Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
DAX Parabolic SAR Stop-and-Reverse Trend (Wilder 1978)
Robustheits-Score 44/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Nein | Keine Registrierung im Trial Ledger nachgewiesen. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Nein | Kein Run-Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (4 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 2 variierte Parameter (af_max, af_step). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Wilders Parabolic Time/Price System (1978, Tier 2, Lehrbuch-dokumentierte Methodik + oeffentliche Backtests) als eigenstaendiges Stop-and-Reverse-Trendsystem — der SAR-Cross ist ENTRY- und Exit-Trigger, nicht bloss ein Trailing-Exit. Kernhypothese: ein parabolisch ZEIT-beschleunigter Trailing-Stop faengt Intraday-Trendpersistenz sauberer als fixe N-Bar-Fenster (Donchian) oder Perzent-Zickzack (Alexander) und lockt Gewinne asymmetrisch. Challenger in der Trend-Familie gegen die Incumbents dax_donchian_channel_breakout (PF 0.66) und dax_alexander_filter (PF 0.82). Distinkt von dax_atr_band_trend, wo derselbe SAR nur als OPTIONALER Exit auf einem ATR-Band-Breakout-Entry laeuft — hier gibt es keinen Band-Entry, der SAR-Flip selbst ist das Signal (keine Dublette). Ehrlicher Vorbehalt: Wilder warnt selbst vor Whipsaw im Nicht-Trend (~30% Trend-Phasen), Digest-Historie der Trend-Familie ist schwach — der Backtest entscheidet.
Abweichungen von der Quelle: Protektiver Punkt-Stop (>=10 Pkt Pflicht, Default 30) als Sicherheitsnetz zusaetzlich zum reinen Stop-and-Reverse (Wilder-Original ohne separaten SL; defensiv weit, damit i.d.R. der SAR-Reversal zuerst greift). Intraday-Reset pro Session (Vermeidung Overnight-Gap-Kontamination, Hard-Cut 20:00) statt kontinuierlicher Tagesdaten. Bar-basierte Penetration auf der abgeschlossenen Bar-High/Low mit Ausfuehrung zum Close (kausal, kein intrabar-Lookahead). Single-Position-Framework: Reversal via Pending-Entry-Dir + 1-Bar-Verzoegerung statt Instant-Reverse; Cooldown nur nach protektivem Stop-Out. Instrument Commodity-Futures/Tagesdaten (Wilder) -> IG CFD GER40, 1m, reale Spreads.
Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Parabolic_SAR
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- af_max: 0.1 / 0.2
- af_step: 0.01 / 0.02 / 0.03
- sl_points: 20 / 40
Die AF-Parameter (Cap af_max, Inkrement af_step) sind die einzigen Sensitivitaets-Achsen des Wilder-SAR und literaturgestuetzt: kleinerer Cap/kleineres Inkrement = spaeterer, whipsaw-aermerer Reversal (traegerer Trailing-Stop), groesserer = enger nachziehender Stop. af_max um den Wilder-Default 0.20 herum plus die konservative 0.10-Variante (Memory-Hinweis weniger Whipsaw); af_step 0.01/0.02/0.03 spannt den vollen MANIFEST-Bereich um den Default 0.02. sl_points (protektiver Stop) als Robustheits-Achse zwischen eng (20) und weit (40) — testet, ob der Punkt-Stop den SAR-Reversal stoert oder schuetzt. 2x3x2 = 12 Kombinationen, alle innerhalb der MANIFEST-min/max, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Wilder-Default af 0.02/0.02/0.20) | 1280 | 32,5% | 0,78 | -3.353 | 3.658 | 0,85 |
| Konservativer AF-Cap 0.10 (weniger Whipsaw)af_max=0.1 | 1279 | 33,6% | 0,81 | -2.924 | 3.126 | — |
| Schnellere Beschleunigung (af_step 0.03)af_step=0.03 | 1280 | 31,8% | 0,72 | -4.037 | 4.283 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
—
Kein Tagesintervall gespeichert. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.7 – 0.93
Top-3-Trades am Gewinn
6%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.68
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| volatile_day | 16 | 2.9 | +252 |
| trend_down_day | 37 | 1.18 | +106 |
| mixed_day | 105 | 0.86 | -186 |
| trend_up_day | 143 | 0.74 | -468 |
| range_day | 978 | 0.77 | -2628 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-11
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Test fand keinen Vorteil gegenüber Zufall und Kosten. Ausgeschlossen ist ein Vorteil damit nicht: Bei der vorhandenen Stichprobe blieben kleine Vorteile unentdeckt (Power-Hinweis im Dossier).
2026-07-11
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.