Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Hurst-Exponent (R/S) Persistenz-Regime-Gate auf Hull-Suite
Robustheits-Score 60.2/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_cdaa73a7e1b6). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-06-25, Datenstand 2026-07-15, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | Eingefroren für den Vorwärtstest; der erste Messmonat steht noch aus. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (4 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 3 variierte Parameter (hurst_min, hurst_window, use_hurst_gate). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Eingefroren – erster Messmonat Oktober 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Baustein: Hurst-Exponent (R/S) Persistenz-Regime-Gate auf Hull-Suite — Traeger pur (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Baustein: Hurst-Exponent (R/S) Persistenz-Regime-Gate auf Hull-Suite — mit Baustein (A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-10 · 2026-11 · 2026-12 · 2027-01. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Paar dax_hull_hurst_gate-2026-07-16-overlay · Freeze 2026-09-26 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source 9813d02cb1e0a27b…
🧩 Baustein-Test — Variante von hull_suite_v3_final. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample) fuer die Situations-Hypothese, Fund selbst Tier 1/2 (Hurst 1951 / Mandelbrot-Wallis 1969 / Peters 1994, Log 2026-07-15-classic Fund 2). Traeger hull_suite_v3_final; A/B isoliert den Baustein-Beitrag. Kernhypothese: ein rollend aus abgeschlossenen 5m-Log-Returns geschaetzter Hurst-Exponent (rescaled-range R/S) laesst Trend-Entries nur in multi-skalig PERSISTENTEN Phasen (H > 0.5) zu und blockt antipersistente/mean-revertierende Phasen. Challenger gegen die bisherigen Hull-Gates: geometrisch VIERTER, distinkter Kanal — nicht Trendstaerke (dax_hull_adx_gate, ohne Mehrwert), nicht Amplitude (dax_hull_trend_bandpass_gate, verbessert), nicht lokale Einzel-Skalen-Weg-Effizienz (dax_hull_efficiency_gate, verbessert), sondern Multi-Skalen-Long-Range-Dependence.
Abweichungen von der Quelle: (1) 1m->5m-Aggregation intern statt nativem 5m-Feed. (2) Kein hartkodiertes Entry-Fenster — Floor 09:00 + entry_last_hour-Param (Autoring-Regel: keine Zeiten im Code). (3) H klassisch auf Tages-/Monatsdaten; hier rollend auf abgeschlossenen 5m-Log-Returns und rein als binaeres Enable-Gate — KEIN Regime-SWITCH auf einen Reversion-Traeger (die ambitioniertere Log-Variante), um den Baustein-Beitrag sauber zu isolieren. (4) Rohe R/S-Analyse (kein DFA) — Nichtstationaritaets-Verzerrung intraday (U-Shape) ist bewusste Modell-Hypothese und dokumentiertes Risiko. (5) Hypothese ist DIGEST-ABGELEITET (in-sample): kein eigener Entry-Edge, der Baustein kann nur den vorhandenen Traeger-Edge situativ schaerfen; Forward-Validierung entscheidet.
Quelle: https://apjm.apacific.org/PDFs/12-109.pdf
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- hurst_window: 48 / 64 / 96
- hurst_min: 0.5 / 0.55 / 0.6
hurst_window (R/S-Fensterlaenge in abgeschlossenen 5m-Bars) bestimmt die Schaetzgenauigkeit vs. Reaktionsgeschwindigkeit — 48/64/96 decken ~4-8h Intraday-Historie mit jeweils 3-4 dyadischen Teilfenstern (8..K) ab, ohne mehrtaegige Nichtstationaritaet zu stark einzumischen. hurst_min ist die Persistenz-Schwelle um die theoretische Random-Walk-Grenze 0.5 (Hurst/Peters): 0.50=persistent zulassen, 0.55/0.60=zunehmend strenger nur klar trendende Regime. Beide literaturgestuetzt, Plateau- statt Punktkalibrierung; 3x3=9 Kombinationen.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger PUR (Hurst-Gate aus)use_hurst_gate=false | 93 | 29,0% | 1,13 | +643 | 1.374 | 1,16 |
| + Hurst-Gate H>=0.50 (Random-Walk-Grenze, Quellen-Default)use_hurst_gate=true, hurst_window=64, hurst_min=0.5 | 75 | 32,0% | 1,27 | +1.008 | 1.320 | — |
| + strengeres Hurst-Gate H>=0.55 (klar persistent)use_hurst_gate=true, hurst_window=64, hurst_min=0.55 | 55 | 41,8% | 1,81 | +2.076 | 880 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.99 – 3.1
44 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.99 – 3.18
Top-3-Trades am Gewinn
35%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.75
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 37.74 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 74 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 2075.6 Pkt vs. Placebo-Median 2188.5 / p95 3956.2 Pkt · Perzentil-Rang 50%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 43 | 1.61 | +1363 |
| mixed_day | 7 | 11.85 | +865 |
| volatile_day | 2 | 1.37 | +27 |
| trend_down_day | 1 | 0 | -43 |
| trend_up_day | 2 | 0 | -136 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-16
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 1.13->1.81, PnL +643->+2076) — Forward/Review noetig
2026-07-16
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.
2026-09-26
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-10 / 2026-11 / 2026-12 / 2027-01 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig