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DAX High-Energy-Day Late-Session-Reversal (Vola-Volumen-Gap-Klassifikator)
Score 16.2/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Einziger frischer, noch nicht verarbeiteter Tier-1-Fund (Research-Log 2026-06-18, Fund 1; baubar: ja als Regime-Gate/Hypothesentest). Kernhypothese aus dem Log woertlich uebernommen: an klassifikator-positiven DAX-Tagen (3-Faktor-Label aus Gap + erste-30-Min-Vola + Eroeffnungsvolumen-Spike) liefert das Spaet-Session-Reversal-Leg brutto > 0, aber netto <= 0. Der Autor falsifiziert den Direktional-Trade auf MNQ selbst (t=1.46, faellt am Jahres-Stabilitaetskriterium); der bleibende Wert ist das vorab-beobachtbare Hoch-Energie-Tagesfilter. Challenger in der Familie Mean Reversion gegen die Incumbents dax_overnight_gap_fade (handelt nur Open/erste Halbstunde, nur Gap-Signal) und HMR (kein Regime-/Drift-Signal) — disjunktes, kombiniertes Regime-Signal auf neuem Spaet-Session-Fenster.
Abweichungen von der Quelle: Markt DAX-1m statt MNQ-5m (bewusster Uebertragbarkeits-/Falsifikationstest); Spaet-Session vor Hard-Cut 20:00 statt US-Cash-Close ~22:00 Berlin; IG-CFD-Volumen = Tick-Count-Proxy fuer das abnormale Eroeffnungsvolumen, daher ist die Volumen-Bedingung nur eine von dreien und der Klassifikator ueber min_conditions robust gegen unscharfe Volumen-Daten; explizite TP/SL/Time-Exit-Mechanik statt reinem Drift/Reversal-Halten (CFD-Single-Position-Framework); Kosten/Spread-Gate 3.5 Pkt im Framework, nicht in der Quelle (genau das Gate, an dem der Direktional-Edge laut Prognose scheitert).
Quelle: https://arxiv.org/abs/2605.11423
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- min_conditions: 1 / 2 / 3
- reversal_start_minutes_after_open: 360 / 450 / 540
- tp_reversion_fraction: 0.5 / 1
Drei literaturgestuetzte Achsen, 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24). (1) min_conditions ist der Kern-Mechanismus-Test der Quelle: je strenger das vorab-beobachtbare Regime-Label, desto trennschaerfer soll die Pfad-Struktur sein (1 = loses Gate bis 3 = strenges 3-Faktor-AND wie im Paper). (2) reversal_start_minutes_after_open adressiert die im Log markierte US-Open-Spillover-Sorge: 360=15:00 (vor US-Open 15:30), 450=16:30, 540=18:00 — testet, ob der Reversal-Edge ein eigenstaendiges DAX-Phaenomen oder reiner US-Spillover ist. (3) tp_reversion_fraction prueft halben (0.5) vs. vollen (1.0) Reversion-Fill auf den Session-Open. Alle Werte liegen innerhalb der MANIFEST-min/max; reversal_start (>=360) bleibt fuer alle Kombinationen > drift_ref_minutes_after_open (240, Default), womit der Morgen-Drift-Anker stets vor dem Spaet-Fenster liegt.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default, 2-von-3-Klassifikator) | 30 | 33.3% | 1.43 | +237 | 254 | 1.50 |
| Strenger Klassifikator (alle 3 Bedingungen, wie Quelle)min_conditions=3 | 5 | 40.0% | 1.57 | +48 | 54 | — |
| Loses Gate (1 Bedingung) — Trennschaerfe-Kontrastmin_conditions=1 | 39 | 30.8% | 1.18 | +134 | 318 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0 – 7.48
Top-3-Trades am Gewinn
100%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.42
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_down_day | 2 | 4.99 | +94 |
| range_day | 2 | 0.43 | -20 |
| trend_up_day | 1 | 0 | -26 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
- 🔨
2026-06-18
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen (PF 1.57 bei n=5 < 30 — Stichprobe zu klein)
- 🧪
2026-06-20
Parameter-Sweep (vorregistriertes Grid, Wochenend-Optimizer)
Vollständiger Report
Optimizer-Lauf 2026-06-20 — DAX High-Energy-Day Late-Session-Reversal (Vola-Volumen-Gap-Klassifikator)
Vorregistriertes Grid (18 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-06-18, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: Drei literaturgestuetzte Achsen, 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24). (1) min_conditions ist der Kern-Mechanismus-Test der Quelle: je strenger das vorab-beobachtbare Regime-Label, desto trennschaerfer soll die Pfad-Struktur sein (1 = loses Gate bis 3 = strenges 3-Faktor-AND wie im Paper). (2) reversal_start_minutes_after_open adressiert die im Log markierte US-Open-Spillover-Sorge: 360=15:00 (vor US-Open 15:30), 450=16:30, 540=18:00 — testet, ob der Reversal-Edge ein eigenstaendiges DAX-Phaenomen oder reiner US-Spillover ist. (3) tp_reversion_fraction prueft halben (0.5) vs. vollen (1.0) Reversion-Fill auf den Session-Open. Alle Werte liegen innerhalb der MANIFEST-min/max; reversal_start (>=360) bleibt fuer alle Kombinationen > drift_ref_minutes_after_open (240, Default), womit der Morgen-Drift-Anker stets vor dem Spaet-Fenster liegt.
Split: IS 17.03.2026 – 04.05.2026 (Auswahl) | OOS 04.05.2026 – 30.05.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt
In-Sample Top 10 (von 18)
Kombi n WR PF PnL (Pkt) {"min_conditions": 3, "reversal_start_minutes_after_open": 450, "tp_reversion_fraction": 0.5} 3 66.67% 4.0737 +108 Pkt {"min_conditions": 3, "reversal_start_minutes_after_open": 450, "tp_reversion_fraction": 1.0} 3 33.33% 2.8063 +120 Pkt {"min_conditions": 3, "reversal_start_minutes_after_open": 360, "tp_reversion_fraction": 0.5} 3 66.67% 2.2844 +28 Pkt {"min_conditions": 1, "reversal_start_minutes_after_open": 450, "tp_reversion_fraction": 1.0} 21 33.33% 2.2288 +484 Pkt {"min_conditions": 1, "reversal_start_minutes_after_open": 450, "tp_reversion_fraction": 0.5} 21 38.1% 1.9137 +331 Pkt {"min_conditions": 2, "reversal_start_minutes_after_open": 450, "tp_reversion_fraction": 1.0} 15 33.33% 1.8747 +251 Pkt {"min_conditions": 3, "reversal_start_minutes_after_open": 360, "tp_reversion_fraction": 1.0} 3 33.33% 1.6469 +31 Pkt {"min_conditions": 2, "reversal_start_minutes_after_open": 450, "tp_reversion_fraction": 0.5} 15 40.0% 1.4994 +128 Pkt {"min_conditions": 1, "reversal_start_minutes_after_open": 540, "tp_reversion_fraction": 1.0} 16 18.75% 1.4192 +61 Pkt {"min_conditions": 2, "reversal_start_minutes_after_open": 360, "tp_reversion_fraction": 1.0} 18 22.22% 1.2689 +94 Pkt IS-Auswahl:
{"min_conditions": 1, "reversal_start_minutes_after_open": 450, "tp_reversion_fraction": 1.0}(Expectancy 23.0429, PF 2.2288, n=21)Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)
n WR PF (m.Slip) PnL (m.Slip) PF (o.Slip) PnL (o.Slip) Optimiert 13 15.38% 0.3385 -197 Pkt 0.3585 -184 Pkt Baseline (Anker) 11 18.18% 0.3903 -159 Pkt 0.4122 -148 Pkt Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.
Verdict
Optimierung NICHT bestätigt — Baseline behalten, kein Edge-Nachweis
Regel: bestätigt nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS.
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2026-07-03
Re-Run nach Warmup-Fix (BT jetzt live-treu ab 08:00)
Ergebnis oben ist der Post-Fix-Stand; Pre-Fix-Werte im Archiv.