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DAX Alexander-Filter-Regel (prozentualer/punktbasierter Trend-Filter, 1961)
Score 40/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Alexanders x-Filter (1961) ist der Ur-Ahn aller Perzent-Breakout-Systeme: ein pfadabhaengiger Zickzack, der um filter_points vom letzten lokalen Extrem long/short dreht (Stop-and-Reverse). Kernhypothese: unterstellte Trend-Persistenz/positive Autokorrelation traegt an gerichteten Tagen. Tritt als Challenger gegen den Trend-Incumbent dax_donchian_channel_breakout an (dort fixes N-Bar-Fenster, hier extrem-relativer Zickzack — mechanisch eigenstaendig, keine Dublette). Fama/Blume 1966 belegen Kosten-Decay; ob der Filter DAX-intraday 2026 noch traegt, entscheidet der Backtest (Anti-Konvergenz: Trendfolge zuletzt 2026-06-30 mit Donchian getestet).
Abweichungen von der Quelle: Filter in Punkten statt Prozent (Alexanders 0.5-5% waeren auf DAX-Niveau 90-1000 Pkt, intraday zu grob). Protektiver Punkt-Stop >=10 Pkt als Risiko-Overlay (Original ist reiner Stop-and-Reverse ohne SL; Default 30 > Filter 20, damit meist der Reversal zuerst greift). Intraday-Reset pro Session (kein Overnight-Gap-Bezug). Kausale Ausfuehrung am Close der Trigger-Bar statt am Filterkurs (Original lookahead-nah). Reversal mit 1-Bar-Verzoegerung wegen Single-Position-Framework.
Quelle: https://www.semanticscholar.org/paper/Filter-Rules-and-Stock-Market-Trading-Fama-Blume/234fec270d2a9d7bf2922ac051d5216f966cf43c
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- filter_points: 12 / 20 / 30
- sl_points: 15 / 30 / 45
- cooldown_bars: 0 / 10
filter_points ist DER Alexander-Parameter x — er steuert direkt die Whipsaw-vs-Latenz-Zwickmuehle; die drei Stufen decken Alexanders responsives (12), mittleres (20) und traeges (30) Ende intraday-adaequat ab. sl_points variiert, wie weit der protektive Stop hinter den natuerlichen Reversal-Exit tritt (15 = enger als Filter -> Stop dominiert; 45 = deutlich weiter -> Reversal dominiert). cooldown_bars {0,10} prueft, ob eine Post-Stop-Pause den Whipsaw an Range-Tagen daempft. 3x3x2 = 18 Kombinationen, alle innerhalb der MANIFEST-min/max, keine exotischen Werte.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default, Filter 20 Pkt) | 590 | 32.7% | 0.82 | -1357 | 1914 | 0.90 |
| Kleiner Filter (responsiv, Alexanders kleines x)filter_points=12 | 590 | 33.2% | 0.78 | -1308 | 1425 | — |
| Grosser Filter (whipsaw-arm, Alexanders grosses x)filter_points=30 | 582 | 30.1% | 0.82 | -1732 | 2129 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.67 – 0.99
Top-3-Trades am Gewinn
10%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.7
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_up_day | 43 | 0.91 | -44 |
| trend_down_day | 9 | 0.65 | -52 |
| volatile_day | 12 | 0.26 | -163 |
| mixed_day | 27 | 0.56 | -201 |
| range_day | 499 | 0.86 | -897 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-05
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen
- 🌏
2026-07-05
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt