Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Niedrigvol-Vortag-Enable-Gate auf Hull-Suite
Robustheits-Score 3.5/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_7ae5e915ea8c). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-05-25 bis 2026-06-23, Datenstand 2026-07-13, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (2 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 3 variierte Parameter (prevday_vol_lookback, prevday_vol_pctile, use_prevday_lowvol_gate). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
🧩 Baustein-Test — Variante von hull_suite_v3_final. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample). Traeger ist der Live-Incumbent hull_suite_v3_final (Trend-Following); der A/B misst rein den Beitrag eines zuschaltbaren Niedrigvol-Vortag-Enable-Gates (Vortages-Range unter rollendem Perzentil = Continuation-Regime). Hypothese aus empirical://snapshot/2026-07-12/F8: erstmals tragen alle drei Continuation-Musterfamilien (Vormittags-Persistenz, Breakout-Follow, First-30-Momentum) unter derselben Bedingung (Vortag ruhig) in dieselbe Richtung; oekonomischer Anker LeBaron 1992 / Sentana-Wadhwani 1992. Da Hypothese und Test aus denselben Daten stammen, ist das Verdict nur ein Hinweis — die Forward-Validierung entscheidet. Challenger gegen den Hull-Incumbent und Dedupe-distinkt von dax_squeeze_lowvol_gate (gleiche Gate-Logik, aber anderer Traeger: Hull-Trend statt TTM-Squeeze-Release).
Abweichungen von der Quelle: Snapshot liefert die Gate-Bedingung als Median-Split auf dem Discovery-Fenster; umgesetzt als kausales, rollendes Perzentil-Gate (append-after-check, keine end-of-day-Labels). Traeger-Entry/Exit 1:1 vom Hull-Incumbent uebernommen: HMA-Turn + CHOP(14)-Gate, 1m->5m intern aggregiert, Original-ATR-Initial-Stop (kein TP/Trailing), Session-End/Hard-Cut 20:00. Kein hartkodiertes Entry-Fenster (Floor 09:00 + entry_last_hour-Param). Vortages-Range aus 1m-High/Low. Initial-SL >= 10 Pkt, Stop-Updates entfallen (kein Post-Entry-Management).
Quelle: empirical://snapshot/2026-07-12/F8_situations_splits_vola_regime · Holdout ab 2026-05-25
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- prevday_vol_pctile: 33 / 50 / 66
- prevday_vol_lookback: 10 / 20 / 30
- hull_length: 75 / 110
Grid zentriert auf den Baustein: prevday_vol_pctile spannt den low-vol-Split von streng (33) ueber Median (50, Snapshot-Default) bis mild (66) auf; prevday_vol_lookback prueft die Robustheit der Regime-Referenz gegen die Fensterlaenge (10/20/30 abgeschlossene Tage, alle innerhalb MANIFEST-min/max) — kurz vs. lang als Plateau-Check statt Punktoptimierung (vgl. atr-trailing-stop-plateau-robustness). hull_length {75,110} deckt die beiden Enden des Traeger-Grids ab (Gate-Beitrag soll nicht an einer einzelnen Carrier-Kalibrierung haengen). 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger pur (Gate aus)use_prevday_lowvol_gate=false | 26 | 26,9% | 0,73 | -322 | 580 | 0,75 |
| + Gate am Median (Snapshot-Default, Perzentil 50)use_prevday_lowvol_gate=true, prevday_vol_pctile=50, prevday_vol_lookback=20 | 14 | 28,6% | 0,86 | -81 | 428 | — |
| + Gate strenger (Perzentil 33, low-vol-Verschaerfung)use_prevday_lowvol_gate=true, prevday_vol_pctile=33, prevday_vol_lookback=20 | 11 | 18,2% | 0,59 | -219 | 429 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.24 – 2.61
9 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.24 – 2.12
Top-3-Trades am Gewinn
82%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.82
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade -5.8 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 73.5 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -81.2 Pkt vs. Placebo-Median 202.5 / p95 660.5 Pkt · Perzentil-Rang 24%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 14 | 0.86 | -81 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-14
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Baustein verringerte den Verlust der Ausgangsstrategie auf der Bauhistorie, sie bleibt aber auch mit ihm verlustbringend. (A/B: PF 0.73->0.86, PnL -322->-81) — Forward/Review noetig
2026-07-14
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.