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DAX Donchian/Channel-Breakout (Lukac/Brorsen/Irwin 1988)
Score 40/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Klassik-Track 06-29 Fund 3: Channel-/Donchian-Breakout (Lukac/Brorsen/Irwin 1988, Applied Economics, Tier 1) war einer der wenigen Trendfolge-Klassiker mit SIGNIFIKANT POSITIVEM Netto-OOS-Ergebnis (4/12 Systeme netto signifikant nach Kosten+Risiko) — eine seltene positive Tier-1-Evidenz. Kernhypothese: Der Bruch eines rollenden N-Bar-Intraday-Extrems signalisiert Liquiditaetsabsorption am Range-Rand und einen gerichteten Fortsetzungs-Move (Disequilibrium/Trendfolge). Reiner preisbasierter Breakout ohne Indikator-Lag — substanziell anderes Regelwerk als die etablierte Trend-Familie hull_suite (HMA-Crossover, Challenger-Antritt) und ohne Overlap mit den bestehenden Breakout-Kandidaten dax_opening_range_breakout (fixes Eroeffnungsfenster) und dax_volatility_breakout (Vola-Band) — der Donchian-Kanal wandert als rollendes Extrem ueber die ganze Session mit.
Abweichungen von der Quelle: Quelle: 12 US-Futures-Maerkte (Agrar/Rohstoffe + GBP/DM/T-Bills), Tagesdaten 1978-1984, Portfolio-Simulation, Stop-and-Reverse mit Overnight-Carry. Hier: EINE DAX-Index-1m-Zeitreihe, INTRADAY-Donchian session-intern ab 09:00 (kein Overnight-Bezug, vermeidet Gap-Kontamination), Hard-Cut 20:00 statt Carry. Kern-Mechanik (N-Bar-High/Low-Breakout, Donchian-Trailing-Exit ueber kuerzeren Gegenkanal, Stop-and-Reverse-Geist) 1:1; Stop-and-Reverse wegen Single-Position-Garantie als Exit (SIGNAL_REVERSAL) + Re-Entry am Folgebar. Ergaenzt: ATR-skalierter Bestaetigungspuffer gegen 1m-Mikro-False-Breaks (breakout_buffer_atr=0 = reiner Lukac-Breakout); Katastrophen-ATR-Stop statt fixem Risk-Budget. Decay-Hypothese (Park/Irwin: Breakout-Profitabilitaet US-Futures post-1990 weitgehend verschwunden) wird vom DAX-Backtest empirisch geprueft.
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/fut.3990080102
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- channel_period: 30 / 60 / 120
- exit_channel_period: 10 / 20 / 40
- sl_atr_mult: 2 / 3
channel_period spannt kurzen (30=~halbe Stunde), mittleren (60=1h, Default) und langen (120=2h) rollenden Donchian-Kanal auf — die klassische Donchian-Literatur verwendet keine fixe N, sondern testet ein Spektrum; diese drei decken intraday plausible Trend-Horizonte ab. exit_channel_period (10/20/40) haelt den Trailing-Exit-Kanal stets kuerzer als den Entry-Kanal (sauberes Donchian-Trailing) und steuert die Exit-Aggressivitaet. sl_atr_mult (2.0/3.0) prueft den Katastrophen-Backstop als Plateau-Region (vgl. atr-trailing-stop-plateau-robustness) statt Punktoptimierung — Trendfolge braucht weite Stops, beide Werte liegen im trendtypischen Bereich. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24), alle Parameter is_optimizable und innerhalb MANIFEST-min/max.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default) | 226 | 23.4% | 0.66 | -1566 | 2707 | 0.70 |
| Reiner Lukac-Breakout (kein ATR-Puffer)breakout_buffer_atr=0 | 228 | 22.8% | 0.55 | -2072 | 2817 | — |
| Kurzer Donchian-Kanal (schnellere Reaktion)channel_period=30, exit_channel_period=10 | 228 | 28.1% | 0.60 | -1510 | 2154 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.42 – 0.94
Top-3-Trades am Gewinn
27%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.59
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| mixed_day | 18 | 0.56 | -167 |
| trend_down_day | 8 | 0.13 | -170 |
| trend_up_day | 29 | 0.47 | -379 |
| range_day | 171 | 0.74 | -851 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
- 🔨
2026-06-30
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen
- 🔁
2026-07-03
Re-Run nach Warmup-Fix (BT jetzt live-treu ab 08:00)
Ergebnis oben ist der Post-Fix-Stand; Pre-Fix-Werte im Archiv.