Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
DAX High-Energy-Day Late-Session-Reversal (Vola-Volumen-Gap-Klassifikator)
Robustheits-Score 16.2/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Nein | Keine Registrierung im Trial Ledger nachgewiesen. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Nein | Kein Run-Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (2 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 1 variierter Parameter (min_conditions). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Einziger frischer, noch nicht verarbeiteter Tier-1-Fund (Research-Log 2026-06-18, Fund 1; baubar: ja als Regime-Gate/Hypothesentest). Kernhypothese aus dem Log woertlich uebernommen: an klassifikator-positiven DAX-Tagen (3-Faktor-Label aus Gap + erste-30-Min-Vola + Eroeffnungsvolumen-Spike) liefert das Spaet-Session-Reversal-Leg brutto > 0, aber netto <= 0. Der Autor falsifiziert den Direktional-Trade auf MNQ selbst (t=1.46, faellt am Jahres-Stabilitaetskriterium); der bleibende Wert ist das vorab-beobachtbare Hoch-Energie-Tagesfilter. Challenger in der Familie Mean Reversion gegen die Incumbents dax_overnight_gap_fade (handelt nur Open/erste Halbstunde, nur Gap-Signal) und HMR (kein Regime-/Drift-Signal) — disjunktes, kombiniertes Regime-Signal auf neuem Spaet-Session-Fenster.
Abweichungen von der Quelle: Markt DAX-1m statt MNQ-5m (bewusster Uebertragbarkeits-/Falsifikationstest); Spaet-Session vor Hard-Cut 20:00 statt US-Cash-Close ~22:00 Berlin; IG-CFD-Volumen = Tick-Count-Proxy fuer das abnormale Eroeffnungsvolumen, daher ist die Volumen-Bedingung nur eine von dreien und der Klassifikator ueber min_conditions robust gegen unscharfe Volumen-Daten; explizite TP/SL/Time-Exit-Mechanik statt reinem Drift/Reversal-Halten (CFD-Single-Position-Framework); Kosten/Spread-Gate 3.5 Pkt im Framework, nicht in der Quelle (genau das Gate, an dem der Direktional-Edge laut Prognose scheitert).
Quelle: https://arxiv.org/abs/2605.11423
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- min_conditions: 1 / 2 / 3
- reversal_start_minutes_after_open: 360 / 450 / 540
- tp_reversion_fraction: 0.5 / 1
Drei literaturgestuetzte Achsen, 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24). (1) min_conditions ist der Kern-Mechanismus-Test der Quelle: je strenger das vorab-beobachtbare Regime-Label, desto trennschaerfer soll die Pfad-Struktur sein (1 = loses Gate bis 3 = strenges 3-Faktor-AND wie im Paper). (2) reversal_start_minutes_after_open adressiert die im Log markierte US-Open-Spillover-Sorge: 360=15:00 (vor US-Open 15:30), 450=16:30, 540=18:00 — testet, ob der Reversal-Edge ein eigenstaendiges DAX-Phaenomen oder reiner US-Spillover ist. (3) tp_reversion_fraction prueft halben (0.5) vs. vollen (1.0) Reversion-Fill auf den Session-Open. Alle Werte liegen innerhalb der MANIFEST-min/max; reversal_start (>=360) bleibt fuer alle Kombinationen > drift_ref_minutes_after_open (240, Default), womit der Morgen-Drift-Anker stets vor dem Spaet-Fenster liegt.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default, 2-von-3-Klassifikator) | 30 | 33,3% | 1,43 | +237 | 254 | 1,50 |
| Strenger Klassifikator (alle 3 Bedingungen, wie Quelle)min_conditions=3 | 5 | 40,0% | 1,57 | +48 | 54 | — |
| Loses Gate (1 Bedingung) — Trennschaerfe-Kontrastmin_conditions=1 | 39 | 30,8% | 1,18 | +134 | 318 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
—
Kein Tagesintervall gespeichert. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0 – 7.48
Top-3-Trades am Gewinn
100%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.42
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_down_day | 2 | 4.99 | +94 |
| range_day | 2 | 0.43 | -20 |
