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Baustein: Hull Stop-&-Reverse vs. Flat+Cooldown (KJ 567k-Exit-Studie)
Score 56.4/100🧩 Baustein-Test — Variante von hull_suite_v3_final. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger hull_suite_v3_final (HMA-Turn + CHOP-Gate, 5m). Die KJ-Studie (567.000 Backtests, 40 Futures inkl. Aktienindizes) weist Stop-&-Reverse entry-unabhaengig als robustesten Exit aus. Kernhypothese: Ein Stop-Hit waehrend das Trend-Regime weiter aktiv ist, signalisiert einen Regimewechsel — die Gegenposition faengt ihn, wo der Traeger-Cooldown den Wiedereinstieg verpasst. Vergleichslogik: Trial 1 = Traeger pur (Flat+Cooldown) vs. Trial 2/3 = Reverse-on-Stop unter Trend-Regime-Gate. Antritt gegen den Incumbent hull_suite_v3_final (Exit-Overlay, kein neuer Entry-Edge).
Abweichungen von der Quelle: (1) 1m->5m-Aggregation statt nativer 5m-Feed. (2) KEIN pures always-in: S&R ist auf ein Trend-Regime-Gate (CHOP < reverse_trend_chop_max) konditioniert — bewusste DAX-Anpassung gegen das am DAX widerlegte pure Wilder-SAR-S&R (dax_parabolic_sar_trend PF 0,81). (3) 1-Bar-Verzoegerung statt Instant-Reverse (Single-Position-Framework). (4) Kein hartkodiertes Uhrzeit-Fenster (Floor 09:00 + entry_last_hour-Param). (5) Kein Nachtunen der Reverse-Parameter.
Quelle: https://kjtradingsystems.com/algo-trading-exits.html
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- reverse_trend_chop_max: 45 / 55 / 65
- atr_multiplier: 2 / 2.5 / 3
- hull_length: 75 / 110
reverse_trend_chop_max steuert die Strenge des Trend-Regime-Gates, in dem S&R laut KJ/Kaminski-Lo lebt (niedriger = nur klare Trends reversen, gegen Range-Whipsaw). atr_multiplier ist die Initial-Stop-Weite (Kaminski/Lo 2014: Stop schafft Wert genau unter Momentum — Stop-Weite ist der relevante Hebel). hull_length ist die Traeger-Trend-Signalperiode (Grid-getestete Werte 75/110). 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24), alle innerhalb MANIFEST-min/max und literaturnah.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger pur, Flat+Cooldown)exit_mode=baseline | 95 | 28.4% | 1.11 | +519 | 1374 | 1.13 |
| Reverse-on-Stop (Trend-Gate = Entry-Gate, CHOP<55)exit_mode=reverse_on_stop, reverse_trend_chop_max=55 | 113 | 29.2% | 1.06 | +362 | 1611 | — |
| Reverse-on-Stop (strengeres Trend-Gate, CHOP<45)exit_mode=reverse_on_stop, reverse_trend_chop_max=45 | 105 | 28.6% | 1.11 | +618 | 1599 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.69 – 1.69
Top-3-Trades am Gewinn
28%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.07
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.67–1.74 über 61 Handelstage. EV 5.88 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 30.15 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge). ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn: -361 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 617.7 Pkt vs. Placebo-Median 3132.6 / p95 3956.1 Pkt · Perzentil-Rang 0%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 88 | 1.17 | +772 |
| mixed_day | 9 | 1.68 | +260 |
| trend_up_day | 1 | 0 | -67 |
| volatile_day | 3 | 0.58 | -71 |
| trend_down_day | 4 | 0 | -275 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-17
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 1.11->1.11, PnL +519->+618) — Forward/Review noetig
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2026-07-17
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt