filter.
  • AKTIVOvernight Gap Fade: No Fresh-High Pullback
    Allow-Regime fuer DAX Overnight-Gap-Fade v1.0.0: meidet die im Affinity-Lauf aff-ca4078d12f91 robuste Verlustzone 1 <= bars_since_session_high < 5. Die Grenzen sind bewusst gerundet, um frische Session-High-Pullbacks zu blocken ohne stale S
  • AKTIVRound-Number ATR-Expansion Safe
    Allow-Regime fuer DAX Round-Number Barrier Reversal: vermeidet die im Affinity-Lauf aff-c7a339f8b32b gemessene Verlustzone atr_expansion >= 1.606. Schwelle bewusst auf 1.60 gerundet, damit der Filter nahe am Edge bleibt, aber nicht ueberpra
  • AKTIVSqueeze BB-Extrem-Gate (%b <0.06 oder >0.94)
    Entry nur wenn die Signalbar am/ueber dem Bollinger-Extrem schliesst — die Squeeze-Release-Bestaetigung. Herkunft: gehaertete Affinity-Analyse aff-88db959004d2 (dax_squeeze_release, 172 Trades), A/B validiert 2026-07-03: IS PF 1.37->1.64 (+
  • AKTIVSqueeze v1.1: Dual Loss-Zone Safe
    Allow-Regime fuer dax_squeeze_release v1.1.0. Grundlage: Affinity-Lauf aff-58b22b750c75 (2026-03-13 bis 2026-07-12). Blockiert einen Entry, sobald daily_atr_pts >= 500 oder die negative Session-High-Distanzzone -3.8 <= dist_to_session_high_
  • AKTIVsuper_trend
    super_trend
  • AKTIVtrend_ai_decision_long
    trend_ai_decision_long
  • AKTIVTrend AI Decision Long (Nikkei)
    Wie trend_ai_decision_long, ohne preis-skalenabhaengige atr_pts-Klausel (instrument-uebertragbar). Interim bis Phase-4-Optimierung.

Aktive Slot-Filter (Live-Trading)

Derzeit keine Zusatz-Filter auf aktiven Slots.

Neueste Block-Hypothesen (Affinity, unvalidiert)

  • daily_atr_pts [453.52 … 759.30] · n=38 (13 Tage) · t=-4.1 · p=0.03 · Block wuerde 852 Pkt bringen bei 2.5% Gewinnverlust
    Kontext: DAX V-EXPLODE Squeeze-Release + Fixed-Stop Exit v1.1.0
  • dist_to_session_high_atr [-3.79 … -1.60] · n=39 (32 Tage) · t=-3.8 · p=0.07 · Block wuerde 810 Pkt bringen bei 2.9% Gewinnverlust
    Kontext: DAX V-EXPLODE Squeeze-Release + Fixed-Stop Exit v1.1.0
  • gap_atr [-0.19 … -0.07] · n=34 (12 Tage) · t=-2.9 · p=0.10 · Block wuerde 630 Pkt bringen bei 3.5% Gewinnverlust
    Kontext: DAX V-EXPLODE Squeeze-Release + Fixed-Stop Exit v1.1.0
  • hour_berlin [10.00 … 12.00] · n=92 (58 Tage) · t=-2.6 · p=0.05 · Block wuerde 461 Pkt bringen bei 13.6% Gewinnverlust
    Kontext: Range Sweep Reentry v2.1.8
  • close_position_in_bar [0.00 … 0.18] · n=86 (58 Tage) · t=-2.5 · p=0.05 · Block wuerde 447 Pkt bringen bei 13.6% Gewinnverlust
    Kontext: Range Sweep Reentry v2.1.8
  • close_position_in_bar [0.39 … 0.56] · n=87 (55 Tage) · t=-2.3 · p=0.05 · Block wuerde 384 Pkt bringen bei 13.7% Gewinnverlust
    Kontext: Range Sweep Reentry v2.1.8

Faktor-Bibliothek (kuratiert)

TradingView moeglich

Time-Series Momentum

Preisfortsetzung nach positiver oder negativer eigener Vergangenheitsrendite.

signal_t = sign(r_{t-L,t}); position_t = signal_t / realized_volatility_t

Warum es funktionieren koennte

Verhaltensbias, langsame Informationsdiffusion und Volatilitaets-Clustering koennen Trends erzeugen.

Statistische Evidenz

Breit dokumentiert ueber Futures, Aktienindizes, Rohstoffe und Waehhrungen; Kostenrobustheit variiert stark mit Turnover.

Datenanforderungen

OHLCV, ausreichend lange Historie, Kostenmodell, Volatilitaetsschaetzer.

TradingView moeglich

Volatility Compression

Niedrige kurzfristige Volatilitaet als Vorphase groesserer Preisbewegungen.

compression_t = percentile(ATR_n / close_t, lookback)

Warum es funktionieren koennte

Marktteilnehmer bauen Positionen in ruhigen Phasen auf; der spaetere Ausbruch erzeugt Directional Flow.

Statistische Evidenz

Evidenz ist instrumentabhaengig; Robustheit steigt meist durch Regime- und Kostenfilter.

Datenanforderungen

OHLCV, ATR oder Realized Volatility, Spread- und Slippage-Modell.