| trend_up_day | 1 | 0 | -26 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-06-18
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Test fand keinen Vorteil gegenüber Zufall und Kosten. Ausgeschlossen ist ein Vorteil damit nicht: Bei der vorhandenen Stichprobe blieben kleine Vorteile unentdeckt (Power-Hinweis im Dossier). (PF 1.57 bei n=5 < 30 — Stichprobe zu klein)
2026-06-20
Parameter-Sweep (vorregistriertes Grid, Wochenend-Optimizer)
Vollständiger Report
Optimizer-Lauf 2026-06-20 — DAX High-Energy-Day Late-Session-Reversal (Vola-Volumen-Gap-Klassifikator)
Vorregistriertes Grid (18 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-06-18, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: Drei literaturgestuetzte Achsen, 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24). (1) min_conditions ist der Kern-Mechanismus-Test der Quelle: je strenger das vorab-beobachtbare Regime-Label, desto trennschaerfer soll die Pfad-Struktur sein (1 = loses Gate bis 3 = strenges 3-Faktor-AND wie im Paper). (2) reversal_start_minutes_after_open adressiert die im Log markierte US-Open-Spillover-Sorge: 360=15:00 (vor US-Open 15:30), 450=16:30, 540=18:00 — testet, ob der Reversal-Edge ein eigenstaendiges DAX-Phaenomen oder reiner US-Spillover ist. (3) tp_reversion_fraction prueft halben (0.5) vs. vollen (1.0) Reversion-Fill auf den Session-Open. Alle Werte liegen innerhalb der MANIFEST-min/max; reversal_start (>=360) bleibt fuer alle Kombinationen > drift_ref_minutes_after_open (240, Default), womit der Morgen-Drift-Anker stets vor dem Spaet-Fenster liegt.
Split: IS 17.03.2026 – 04.05.2026 (Auswahl) | OOS 04.05.2026 – 30.05.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt
In-Sample Top 10 (von 18)
Kombi n WR PF PnL (Pkt) Parameter dieser Variante min conditions 3 reversal start minutes after open 450 tp reversion fraction 0,5 3 66.67% 4.0737 +108 Pkt Parameter dieser Variante min conditions 3 reversal start minutes after open 450 tp reversion fraction 1 3 33.33% 2.8063 +120 Pkt Parameter dieser Variante min conditions 3 reversal start minutes after open 360 tp reversion fraction 0,5 3 66.67% 2.2844 +28 Pkt Parameter dieser Variante min conditions 1 reversal start minutes after open 450 tp reversion fraction 1 21 33.33% 2.2288 +484 Pkt Parameter dieser Variante min conditions 1 reversal start minutes after open 450 tp reversion fraction 0,5 21 38.1% 1.9137 +331 Pkt Parameter dieser Variante min conditions 2 reversal start minutes after open 450 tp reversion fraction 1 15 33.33% 1.8747 +251 Pkt Parameter dieser Variante min conditions 3 reversal start minutes after open 360 tp reversion fraction 1 3 33.33% 1.6469 +31 Pkt Parameter dieser Variante min conditions 2 reversal start minutes after open 450 tp reversion fraction 0,5 15 40.0% 1.4994 +128 Pkt Parameter dieser Variante min conditions 1 reversal start minutes after open 540 tp reversion fraction 1 16 18.75% 1.4192 +61 Pkt Parameter dieser Variante min conditions 2 reversal start minutes after open 360 tp reversion fraction 1 18 22.22% 1.2689 +94 Pkt IS-Auswahl:
{"min_conditions": 1, "reversal_start_minutes_after_open": 450, "tp_reversion_fraction": 1.0}(Expectancy 23.0429, PF 2.2288, n=21)Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)
n WR PF (m.Slip) PnL (m.Slip) PF (o.Slip) PnL (o.Slip) Optimiert 13 15.38% 0.3385 -197 Pkt 0.3585 -184 Pkt Baseline (Anker) 11 18.18% 0.3903 -159 Pkt 0.4122 -148 Pkt Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.
Verdict
Optimierung NICHT bestätigt — Baseline behalten, kein Edge-Nachweis
Regel: bestätigt nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS.
2026-07-03
Re-Run nach Warmup-Fix (BT jetzt live-treu ab 08:00)
Ergebnis oben ist der Post-Fix-Stand; Pre-Fix-Werte im Archiv.