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DAX Speculative-Dynamics Anchor (Cutler/Poterba/Summers 1991)
Score 42.5/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: CPS-Befund 3 (Value-Deviation-Predictability) ist der distinkte, noch nicht getestete Baustein: ankernahes Momentum vs. Overextension-Reversion, umgeschaltet per Anker-Distanz. Das ist NICHT das reine Sign-Momentum (Lo/MacKinlay-VR PF 0.96, LeBaron 0.97, ITSM 0.34 — alle gescheitert), sondern ein Distanz-Regime-Schalter. Digest zeigt: Reversion-Familie scheitert konsistent in trend_up_day (open_overreaction_fade, round_number_reversal etc. je PF ~0.5) — genau dort, wo der Preis weit vom Anker liegt und dieser Ansatz auf Reversion umschaltet. Challenger gegen die Incumbents dax_open_overreaction_fade (PF 1.43) und dax_vwap_reversion in der Mean-Reversion-Familie: substanziell anderes Regelwerk (rollende Anker-Distanz-Perzentil-Zonen + Momentum/Reversion-Umschalter statt fixe VWAP-Ueberdehnung).
Abweichungen von der Quelle: Quelle ist Multi-Markt Monats-/Jahresfrequenz (kein Intraday); Uebertragung auf DAX-1m Single-Series ist dokumentierte Extrapolation. Anker = gleitender Mittelwert der letzten anchor_period abgeschlossenen Same-Day-Closes (kein Fundamentalwert; per Datum reset gegen Overnight-Leak). Value-Deviation als normierte Distanz Close->Anker in ATR-Einheiten, Schwellen als rollende Perzentil-Region (dist_lo/dist_hi) statt Punktwert (Anti-Overfit, process-autobuild-rolling-percentile-gate), append-after-check. Reaktionsbar-Bestaetigung im Reversion-Zweig zusaetzlich (kein Messer fangen; Hauspattern, nicht in Quelle). Keine Zeiten im Code (Tom 2026-07-03), Session/Hard-Cut aus Slot.
Quelle: https://academic.oup.com/restud/article/58/3/529/1593077
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- anchor_period: 30 / 120
- dist_hi_pctile: 70 / 80 / 90
- dist_lo_pctile: 30 / 40 / 50
anchor_period spannt den Fair-Value-Glaettungshorizont (30 = 0.5h, 120 = 2h) um den Default 60. dist_hi_pctile variiert die Overextension-Schwelle (CPS-Befund 3: je weiter vom Anker, desto staerker die Reversion) als Perzentil-Region statt Punktwert. dist_lo_pctile variiert die Nahe-Anker-Zone (Momentum-Regime, CPS-Befund 1). Alle innerhalb MANIFEST-min/max, 2x3x3 = 18 Kombinationen (<= 24), literaturnah, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (CPS kombiniert: Momentum + Reversion) | 248 | 37.1% | 0.78 | -850 | 995 | 0.83 |
| Nur-Reversion-Zweig (Momentum aus) — primaerer A/B-Hebelenable_momentum_branch=false | 248 | 27.4% | 0.61 | -1773 | 1864 | — |
| Nur-Momentum-Zweig (Reversion aus)enable_reversion_branch=false | 248 | 42.3% | 0.83 | -566 | 784 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.66 – 1.02
Top-3-Trades am Gewinn
6%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.71
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| volatile_day | 17 | 2.27 | +195 |
| trend_down_day | 4 | 3.66 | +92 |
| trend_up_day | 14 | 0.63 | -87 |
| mixed_day | 7 | 0.47 | -89 |
| range_day | 206 | 0.76 | -676 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-09
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen
- 🌏
2026-07-09
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt