Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Hull Stop-&-Reverse vs. Flat+Cooldown (KJ 567k-Exit-Studie)
Robustheits-Score 56.4/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_6827987da236). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-06-26, Datenstand 2026-07-16, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Nein | Das Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn -361 Pkt). |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 2 variierte Parameter (exit_mode, reverse_trend_chop_max). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
🧩 Baustein-Test — Variante von hull_suite_v3_final. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger hull_suite_v3_final (HMA-Turn + CHOP-Gate, 5m). Die KJ-Studie (567.000 Backtests, 40 Futures inkl. Aktienindizes) weist Stop-&-Reverse entry-unabhaengig als robustesten Exit aus. Kernhypothese: Ein Stop-Hit waehrend das Trend-Regime weiter aktiv ist, signalisiert einen Regimewechsel — die Gegenposition faengt ihn, wo der Traeger-Cooldown den Wiedereinstieg verpasst. Vergleichslogik: Trial 1 = Traeger pur (Flat+Cooldown) vs. Trial 2/3 = Reverse-on-Stop unter Trend-Regime-Gate. Antritt gegen den Incumbent hull_suite_v3_final (Exit-Overlay, kein neuer Entry-Edge).
Abweichungen von der Quelle: (1) 1m->5m-Aggregation statt nativer 5m-Feed. (2) KEIN pures always-in: S&R ist auf ein Trend-Regime-Gate (CHOP < reverse_trend_chop_max) konditioniert — bewusste DAX-Anpassung gegen das am DAX widerlegte pure Wilder-SAR-S&R (dax_parabolic_sar_trend PF 0,81). (3) 1-Bar-Verzoegerung statt Instant-Reverse (Single-Position-Framework). (4) Kein hartkodiertes Uhrzeit-Fenster (Floor 09:00 + entry_last_hour-Param). (5) Kein Nachtunen der Reverse-Parameter.
Quelle: https://kjtradingsystems.com/algo-trading-exits.html
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- reverse_trend_chop_max: 45 / 55 / 65
- atr_multiplier: 2 / 2.5 / 3
- hull_length: 75 / 110
reverse_trend_chop_max steuert die Strenge des Trend-Regime-Gates, in dem S&R laut KJ/Kaminski-Lo lebt (niedriger = nur klare Trends reversen, gegen Range-Whipsaw). atr_multiplier ist die Initial-Stop-Weite (Kaminski/Lo 2014: Stop schafft Wert genau unter Momentum — Stop-Weite ist der relevante Hebel). hull_length ist die Traeger-Trend-Signalperiode (Grid-getestete Werte 75/110). 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24), alle innerhalb MANIFEST-min/max und literaturnah.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger pur, Flat+Cooldown)exit_mode=baseline | 95 | 28,4% | 1,11 | +519 | 1.374 | 1,13 |
| Reverse-on-Stop (Trend-Gate = Entry-Gate, CHOP<55)exit_mode=reverse_on_stop, reverse_trend_chop_max=55 | 113 | 29,2% | 1,06 | +362 | 1.611 | — |
| Reverse-on-Stop (strengeres Trend-Gate, CHOP<45)exit_mode=reverse_on_stop, reverse_trend_chop_max=45 | 105 | 28,6% | 1,11 | +618 | 1.599 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.67 – 1.74
61 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.69 – 1.69
Top-3-Trades am Gewinn
28%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.07
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 5.88 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 45.6 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn: -361 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 617.7 Pkt vs. Placebo-Median 3132.6 / p95 3956.1 Pkt · Perzentil-Rang 0%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 88 | 1.17 | +772 |
| mixed_day | 9 | 1.68 | +260 |
| trend_up_day | 1 | 0 | -67 |
| volatile_day | 3 | 0.58 | -71 |
| trend_down_day | 4 | 0 | -275 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-17
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Mit und ohne Baustein lag das Ergebnis auf der Bauhistorie nahezu gleich. Ein so kleiner Unterschied ist ohne Unsicherheitsangabe keine Verbesserung. (A/B: PF 1.11->1.11, PnL +519->+618) — Forward/Review noetig
2026-07-17
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.