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Baustein: Niedrigvol-Vortag-Enable-Gate auf Hull-Suite
Score 3.5/100🧩 Baustein-Test — Variante von hull_suite_v3_final. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample). Traeger ist der Live-Incumbent hull_suite_v3_final (Trend-Following); der A/B misst rein den Beitrag eines zuschaltbaren Niedrigvol-Vortag-Enable-Gates (Vortages-Range unter rollendem Perzentil = Continuation-Regime). Hypothese aus empirical://snapshot/2026-07-12/F8: erstmals tragen alle drei Continuation-Musterfamilien (Vormittags-Persistenz, Breakout-Follow, First-30-Momentum) unter derselben Bedingung (Vortag ruhig) in dieselbe Richtung; oekonomischer Anker LeBaron 1992 / Sentana-Wadhwani 1992. Da Hypothese und Test aus denselben Daten stammen, ist das Verdict nur ein Hinweis — die Forward-Validierung entscheidet. Challenger gegen den Hull-Incumbent und Dedupe-distinkt von dax_squeeze_lowvol_gate (gleiche Gate-Logik, aber anderer Traeger: Hull-Trend statt TTM-Squeeze-Release).
Abweichungen von der Quelle: Snapshot liefert die Gate-Bedingung als Median-Split auf dem Discovery-Fenster; umgesetzt als kausales, rollendes Perzentil-Gate (append-after-check, keine end-of-day-Labels). Traeger-Entry/Exit 1:1 vom Hull-Incumbent uebernommen: HMA-Turn + CHOP(14)-Gate, 1m->5m intern aggregiert, Original-ATR-Initial-Stop (kein TP/Trailing), Session-End/Hard-Cut 20:00. Kein hartkodiertes Entry-Fenster (Floor 09:00 + entry_last_hour-Param). Vortages-Range aus 1m-High/Low. Initial-SL >= 10 Pkt, Stop-Updates entfallen (kein Post-Entry-Management).
Quelle: empirical://snapshot/2026-07-12/F8_situations_splits_vola_regime · Holdout ab 2026-05-25
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- prevday_vol_pctile: 33 / 50 / 66
- prevday_vol_lookback: 10 / 20 / 30
- hull_length: 75 / 110
Grid zentriert auf den Baustein: prevday_vol_pctile spannt den low-vol-Split von streng (33) ueber Median (50, Snapshot-Default) bis mild (66) auf; prevday_vol_lookback prueft die Robustheit der Regime-Referenz gegen die Fensterlaenge (10/20/30 abgeschlossene Tage, alle innerhalb MANIFEST-min/max) — kurz vs. lang als Plateau-Check statt Punktoptimierung (vgl. atr-trailing-stop-plateau-robustness). hull_length {75,110} deckt die beiden Enden des Traeger-Grids ab (Gate-Beitrag soll nicht an einer einzelnen Carrier-Kalibrierung haengen). 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger pur (Gate aus)use_prevday_lowvol_gate=false | 26 | 26.9% | 0.73 | -322 | 580 | 0.75 |
| + Gate am Median (Snapshot-Default, Perzentil 50)use_prevday_lowvol_gate=true, prevday_vol_pctile=50, prevday_vol_lookback=20 | 14 | 28.6% | 0.86 | -81 | 428 | — |
| + Gate strenger (Perzentil 33, low-vol-Verschaerfung)use_prevday_lowvol_gate=true, prevday_vol_pctile=33, prevday_vol_lookback=20 | 11 | 18.2% | 0.59 | -219 | 429 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.24 – 2.12
Top-3-Trades am Gewinn
82%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.82
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.24–2.61 über 9 Handelstage. EV -5.8 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 48.57 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -81.2 Pkt vs. Placebo-Median 202.5 / p95 660.5 Pkt · Perzentil-Rang 24%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 14 | 0.86 | -81 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-14
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 0.73->0.86, PnL -322->-81) — Forward/Review noetig
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2026-07-14
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt