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Baustein: Kaufman Efficiency-Ratio Trend-Qualitaets-Gate auf Hull-Suite
Score 54.8/100🧩 Baustein-Test — Variante von hull_suite_v3_final. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample). Traeger ist der Live-Incumbent hull_suite_v3_final (Trend). Kaufmans Efficiency Ratio (ER = Netto-Richtungsstrecke / zurueckgelegter Weg, 1995, Tier 2, Research-Log 2026-07-15-classic F1) ist ein geometrisch DRITTER Trend-Qualitaets-Diskriminator: nicht Trendstaerke (dax_hull_adx_gate, ohne Mehrwert 1.15->1.15) und nicht Amplitude (dax_hull_trend_bandpass_gate, verbessert 1.15->1.65), sondern die Weg-Effizienz des Preispfades. Kernhypothese: in range_day (Traeger-Traegerzone n=96 PF 1.34) trennt ER einen glatten Whipsaw-Grind (niedrige ER, toedlich fuer Trend) von einem gerichteten Ausbruch (hohe ER), wo der ADX beide gleich behandelt. Baustein-A/B isoliert den ER-Beitrag; das Verdict ist nur ein Hinweis, die Forward-Validierung entscheidet.
Abweichungen von der Quelle: (1) 1m->5m-Aggregation statt nativem 5m-Feed. (2) Kein hartkodiertes Entry-Fenster — Floor 09:00 + entry_last_hour ersetzen es. (3) ER wird NICHT zur klassischen KAMA-MA-Adaption benutzt, sondern rein als binaeres Enable-Gate (kein KAMA-Entry — bewusste Dedupe-Vermeidung zur Hull-MA-Familie). (4) In-sample-Hypothese aus demselben Datenfenster.
Quelle: https://strategyquant.com/codebase/kaufmans-efficiency-ratio-ker/
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- er_period: 7 / 10 / 14
- er_min: 0.25 / 0.3 / 0.35 / 0.4
ER-Fensterlaenge um Kaufmans klassischen Default (N=10) plus schnellere (7) und traegere (14) Kalibrierung; er_min als Plateau um Kaufmans Praxis-Band 0.3-0.4 herum (0.25-0.40) statt Punktoptimierung (Anti-Overfit, [[atr-trailing-stop-plateau-robustness]]). 3x4 = 12 Kombinationen. Beide Parameter is_optimizable, innerhalb der MANIFEST-min/max.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger PUR, ER-Gate aus)use_er_gate=false | 93 | 29.0% | 1.13 | +643 | 1374 | 1.16 |
| ER-Gate >= 0.30 (Kaufman untere Trend-Qualitaets-Schwelle)use_er_gate=true, er_period=10, er_min=0.3 | 78 | 34.6% | 1.36 | +1395 | 932 | — |
| ER-Gate >= 0.40 (Kaufman strenge Schwelle, nur hoch-effiziente Bewegungen)use_er_gate=true, er_period=10, er_min=0.4 | 65 | 33.9% | 1.45 | +1462 | 791 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.8 – 2.38
Top-3-Trades am Gewinn
35%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.4
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.77–2.55 über 46 Handelstage. EV 22.49 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 44.07 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 1462 Pkt vs. Placebo-Median 3221.9 / p95 4256.7 Pkt · Perzentil-Rang 15%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 54 | 1.45 | +1233 |
| mixed_day | 7 | 2.09 | +328 |
| volatile_day | 3 | 0.71 | -40 |
| trend_down_day | 1 | 0 | -58 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-16
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 1.13->1.45, PnL +643->+1462) — Forward/Review noetig
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2026-07-16
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt