Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Trend-Staerke-Bandpass-Gate auf Hull-Suite (Schmidhuber/Safari)
Robustheits-Score 46.1/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_c211ed519514). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-06-24, Datenstand 2026-07-14, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | Eingefroren für den Vorwärtstest; der erste Messmonat steht noch aus. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Nein | Das Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn -214.7 Pkt). |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 5 variierte Parameter (phi_high, phi_low, phi_vola_lookback, phi_window_bars, use_trend_bandpass_gate). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Eingefroren – erster Messmonat Oktober 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Baustein: Trend-Staerke-Bandpass-Gate auf Hull-Suite (Schmidhuber/Safari) — Traeger pur (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Baustein: Trend-Staerke-Bandpass-Gate auf Hull-Suite (Schmidhuber/Safari) — mit Baustein (A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-10 · 2026-11 · 2026-12 · 2027-01. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Paar dax_hull_trend_bandpass_gate-2026-07-15-overlay · Freeze 2026-09-26 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source 1d8bc742f885ee93…
🧩 Baustein-Test — Variante von hull_suite_v3_final. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger hull_suite_v3_final (Mehr-Stunden-Momentum, HMA-Turn + CHOP-Gate) pur vs. mit Trend-Staerke-Bandpass-Gate aus Schmidhuber/Safari (arXiv 2501.16772, Physica A 2025): der kubische Reversions-Term c<0 impliziert, dass schwache Trends persistieren, aber Trends REVERTIEREN, bevor sie statistisch signifikant werden. Kernhypothese: Momentum-Entry nur im schwach-moderaten phi-Band [phi_low, phi_high] zulassen. Das mechanisch NEUE (und einzige Testwuerdige) ist der OBERE Signifikanz-Cut (Bandpass statt Hochpass) — er tritt gegen den Incumbent hull_suite an, distinkt vom bereits als reinem Hochpass gescheiterten dax_hull_adx_gate (1.15->1.15) und vom Vortags-Vola-dax_hull_lowvol_gate.
Abweichungen von der Quelle: (1) Paper ist deskriptiv-physikalisch (keine Handels-P&L/Sharpe/Kosten); die Signifikanz-Schwelle ist unquantifiziert und wird kalibriert (Plateau statt Punkt). (2) Kubischer Term c nicht direkt geschaetzt (dritte Ordnung an fat-tailed Returns verrauscht), sondern als harter Bandpass-Cut approximiert. (3) 1m->5m-Aggregation intern (lookahead-frei) statt nativer 5m-Feed. (4) Kein hartkodiertes Entry-Fenster (Floor 09:00 + entry_last_hour). (5) phi ist reiner Magnituden-Bandpass; Richtung liefert der HMA-Turn. (6) KEIN eigener Entry-Edge — Baustein schaerft nur den vorhandenen Traeger-Edge situativ.
Quelle: https://arxiv.org/abs/2501.16772
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- phi_window_bars: 24 / 36 / 60
- phi_high: 1.5 / 2 / 2.5
- phi_low: 0 / 0.5
phi_window_bars (24/36/60 = 2h/3h/5h) deckt den 'wenige Stunden'-Trending-Skalenbereich (b>0) der Quelle ab, der in unsere 09:00-20:00-Session passt. phi_high (1.5/2.0/2.5) kalibriert den kubischen Signifikanz-Cut um die ~2sigma-Grenze als Plateau-Region (das Paper laesst die Schwelle offen). phi_low (0.0/0.5) toggelt den unteren Rausch-Cut, um den distinkten oberen Cut vom bereits als ADX-Gate getesteten Hochpass zu trennen. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<=24), alle Werte innerhalb MANIFEST-min/max.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger pur, Gate aus)use_trend_bandpass_gate=false | 92 | 29,4% | 1,15 | +701 | 1.374 | 1,17 |
| Voller Bandpass (phi_low=0.5, phi_high=2.0 ~2sigma)use_trend_bandpass_gate=true, phi_window_bars=36, phi_vola_lookback=100, phi_low=0.5, phi_high=2 | 40 | 37,5% | 1,65 | +1.250 | 855 | — |
| Nur oberer Signifikanz-Cut (phi_low=0.0, phi_high=2.0)use_trend_bandpass_gate=true, phi_window_bars=36, phi_vola_lookback=100, phi_low=0, phi_high=2 | 92 | 29,4% | 1,15 | +701 | 1.374 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.76 – 3.1
33 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.8 – 3.05
Top-3-Trades am Gewinn
43%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.59
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 31.25 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 85.9 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn: -214.7 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 1250.2 Pkt vs. Placebo-Median 1455.3 / p95 2126 Pkt · Perzentil-Rang 35%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 31 | 1.5 | +794 |
| mixed_day | 5 | 6.6 | +594 |
| volatile_day | 1 | 99 | +99 |
| trend_down_day | 1 | 0 | -101 |
| trend_up_day | 2 | 0 | -136 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-15
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 1.15->1.65, PnL +701->+1250) — Forward/Review noetig
2026-07-15
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.
2026-09-26
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-10 / 2026-11 / 2026-12 / 2027-01 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig