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DAX Vola-Normalized MACD Momentum (Challenger vs. hull_suite)
Score 42.5/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Einziger noch unverarbeiteter Tier-1-Fund (arXiv 2604.26063, Lin et al. April 2026): vola-/volumen-adjustiertes MACD auf US-Indizes. Die Volumen-Komponente steht hinter unserer Datenwand; der baubare Rest ist der vola-normierte MACD-Momentum-Entry. Kernhypothese: ein MACD-Signallinien-Kreuz traegt nur, wenn der an der lokalen ATR gemessene Momentum-Impuls gross genug ist (Rausch-Kreuze filtern). Bewusst als eigenstaendige Challenger-Strategie in der Trend-/Momentum-Familie gegen den Incumbent hull_suite gebaut — NICHT als 5. Trend-Qualitaets-Gate, das laut Research-Log eine +0.6..0.8-korrelierte Dublette zu Kaufman-ER/Schmidhuber-Bandpass waere.
Abweichungen von der Quelle: Volumen-Adjustierung gestrichen (IG-CFD hat keinen sauberen Umsatz, nur Tick-Count — Datenwand). Intraday-Preisstruktur ueber ATR approximiert (Quelle nennt sie nur abstrakt). 'Sensitivitaets-Kalibrierung' = norm_threshold + EMA-Perioden, keine drei freien Adjustierungs-Kanaele (Anti-Overfit). Keine Zeiten im Code; Entry-Floor/Session aus BT-Spec.
Quelle: https://arxiv.org/abs/2604.26063
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- fast_period: 8 / 12 / 16
- slow_period: 26 / 34
- norm_threshold: 0.3 / 0.6
fast/slow um die klassischen MACD-Perioden (12/26) herum, literaturkonform; norm_threshold ist die eigentliche Neuerung der Quelle (Vola-Normierung der Amplitude) und wird um den Default (0.5) in ATR-Einheiten geprueft. signal_period bewusst fix (9), um Freiheitsgrade und Multiple-Testing zu begrenzen. 3x2x2 = 12 Kombinationen, innerhalb der MANIFEST-min/max.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default 12/26/9, Vola-Filter 0.5 ATR) | 0 | 0.0% | 0.00 | +0 | 0 | — |
| Nacktes MACD ohne Vola-Filter (isoliert die Neuerung)norm_threshold=0 | 276 | 31.9% | 0.73 | -1088 | 1363 | — |
| Sensitivitaets-Kalibrierung (schneller 8/21/9, schaerferer Filter 0.8 ATR)fast_period=8, slow_period=21, norm_threshold=0.8 | 0 | 0.0% | 0.00 | +0 | 0 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.53 – 0.98
Top-3-Trades am Gewinn
18%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.63
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.52–0.97 über 69 Handelstage. EV -3.94 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 4.38 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -1087.9 Pkt vs. Placebo-Median -721.6 / p95 59.7 Pkt · Perzentil-Rang 10%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| volatile_day | 27 | 1.38 | +164 |
| trend_down_day | 3 | 4.49 | +91 |
| trend_up_day | 11 | 0.24 | -145 |
| mixed_day | 9 | 0.19 | -151 |
| range_day | 226 | 0.68 | -1047 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-20
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen
- 🌏
2026-07-20
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt