Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: 52-Week-High Naehe-Continuation-Gate auf Hull-Suite (George/Hwang 2004)
Robustheits-Score 26.9/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_7a8d82e5aa51). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-07-09, Datenstand 2026-07-29, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Nein | Das Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn -439.9 Pkt). |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 3 variierte Parameter (near_min, nearness_window, use_nearness_gate). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
🧩 Baustein-Test — Variante von hull_suite_v3_final. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample): Traeger ist hull_suite_v3_final (Digest: range_day n=96 PF 1.34; mixed_day n=15 PF 0.35). George/Hwang 2004 (JF, Tier 1, seminal) zeigen, dass die NAEHE zum salienten 52-Wochen-Hoch Momentum-Continuation prognostiziert und die klassische Return-Kennzahl dominiert (Underreaction/Anchoring, langfristig nicht revertierend); auf Index-Ebene single-series repliziert (Du 2008, Liu et al.). Kernhypothese: Ein richtungs-abhaengiges Naehe-Gate (Long nur nahe rollendem Mehr-Sessions-HOCH, Short nur nahe rollendem TIEF) richtet Hull-Trend-Entries auf die Seite des salienten Ankers aus und filtert Range-Mitte-Whipsaws heraus. Antritt gegen den Incumbent hull_suite_v3_final in einer echten Luecke: die bisherigen Hull-Gates messen alle Trend-PFAD-Eigenschaften (ADX/Hurst/ER/Bandpass) bzw. Vola-Hoehe (lowvol) — die Preis-LAGE relativ zu einem Extrem-Anker (Location) ist als Baustein noch nicht getestet.
Abweichungen von der Quelle: (1) 1m->5m-Aggregation statt nativem 5m-Feed. (2) Kein hartkodiertes Entry-Fenster — Floor 09:00 + entry_last_hour ersetzen es. (3) George/Hwang messen die Naehe zum 52-WOCHEN-Hoch auf Monatsdaten im Aktien-Querschnitt; hier Naehe zu einem rollenden INTRADAY-Mehr-Sessions-Extrem auf EINER Index-Zeitreihe (Effekt index-repliziert, aber intraday-Salienz schwaecher/kurzlebiger — bewusste Hypothese). (4) Naehe = direktes Preis-zu-Extrem-Verhaeltnis (close/rolling_high bzw. rolling_low/close), Anker aus abgeschlossenen 5m-Bars VOR dem Signalbar (Signalbar-Close kann durchbrechen -> Blow-off ueber near_max ausgefiltert). (5) DIGEST-ABGELEITET (in-sample): Hypothese aus demselben Datenfenster wie der A/B — nur ein Hinweis, Forward-Validierung entscheidet; kein eigener Entry-Edge, der Baustein schaerft nur den Traeger-Edge.
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.2004.00695.x
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- nearness_window: 120 / 240 / 480
- near_min: 0.985 / 0.99 / 0.995
Zwei literaturnahe Baustein-Parameter, 3x3 = 9 Kombinationen (<=24). nearness_window in 5m-Bars deckt ~1/2/4 DAX-Sessions ab (~132 5m-Bars/Session) und operationalisiert die Salienz-Fensterlaenge des Ankers (George/Hwang: Fensterlaenge des Hochs ist der Kern-Freiheitsgrad); near_min variiert die Naehe-Schaerfe (Preis im obersten/untersten ~0.5-1.5%-Band des Ankers). near_max (Blow-off-Schranke) bleibt fix, um das Grid auf die beiden robusten Achsen zu begrenzen. Alle Werte innerhalb der MANIFEST-min/max, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger PUR (Gate aus)use_nearness_gate=0 | 105 | 28,6% | 1,11 | +604 | 1.374 | 1,14 |
| + Naehe-Gate near_min 0.990 (Quellen-Default)use_nearness_gate=1, nearness_window=240, near_min=0.99 | 67 | 25,4% | 0,78 | -754 | 1.980 | — |
| + strengeres Naehe-Gate near_min 0.995use_nearness_gate=1, nearness_window=240, near_min=0.995 | 46 | 26,1% | 0,69 | -708 | 1.419 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.66 – 1.7
69 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.68 – 1.63
Top-3-Trades am Gewinn
28%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.07
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 5.75 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 45.5 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn: -439.9 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 603.9 Pkt vs. Placebo-Median 2904.6 / p95 4147.1 Pkt · Perzentil-Rang 5%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 88 | 1.12 | +546 |
| mixed_day | 10 | 1.59 | +237 |
| volatile_day | 2 | 1.37 | +27 |
| trend_up_day | 1 | 0 | -67 |
| trend_down_day | 4 | 0.32 | -139 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-30
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 1.11 vs Overlay 0.78) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-07-30
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.