Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich

Baustein: ADX-Trendstaerke-Gate auf Hull-Suite

Robustheits-Score 38.5/100 · Anekdote

Baustein ohne Mehrwert2026-07-14TrendTier 1dax_hull_adx_gate🔒 Export (Admin)

Wer zahlt und warum?

Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.

Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz

Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.

Prüfliste mit Einstufung und Beleg
Punkt	Einstufung	Beleg
MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung?	Nein	Bau ohne registrierte Vorhersage.
MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert?	Teilweise	3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_dbb7faa596bd). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche.
Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten?	Ja	Fenster 2026-03-17 bis 2026-06-23, Datenstand 2026-07-13, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest.
Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren?	Nein	Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis.
Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum?	Nein	Das Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn -328.9 Pkt).
KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge?	Teilweise	3 echte Varianten, 3 variierte Parameter (adx_max, adx_period, use_adx_range_gate). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten.
ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht?	Ja	Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier.

🧩 Baustein-Test — Variante von hull_suite_v3_final. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).

Hypothese & Vorregistrierung

Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample): Der Live-Incumbent hull_suite_v3_final traegt laut results_digest in range_day (n=96, PF 1.34) und scheitert in mixed_day (n=15, PF 0.35) sowie den kleinen gerichteten/volatilen Buckets (PF 0.0). Von den bisher auf Hull getesteten Bausteinen adressiert dax_hull_lowvol_gate nur die Vola-HOEHE des Vortages und dax_hull_exit_lab nur die Exits — KEINER die intraday-Direktionalitaet. Kernhypothese: ein Wilder-ADX-Range-Gate (Entry nur bei niedrigem ADX = nicht-stark-gerichtetes Regime) ist der kausale Intraday-Proxy fuer den range_day-vs-mixed/trend_day-Split und mirror-t die Progression der benachbarten Squeeze-Familie (dax_squeeze_adx_gate: baustein_verbessert PF 1.41->1.50). Antritt gegen den Incumbent hull_suite_v3_final; da in-sample abgeleitet, ist das Verdict nur ein Hinweis — die Forward-Validierung entscheidet, und ein reales Redundanz-Risiko zum bestehenden CHOP-Regimefilter besteht.

Abweichungen von der Quelle: Traeger-Entry/Exit 1:1 aus hull_suite_v3_final (zeichen-gleich zu dax_hull_lowvol_gate): HMA-Turn ueber zwei 5m-Bars + CHOP(14)<Schwelle, reiner Initial-ATR-Stop, Hold bis Stop/Session-End. (1) 1m->5m-Aggregation intern statt nativem 5m-Feed (Bucket=Berlin-minute//5, Signal/ADX nur auf abgeschlossenen 5m-Bars, lookahead-frei). (2) Kein hartkodiertes Entry-Fenster — 09:00-Floor + entry_last_hour-Param (Autoring-Regel). (3) NEU und einziges A/B-Delta: zuschaltbares Wilder-ADX-Range-Gate auf der 5m-Serie (ADX identisch zu dax_squeeze_adx_gate implementiert, rein kausal, Warmup->durchlassen). Distinkt von dax_squeeze_adx_gate (anderer Traeger) und dax_hull_lowvol_gate (Vola-Hoehe Vortag statt intraday-ADX-Direktionalitaet).

Quelle: digest://results_digest.md/2026-07-14/hull_suite_range_vs_mixed_split

Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)

adx_max: 20 / 25 / 30
adx_period: 10 / 14 / 20

Nur die beiden Baustein-Parameter (is_optimizable) werden gegridet, damit der A/B den reinen Gate-Beitrag isoliert. adx_max um die klassische Wilder-Trendschwelle 25 (20 = strenger Range-Fokus, 30 = milder) — alle innerhalb MANIFEST-min/max 12..40. adx_period um den Wilder-Standard 14 (10 reaktiver, 20 glatter), innerhalb 7..28. 3x3 = 9 Kombinationen (<=24). Kein exotisches Mining, Bereiche literaturgestuetzt (Wilder 1978).

Run-ManifestEngine 2149074997503275 (79 Dateien)Fenster 2026-03-17 – 2026-06-23Datenstand 2026-07-13Slippage 0.5 PktTrials vorregistriert: 3 (trl_dbb7faa596bd)

Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)

Trial	n	WR	PF	PnL (Pkt)	Max DD	PF o. Slip
Traeger PUR (Hull-Suite, ADX-Gate aus)use_adx_range_gate=false	91	29,7%	1,15	+715	1.374	1,17
+ ADX-Range-Gate <= 25 (Wilder-Trendschwelle)use_adx_range_gate=true, adx_period=14, adx_max=25	64	28,1%	0,96	-131	1.371	—
+ strengeres ADX-Gate <= 20 (nur klar nicht-gerichtete Tage)use_adx_range_gate=true, adx_period=14, adx_max=20	48	33,3%	1,15	+345	726	—

Robustheit (bestes Trial)

PF-90%-Bereich über Handelstage

0.66 – 1.84

58 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.68 – 1.74

Top-3-Trades am Gewinn

31%

PF bei +1.0 Pkt Slippage

1.11

Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 7.86 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 50.6 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn: -328.9 Pkt).

🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)

Kandidat 714.9 Pkt vs. Placebo-Median 2315.3 / p95 3835 Pkt · Perzentil-Rang 5%

Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar

2026-03: +10442026-04: -4402026-05: +1962026-06: -85

Regime	n	PF	PnL
range_day	78	1.13	+534
mixed_day	8	2.32	+365
volatile_day	2	1.37	+27
trend_up_day	1	0	-67
trend_down_day	2	0	-144

Test-Timeline

Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.

2026-07-14
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 1.15 vs Overlay 1.15) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-07-14
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.