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Baustein: 52-Week-High Naehe-Continuation-Gate auf Hull-Suite (George/Hwang 2004)
Score 26.9/100🧩 Baustein-Test — Variante von hull_suite_v3_final. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample): Traeger ist hull_suite_v3_final (Digest: range_day n=96 PF 1.34; mixed_day n=15 PF 0.35). George/Hwang 2004 (JF, Tier 1, seminal) zeigen, dass die NAEHE zum salienten 52-Wochen-Hoch Momentum-Continuation prognostiziert und die klassische Return-Kennzahl dominiert (Underreaction/Anchoring, langfristig nicht revertierend); auf Index-Ebene single-series repliziert (Du 2008, Liu et al.). Kernhypothese: Ein richtungs-abhaengiges Naehe-Gate (Long nur nahe rollendem Mehr-Sessions-HOCH, Short nur nahe rollendem TIEF) richtet Hull-Trend-Entries auf die Seite des salienten Ankers aus und filtert Range-Mitte-Whipsaws heraus. Antritt gegen den Incumbent hull_suite_v3_final in einer echten Luecke: die bisherigen Hull-Gates messen alle Trend-PFAD-Eigenschaften (ADX/Hurst/ER/Bandpass) bzw. Vola-Hoehe (lowvol) — die Preis-LAGE relativ zu einem Extrem-Anker (Location) ist als Baustein noch nicht getestet.
Abweichungen von der Quelle: (1) 1m->5m-Aggregation statt nativem 5m-Feed. (2) Kein hartkodiertes Entry-Fenster — Floor 09:00 + entry_last_hour ersetzen es. (3) George/Hwang messen die Naehe zum 52-WOCHEN-Hoch auf Monatsdaten im Aktien-Querschnitt; hier Naehe zu einem rollenden INTRADAY-Mehr-Sessions-Extrem auf EINER Index-Zeitreihe (Effekt index-repliziert, aber intraday-Salienz schwaecher/kurzlebiger — bewusste Hypothese). (4) Naehe = direktes Preis-zu-Extrem-Verhaeltnis (close/rolling_high bzw. rolling_low/close), Anker aus abgeschlossenen 5m-Bars VOR dem Signalbar (Signalbar-Close kann durchbrechen -> Blow-off ueber near_max ausgefiltert). (5) DIGEST-ABGELEITET (in-sample): Hypothese aus demselben Datenfenster wie der A/B — nur ein Hinweis, Forward-Validierung entscheidet; kein eigener Entry-Edge, der Baustein schaerft nur den Traeger-Edge.
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.2004.00695.x
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- nearness_window: 120 / 240 / 480
- near_min: 0.985 / 0.99 / 0.995
Zwei literaturnahe Baustein-Parameter, 3x3 = 9 Kombinationen (<=24). nearness_window in 5m-Bars deckt ~1/2/4 DAX-Sessions ab (~132 5m-Bars/Session) und operationalisiert die Salienz-Fensterlaenge des Ankers (George/Hwang: Fensterlaenge des Hochs ist der Kern-Freiheitsgrad); near_min variiert die Naehe-Schaerfe (Preis im obersten/untersten ~0.5-1.5%-Band des Ankers). near_max (Blow-off-Schranke) bleibt fix, um das Grid auf die beiden robusten Achsen zu begrenzen. Alle Werte innerhalb der MANIFEST-min/max, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger PUR (Gate aus)use_nearness_gate=0 | 105 | 28.6% | 1.11 | +604 | 1374 | 1.14 |
| + Naehe-Gate near_min 0.990 (Quellen-Default)use_nearness_gate=1, nearness_window=240, near_min=0.99 | 67 | 25.4% | 0.78 | -754 | 1980 | — |
| + strengeres Naehe-Gate near_min 0.995use_nearness_gate=1, nearness_window=240, near_min=0.995 | 46 | 26.1% | 0.69 | -708 | 1419 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.68 – 1.63
Top-3-Trades am Gewinn
28%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.07
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.66–1.7 über 69 Handelstage. EV 5.75 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 30.09 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge). ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn: -439.9 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 603.9 Pkt vs. Placebo-Median 2904.6 / p95 4147.1 Pkt · Perzentil-Rang 5%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 88 | 1.12 | +546 |
| mixed_day | 10 | 1.59 | +237 |
| volatile_day | 2 | 1.37 | +27 |
| trend_up_day | 1 | 0 | -67 |
| trend_down_day | 4 | 0.32 | -139 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-30
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_ohne_mehrwert (A/B: Traeger PF 1.11 vs Overlay 0.78) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
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2026-07-30
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt