Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Kaufman Efficiency-Ratio Trend-Qualitaets-Gate auf Hull-Suite
Robustheits-Score 54.8/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_9a959f9eafc9). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-06-25, Datenstand 2026-07-15, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | Eingefroren für den Vorwärtstest; der erste Messmonat steht noch aus. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (4 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 3 variierte Parameter (er_min, er_period, use_er_gate). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Eingefroren – erster Messmonat Oktober 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Baustein: Kaufman Efficiency-Ratio Trend-Qualitaets-Gate auf Hull-Suite — Traeger pur (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Baustein: Kaufman Efficiency-Ratio Trend-Qualitaets-Gate auf Hull-Suite — mit Baustein (A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-10 · 2026-11 · 2026-12 · 2027-01. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Paar dax_hull_efficiency_gate-2026-07-16-overlay · Freeze 2026-09-26 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source 5fd42547960088b1…
🧩 Baustein-Test — Variante von hull_suite_v3_final. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample). Traeger ist der Live-Incumbent hull_suite_v3_final (Trend). Kaufmans Efficiency Ratio (ER = Netto-Richtungsstrecke / zurueckgelegter Weg, 1995, Tier 2, Research-Log 2026-07-15-classic F1) ist ein geometrisch DRITTER Trend-Qualitaets-Diskriminator: nicht Trendstaerke (dax_hull_adx_gate, ohne Mehrwert 1.15->1.15) und nicht Amplitude (dax_hull_trend_bandpass_gate, verbessert 1.15->1.65), sondern die Weg-Effizienz des Preispfades. Kernhypothese: in range_day (Traeger-Traegerzone n=96 PF 1.34) trennt ER einen glatten Whipsaw-Grind (niedrige ER, toedlich fuer Trend) von einem gerichteten Ausbruch (hohe ER), wo der ADX beide gleich behandelt. Baustein-A/B isoliert den ER-Beitrag; das Verdict ist nur ein Hinweis, die Forward-Validierung entscheidet.
Abweichungen von der Quelle: (1) 1m->5m-Aggregation statt nativem 5m-Feed. (2) Kein hartkodiertes Entry-Fenster — Floor 09:00 + entry_last_hour ersetzen es. (3) ER wird NICHT zur klassischen KAMA-MA-Adaption benutzt, sondern rein als binaeres Enable-Gate (kein KAMA-Entry — bewusste Dedupe-Vermeidung zur Hull-MA-Familie). (4) In-sample-Hypothese aus demselben Datenfenster.
Quelle: https://strategyquant.com/codebase/kaufmans-efficiency-ratio-ker/
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- er_period: 7 / 10 / 14
- er_min: 0.25 / 0.3 / 0.35 / 0.4
ER-Fensterlaenge um Kaufmans klassischen Default (N=10) plus schnellere (7) und traegere (14) Kalibrierung; er_min als Plateau um Kaufmans Praxis-Band 0.3-0.4 herum (0.25-0.40) statt Punktoptimierung (Anti-Overfit, [[atr-trailing-stop-plateau-robustness]]). 3x4 = 12 Kombinationen. Beide Parameter is_optimizable, innerhalb der MANIFEST-min/max.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger PUR, ER-Gate aus)use_er_gate=false | 93 | 29,0% | 1,13 | +643 | 1.374 | 1,16 |
| ER-Gate >= 0.30 (Kaufman untere Trend-Qualitaets-Schwelle)use_er_gate=true, er_period=10, er_min=0.3 | 78 | 34,6% | 1,36 | +1.395 | 932 | — |
| ER-Gate >= 0.40 (Kaufman strenge Schwelle, nur hoch-effiziente Bewegungen)use_er_gate=true, er_period=10, er_min=0.4 | 65 | 33,9% | 1,45 | +1.462 | 791 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.77 – 2.55
46 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.8 – 2.38
Top-3-Trades am Gewinn
35%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.4
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 22.49 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 66.7 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 1462 Pkt vs. Placebo-Median 3221.9 / p95 4256.7 Pkt · Perzentil-Rang 15%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 54 | 1.45 | +1233 |
| mixed_day | 7 | 2.09 | +328 |
| volatile_day | 3 | 0.71 | -40 |
| trend_down_day | 1 | 0 | -58 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-16
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 1.13->1.45, PnL +643->+1462) — Forward/Review noetig
2026-07-16
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.
2026-09-26
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-10 / 2026-11 / 2026-12 / 2027-01 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig