DAX Parabolic SAR Stop-and-Reverse Trend (Wilder 1978)

Rationale: Wilders Parabolic Time/Price System (1978, Tier 2, Lehrbuch-dokumentierte Methodik + oeffentliche Backtests) als eigenstaendiges Stop-and-Reverse-Trendsystem — der SAR-Cross ist ENTRY- und Exit-Trigger, nicht bloss ein Trailing-Exit. Kernhypothese: ein parabolisch ZEIT-beschleunigter Trailing-Stop faengt Intraday-Trendpersistenz sauberer als fixe N-Bar-Fenster (Donchian) oder Perzent-Zickzack (Alexander) und lockt Gewinne asymmetrisch. Challenger in der Trend-Familie gegen die Incumbents dax_donchian_channel_breakout (PF 0.66) und dax_alexander_filter (PF 0.82). Distinkt von dax_atr_band_trend, wo derselbe SAR nur als OPTIONALER Exit auf einem ATR-Band-Breakout-Entry laeuft — hier gibt es keinen Band-Entry, der SAR-Flip selbst ist das Signal (keine Dublette). Ehrlicher Vorbehalt: Wilder warnt selbst vor Whipsaw im Nicht-Trend (~30% Trend-Phasen), Digest-Historie der Trend-Familie ist schwach — der Backtest entscheidet.

Abweichungen von der Quelle: Protektiver Punkt-Stop (>=10 Pkt Pflicht, Default 30) als Sicherheitsnetz zusaetzlich zum reinen Stop-and-Reverse (Wilder-Original ohne separaten SL; defensiv weit, damit i.d.R. der SAR-Reversal zuerst greift). Intraday-Reset pro Session (Vermeidung Overnight-Gap-Kontamination, Hard-Cut 20:00) statt kontinuierlicher Tagesdaten. Bar-basierte Penetration auf der abgeschlossenen Bar-High/Low mit Ausfuehrung zum Close (kausal, kein intrabar-Lookahead). Single-Position-Framework: Reversal via Pending-Entry-Dir + 1-Bar-Verzoegerung statt Instant-Reverse; Cooldown nur nach protektivem Stop-Out. Instrument Commodity-Futures/Tagesdaten (Wilder) -> IG CFD GER40, 1m, reale Spreads.

Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Parabolic_SAR