Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
DAX Vola-Normalized MACD Momentum (Challenger vs. hull_suite)
Robustheits-Score 42.5/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_75cd3b936ddc). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-06-29, Datenstand 2026-07-17, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (4 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 3 variierte Parameter (fast_period, norm_threshold, slow_period). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Einziger noch unverarbeiteter Tier-1-Fund (arXiv 2604.26063, Lin et al. April 2026): vola-/volumen-adjustiertes MACD auf US-Indizes. Die Volumen-Komponente steht hinter unserer Datenwand; der baubare Rest ist der vola-normierte MACD-Momentum-Entry. Kernhypothese: ein MACD-Signallinien-Kreuz traegt nur, wenn der an der lokalen ATR gemessene Momentum-Impuls gross genug ist (Rausch-Kreuze filtern). Bewusst als eigenstaendige Challenger-Strategie in der Trend-/Momentum-Familie gegen den Incumbent hull_suite gebaut — NICHT als 5. Trend-Qualitaets-Gate, das laut Research-Log eine +0.6..0.8-korrelierte Dublette zu Kaufman-ER/Schmidhuber-Bandpass waere.
Abweichungen von der Quelle: Volumen-Adjustierung gestrichen (IG-CFD hat keinen sauberen Umsatz, nur Tick-Count — Datenwand). Intraday-Preisstruktur ueber ATR approximiert (Quelle nennt sie nur abstrakt). 'Sensitivitaets-Kalibrierung' = norm_threshold + EMA-Perioden, keine drei freien Adjustierungs-Kanaele (Anti-Overfit). Keine Zeiten im Code; Entry-Floor/Session aus BT-Spec.
Quelle: https://arxiv.org/abs/2604.26063
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- fast_period: 8 / 12 / 16
- slow_period: 26 / 34
- norm_threshold: 0.3 / 0.6
fast/slow um die klassischen MACD-Perioden (12/26) herum, literaturkonform; norm_threshold ist die eigentliche Neuerung der Quelle (Vola-Normierung der Amplitude) und wird um den Default (0.5) in ATR-Einheiten geprueft. signal_period bewusst fix (9), um Freiheitsgrade und Multiple-Testing zu begrenzen. 3x2x2 = 12 Kombinationen, innerhalb der MANIFEST-min/max.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default 12/26/9, Vola-Filter 0.5 ATR) | 0 | 0,0% | — | +0 | 0 | — |
| Nacktes MACD ohne Vola-Filter (isoliert die Neuerung)norm_threshold=0 | 276 | 31,9% | 0,73 | -1.088 | 1.363 | — |
| Sensitivitaets-Kalibrierung (schneller 8/21/9, schaerferer Filter 0.8 ATR)fast_period=8, slow_period=21, norm_threshold=0.8 | 0 | 0,0% | — | +0 | 0 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.52 – 0.97
69 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.53 – 0.98
Top-3-Trades am Gewinn
18%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.63
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade -3.94 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 6.6 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -1087.9 Pkt vs. Placebo-Median -721.6 / p95 59.7 Pkt · Perzentil-Rang 10%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| volatile_day | 27 | 1.38 | +164 |
| trend_down_day | 3 | 4.49 | +91 |
| trend_up_day | 11 | 0.24 | -145 |
| mixed_day | 9 | 0.19 | -151 |
| range_day | 226 | 0.68 | -1047 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-20
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Test fand keinen Vorteil gegenüber Zufall und Kosten. Ausgeschlossen ist ein Vorteil damit nicht: Bei der vorhandenen Stichprobe blieben kleine Vorteile unentdeckt (Power-Hinweis im Dossier).
2026-07-20
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.