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Baustein: Hurst-Exponent (R/S) Persistenz-Regime-Gate auf Hull-Suite
Score 60.2/100🧩 Baustein-Test — Variante von hull_suite_v3_final. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample) fuer die Situations-Hypothese, Fund selbst Tier 1/2 (Hurst 1951 / Mandelbrot-Wallis 1969 / Peters 1994, Log 2026-07-15-classic Fund 2). Traeger hull_suite_v3_final; A/B isoliert den Baustein-Beitrag. Kernhypothese: ein rollend aus abgeschlossenen 5m-Log-Returns geschaetzter Hurst-Exponent (rescaled-range R/S) laesst Trend-Entries nur in multi-skalig PERSISTENTEN Phasen (H > 0.5) zu und blockt antipersistente/mean-revertierende Phasen. Challenger gegen die bisherigen Hull-Gates: geometrisch VIERTER, distinkter Kanal — nicht Trendstaerke (dax_hull_adx_gate, ohne Mehrwert), nicht Amplitude (dax_hull_trend_bandpass_gate, verbessert), nicht lokale Einzel-Skalen-Weg-Effizienz (dax_hull_efficiency_gate, verbessert), sondern Multi-Skalen-Long-Range-Dependence.
Abweichungen von der Quelle: (1) 1m->5m-Aggregation intern statt nativem 5m-Feed. (2) Kein hartkodiertes Entry-Fenster — Floor 09:00 + entry_last_hour-Param (Autoring-Regel: keine Zeiten im Code). (3) H klassisch auf Tages-/Monatsdaten; hier rollend auf abgeschlossenen 5m-Log-Returns und rein als binaeres Enable-Gate — KEIN Regime-SWITCH auf einen Reversion-Traeger (die ambitioniertere Log-Variante), um den Baustein-Beitrag sauber zu isolieren. (4) Rohe R/S-Analyse (kein DFA) — Nichtstationaritaets-Verzerrung intraday (U-Shape) ist bewusste Modell-Hypothese und dokumentiertes Risiko. (5) Hypothese ist DIGEST-ABGELEITET (in-sample): kein eigener Entry-Edge, der Baustein kann nur den vorhandenen Traeger-Edge situativ schaerfen; Forward-Validierung entscheidet.
Quelle: https://apjm.apacific.org/PDFs/12-109.pdf
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- hurst_window: 48 / 64 / 96
- hurst_min: 0.5 / 0.55 / 0.6
hurst_window (R/S-Fensterlaenge in abgeschlossenen 5m-Bars) bestimmt die Schaetzgenauigkeit vs. Reaktionsgeschwindigkeit — 48/64/96 decken ~4-8h Intraday-Historie mit jeweils 3-4 dyadischen Teilfenstern (8..K) ab, ohne mehrtaegige Nichtstationaritaet zu stark einzumischen. hurst_min ist die Persistenz-Schwelle um die theoretische Random-Walk-Grenze 0.5 (Hurst/Peters): 0.50=persistent zulassen, 0.55/0.60=zunehmend strenger nur klar trendende Regime. Beide literaturgestuetzt, Plateau- statt Punktkalibrierung; 3x3=9 Kombinationen.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger PUR (Hurst-Gate aus)use_hurst_gate=false | 93 | 29.0% | 1.13 | +643 | 1374 | 1.16 |
| + Hurst-Gate H>=0.50 (Random-Walk-Grenze, Quellen-Default)use_hurst_gate=true, hurst_window=64, hurst_min=0.5 | 75 | 32.0% | 1.27 | +1008 | 1320 | — |
| + strengeres Hurst-Gate H>=0.55 (klar persistent)use_hurst_gate=true, hurst_window=64, hurst_min=0.55 | 55 | 41.8% | 1.81 | +2076 | 880 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.99 – 3.18
Top-3-Trades am Gewinn
35%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.75
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.99–3.1 über 44 Handelstage. EV 37.74 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 48.9 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 2075.6 Pkt vs. Placebo-Median 2188.5 / p95 3956.2 Pkt · Perzentil-Rang 50%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 43 | 1.61 | +1363 |
| mixed_day | 7 | 11.85 | +865 |
| volatile_day | 2 | 1.37 | +27 |
| trend_down_day | 1 | 0 | -43 |
| trend_up_day | 2 | 0 | -136 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-16
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 1.13->1.81, PnL +643->+2076) — Forward/Review noetig
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2026-07-16
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt