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LeBaron Vol-Regime Momentum/Reversal (LeBaron 1992 / Sentana-Wadhwani 1992)
Score 44/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: LeBaron 1992 (Tier 1, mit DAX-Replikation Reimann/Bohl) zeigt, dass die Autokorrelation erster Ordnung der Indexrendite eine fallende Funktion der Volatilitaet ist: niedrig-Vola = positive Persistenz (Momentum), hoch-Vola = Reversal (Sentana/Wadhwani-Feedback-Mechanismus, Reversal v.a. nach Abverkauf). Kernhypothese: EIN single-series Vola-Schalter (fast/slow-Realized-Vola-Ratio) waehlt zwischen den beiden Regime-Haelften und erzeugt so ein volatilitaetskonditioniertes Entry-Signal. Challenger gegen die Momentum-Incumbents (dax_time_of_day_momentum, dax_market_intraday_momentum) UND die Mean-Reversion-Incumbents (dax_vwap_reversion), weil kein Incumbent den Regime-Schalter fuehrt.
Abweichungen von der Quelle: Original ist Tages-/Wochenfrequenz; Uebertragung auf 1m intraday ist Hypothese (Vorzeichenwechsel koennte bei anderer Vola-Skala liegen). LeBaron misst die Nichtlinearitaet via GARCH; wir approximieren das Regime transparent und anti-overfit ueber ein einfaches fast/slow-Realized-Vola-Verhaeltnis und das Signal ueber einen kumulierten signal_lookback-Fenster-Return statt eines GARCH-Fits. Mittelzone zwischen den beiden Ratio-Schwellen = kein Trade (mehrdeutige Autokorrelation). Session 09:00-20:00 Berlin, Initial-SL >= 10 Pkt, ATR-Trailing >= 8 Pkt vom Close, Cooldown.
Quelle: https://ideas.repec.org/a/ucp/jnlbus/v65y1992i2p199-219.html
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- vol_high_ratio: 1.2 / 1.4
- vol_low_ratio: 0.7 / 0.9
- signal_lookback: 10 / 15 / 20
Die beiden Ratio-Schwellen definieren die Breite der neutralen Mittelzone und damit, wie eindeutig ein Regime sein muss, bevor gehandelt wird — der zentrale, literaturgetriebene Freiheitsgrad des LeBaron-Gates (fallende Autokorrelation ueber die Vola). vol_high_ratio 1.2/1.4 und vol_low_ratio 0.7/0.9 spannen einen plausiblen Bereich um die Defaults (1.3/0.8) auf, ohne die neutrale Zone zu schliessen (low < high bleibt gewahrt). signal_lookback 10/15/20 testet die Zeitskala der Autokorrelation (Original Tages-, hier Intraday-Frequenz) in engem, literaturnahem Raster. 2x2x3 = 12 Kombinationen, alle innerhalb der MANIFEST-min/max und is_optimizable.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default: beide Regime-Legs aktiv) | 228 | 40.4% | 0.93 | -151 | 601 | 1.04 |
| Hoch-Vola-Reversal isoliert (Sentana/Wadhwani-Asymmetrie, belastbarster Leg)enable_momentum=false | 216 | 35.6% | 0.79 | -516 | 882 | — |
| Niedrig-Vola-Momentum isoliert (LeBaron positive Persistenz)enable_reversal=false | 228 | 40.8% | 0.97 | -60 | 422 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.75 – 1.24
Top-3-Trades am Gewinn
8%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.79
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| mixed_day | 15 | 2.1 | +111 |
| trend_down_day | 5 | 2.53 | +41 |
| trend_up_day | 12 | 0.97 | -3 |
| volatile_day | 5 | 0.66 | -19 |
| range_day | 191 | 0.9 | -189 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
- 🔨
2026-07-02
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen
- 🔁
2026-07-03
Re-Run nach Warmup-Fix (BT jetzt live-treu ab 08:00)
Ergebnis oben ist der Post-Fix-Stand; Pre-Fix-Werte im Archiv.