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Baustein: Trend-Staerke-Bandpass-Gate auf Hull-Suite (Schmidhuber/Safari)
Score 46.1/100🧩 Baustein-Test — Variante von hull_suite_v3_final. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger hull_suite_v3_final (Mehr-Stunden-Momentum, HMA-Turn + CHOP-Gate) pur vs. mit Trend-Staerke-Bandpass-Gate aus Schmidhuber/Safari (arXiv 2501.16772, Physica A 2025): der kubische Reversions-Term c<0 impliziert, dass schwache Trends persistieren, aber Trends REVERTIEREN, bevor sie statistisch signifikant werden. Kernhypothese: Momentum-Entry nur im schwach-moderaten phi-Band [phi_low, phi_high] zulassen. Das mechanisch NEUE (und einzige Testwuerdige) ist der OBERE Signifikanz-Cut (Bandpass statt Hochpass) — er tritt gegen den Incumbent hull_suite an, distinkt vom bereits als reinem Hochpass gescheiterten dax_hull_adx_gate (1.15->1.15) und vom Vortags-Vola-dax_hull_lowvol_gate.
Abweichungen von der Quelle: (1) Paper ist deskriptiv-physikalisch (keine Handels-P&L/Sharpe/Kosten); die Signifikanz-Schwelle ist unquantifiziert und wird kalibriert (Plateau statt Punkt). (2) Kubischer Term c nicht direkt geschaetzt (dritte Ordnung an fat-tailed Returns verrauscht), sondern als harter Bandpass-Cut approximiert. (3) 1m->5m-Aggregation intern (lookahead-frei) statt nativer 5m-Feed. (4) Kein hartkodiertes Entry-Fenster (Floor 09:00 + entry_last_hour). (5) phi ist reiner Magnituden-Bandpass; Richtung liefert der HMA-Turn. (6) KEIN eigener Entry-Edge — Baustein schaerft nur den vorhandenen Traeger-Edge situativ.
Quelle: https://arxiv.org/abs/2501.16772
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- phi_window_bars: 24 / 36 / 60
- phi_high: 1.5 / 2 / 2.5
- phi_low: 0 / 0.5
phi_window_bars (24/36/60 = 2h/3h/5h) deckt den 'wenige Stunden'-Trending-Skalenbereich (b>0) der Quelle ab, der in unsere 09:00-20:00-Session passt. phi_high (1.5/2.0/2.5) kalibriert den kubischen Signifikanz-Cut um die ~2sigma-Grenze als Plateau-Region (das Paper laesst die Schwelle offen). phi_low (0.0/0.5) toggelt den unteren Rausch-Cut, um den distinkten oberen Cut vom bereits als ADX-Gate getesteten Hochpass zu trennen. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<=24), alle Werte innerhalb MANIFEST-min/max.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger pur, Gate aus)use_trend_bandpass_gate=false | 92 | 29.4% | 1.15 | +701 | 1374 | 1.17 |
| Voller Bandpass (phi_low=0.5, phi_high=2.0 ~2sigma)use_trend_bandpass_gate=true, phi_window_bars=36, phi_vola_lookback=100, phi_low=0.5, phi_high=2 | 40 | 37.5% | 1.65 | +1250 | 855 | — |
| Nur oberer Signifikanz-Cut (phi_low=0.0, phi_high=2.0)use_trend_bandpass_gate=true, phi_window_bars=36, phi_vola_lookback=100, phi_low=0, phi_high=2 | 92 | 29.4% | 1.15 | +701 | 1374 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.8 – 3.05
Top-3-Trades am Gewinn
43%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.59
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.76–3.1 über 33 Handelstage. EV 31.25 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 56.75 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge). ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn: -214.7 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 1250.2 Pkt vs. Placebo-Median 1455.3 / p95 2126 Pkt · Perzentil-Rang 35%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 31 | 1.5 | +794 |
| mixed_day | 5 | 6.6 | +594 |
| volatile_day | 1 | 99 | +99 |
| trend_down_day | 1 | 0 | -101 |
| trend_up_day | 2 | 0 | -136 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-15
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 1.15->1.65, PnL +701->+1250) — Forward/Review noetig
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2026-07-15
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt