Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich

Baustein: Hull-Suite Exit-Lab-A/B (Stop-Weite: ATR-Baseline vs. cat100_hold vs. sl25_notp)

Robustheits-Score 44.2/100 · Anekdote

Baustein ohne Mehrwert2026-07-12TrendTier 1dax_hull_exit_lab🔒 Export (Admin)

Wer zahlt und warum?

Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.

Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz

Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.

Prüfliste mit Einstufung und Beleg
Punkt	Einstufung	Beleg
MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung?	Nein	Bau ohne registrierte Vorhersage.
MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert?	Teilweise	3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_7cf6466ecbda). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche.
Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten?	Ja	Fenster 2026-03-17 bis 2026-06-21, Datenstand 2026-07-10, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest.
Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren?	Nein	Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis.
Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum?	Nein	Das Ergebnis hängt am Monat 2026-04 (ohne ihn -42.7 Pkt).
KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge?	Ja	3 echte Varianten, 1 variierter Parameter (exit_mode). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten.
ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht?	Ja	Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier.

🧩 Baustein-Test — Variante von hull_suite_v3_final. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).

Hypothese & Vorregistrierung

Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample): Der Exit-Lab-Befund (exitlab://2026-07-11_hull_suite_v3_final, n=96) zeigt fuer den Traeger hull_suite_v3_final (HMA-Turn + CHOP-Gate, Trend-Following) eine Exit-Effizienz von nur ~0.4 % des MFE — der reine ATR-Initial-Stop gibt den Trendmove fast vollstaendig zurueck (Baseline 61.1 Pkt, PF 1.011). Die beiden staerksten Lab-Policies dominieren klar: cat100_hold +1178 Pkt (PF 1.215, weiter 100-Pkt-Hold) und sl25_notp +526 Pkt (PF 1.243, enger 25-Pkt-Hold). Theoretisch stimmig (Kaminski/Lo 2014: Stop schafft Wert genau unter Momentum; Hull ist Trendfolger, also ist die Stop-WEITE der Exit-Hebel). Der A/B isoliert per exit_mode-Schalter genau den Beitrag der Initial-Stop-Weite bei eingefrorenen Entries — die Verifikation, die dem Lab fehlt. EINSCHRAENKUNG (Gate-Interferenz): Die Lab-Zahlen entstehen OHNE Single-Position-Gate; im weiten cat100_hold-Hold blockiert eine offene Position neue HMA-Turns bis 20:00, daher sind lange Haltezeiten im Lab optimistisch. Erst dieser Engine-A/B (inkl. Single-Position-Gate, Cooldown, max_trades_per_day) liefert das echte Verdict; der Traeger-Score wird NIE angehoben.

Abweichungen von der Quelle: Entry mechanisch identisch zum Traeger, aber intern von 1m auf 5m aggregiert (Runner liefert nur 1m; Bucket = Berlin-Minute-of-Day // 5, Signale nur auf abgeschlossenen 5m-Bars — lookahead-frei). Kein hartkodiertes 09:15-16:30-Fenster: Floor 09:00 + entry_last_hour-Param (Default 16) ersetzen es (Autoring-Regel: keine Zeiten im Code). Hull hat KEIN Post-Entry-Management, daher unterscheiden sich die drei exit_mode ausschliesslich in der Initial-Stop-Distanz; alle halten bis Stop-Hit oder Session-End. Kein Nachtunen: Hold-Modi uebernehmen exakt die Exit-Lab-Top-Params (100 bzw. 25 Pkt); IG-Mindest-Initial-SL >= 10 eingehalten.

Quelle: exitlab://2026-07-11_hull_suite_v3_final

Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)

hull_length: 75 / 90 / 110
chop_threshold: 50 / 55 / 61.8 / 65

Exakt die vom Traeger hull_suite_v3_final final getesteten Grid-Werte (PARAM_GRID: hull_length 75/90/110, chop_threshold 50/55/61.8/65/70). hull_length steuert die Trend-Zeitskala des HMA-Turns, chop_threshold die Trendfaehigkeits-Strenge des Regime-Gates — die einzigen beiden Entry-Freiheitsgrade des Traegers. 3x4 = 12 Kombinationen, innerhalb der MANIFEST-min/max, kein exotisches Mining. Stop-Weiten-Parameter (hold_cat_sl_points/fixed_sl_points) bleiben auf den Exit-Lab-Defaults, damit das Grid den Entry, nicht das gerade zu verifizierende Exit-System optimiert.

Run-ManifestEngine 75fb36965b2a9f1e (82 Dateien)Fenster 2026-03-17 – 2026-06-21Datenstand 2026-07-10Slippage 0.5 PktTrials vorregistriert: 3 (trl_7cf6466ecbda)

Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)

Trial	n	WR	PF	PnL (Pkt)	Max DD	PF o. Slip
Traeger PUR (Hull-Original-Exits, exit_mode=baseline)exit_mode=baseline	90	28,9%	1,12	+575	1.374	1,14
cat100_hold (Exit-Lab Top-1: weiter Katastrophen-Stop 100 Pkt, Hold)exit_mode=cat100_hold	76	31,6%	1,10	+486	1.502	—
sl25_notp (Exit-Lab Top-2: fixer 25-Pkt-Stop, Hold)exit_mode=sl25_notp	118	10,2%	1,12	+363	797	—

Robustheit (bestes Trial)

PF-90%-Bereich über Handelstage

0.51 – 1.93

57 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.49 – 1.85

Top-3-Trades am Gewinn

50%

PF bei +1.0 Pkt Slippage

1.04

Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 3.07 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 31.5 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-04 (ohne ihn: -42.7 Pkt).

🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)

Kandidat 362.5 Pkt vs. Placebo-Median 2478 / p95 3399.3 Pkt · Perzentil-Rang 0%

Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar

2026-03: +3282026-04: +4052026-05: +1322026-06: -503

Regime	n	PF	PnL
range_day	96	1.34	+793
trend_up_day	1	0	-26
trend_down_day	3	0	-72
volatile_day	3	0	-81
mixed_day	15	0.35	-252

Test-Timeline

Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.

2026-07-12
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 1.12 vs Overlay 1.12) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-07-12
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.