Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Chande-Kroll-Stop (doppelt geglaetteter Vola-Trailing-Stop) auf hull_suite_v3_final
Robustheits-Score 50.9/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_720aeda3b6e7). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-07-11, Datenstand 2026-07-31, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | Eingefroren für den Vorwärtstest; der erste Messmonat steht noch aus. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Nein | Das Ergebnis hängt am Monat 2026-04 (ohne ihn -32.8 Pkt). |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 4 variierte Parameter (ck_atr_mult, ck_length, ck_stop_window, exit_mode). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Eingefroren – erster Messmonat Oktober 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Baustein: Chande-Kroll-Stop (doppelt geglaetteter Vola-Trailing-Stop) auf hull_suite_v3_final — Traeger pur (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Baustein: Chande-Kroll-Stop (doppelt geglaetteter Vola-Trailing-Stop) auf hull_suite_v3_final — mit Baustein (A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-10 · 2026-11 · 2026-12 · 2027-01. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Paar dax_hull_chande_kroll_stop-2026-08-01-overlay · Freeze 2026-09-27 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source 29df8ecb06ef7d03…
🧩 Baustein-Test — Variante von hull_suite_v3_final. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger = [Strategie nicht öffentlich] (LIVE-Incumbent Trend), Baustein = Chande-Kroll-Stop (Chande/Kroll, The New Technical Trader 1994, Tier 2). Vergleichslogik: Trial 1 = Traeger pur (reiner Initial-ATR-Stop, Hold) vs. Trial 2/3 = Traeger + Chande-Kroll-Trailing. Kernhypothese: Der Traeger hat laut Exit-Lab (exitlab://2026-07-11_hull_suite_v3_final, n=96) eine Exit-Effizienz von nur 0.4% des MFE — Runner geben fast den ganzen Buchgewinn zurueck. Ein Trailing-Stop, der Gewinn konserviert, adressiert genau das. Chande-Kroll ist DISTINKT zu den bereits getesteten einstufigen ATR-/Chandelier-Trails durch die ZWEITE Glaettungsstufe (Final Stop = Extremwert der letzten p Roh-Stops), die den Stop traeger und wick-robuster macht. Tritt gegen den Incumbent-Exit (kein Trailing) und implizit gegen die einstufigen Trail-Policies des Exit-Labs an.
Abweichungen von der Quelle: 1m->5m-Aggregation statt nativer 5m-Feed; Chande-Kroll (tageszeit-agnostischer Tageschart-Indikator) mit n/p/ATR auf 5m-Bars skaliert, Lehrbuch-Defaults gehalten (n=10, x=1.5, p=9); Trailing-Stop als reines Give-back-Management ueber den bestehenden Initial-ATR-Stop gelegt (schaerfere Grenze bindet); kein Reverse-Teil; IG-Grenzen (Initial-SL >= 10 Pkt, Amendment >= 8 Pkt vom Close, <= 1 Amendment/Bar via 5m-Takt); kein hartkodiertes Uhrzeit-Fenster (Floor 09:00 + entry_last_hour); kein Nachtunen der CK-Parameter.
Quelle: https://www.tradingview.com/support/solutions/43000589105-chande-kroll-stop/
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- ck_length: 10 / 14 / 20
- ck_atr_mult: 1.5 / 2.25 / 3
- ck_stop_window: 9 / 14
Nur die drei Chande-Kroll-Kernparameter (is_optimizable). ck_length (n=HH/LL+ATR-Fenster) und ck_stop_window (p=zweite Glaettungsstufe) um den Lehrbuch-Default 10/9 herum in trend-plausiblen Schritten; ck_atr_mult ueberspannt die beiden dokumentierten Defaults 1.5 (TradingView/QuantifiedStrategies) und 3.0 (weite Variante) plus Mittelwert. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24), alle innerhalb der MANIFEST-min/max, Plateau-Test statt Punktoptimum (vgl. ATR-Trailing-Plateau-Regel).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger pur, kein Trailing)exit_mode=baseline | 109 | 27,5% | 1,06 | +327 | 1.374 | 1,08 |
| Chande-Kroll (Lehrbuch-Default n=10 x=1.5 p=9)exit_mode=chande_kroll, ck_length=10, ck_atr_mult=1.5, ck_stop_window=9 | 154 | 37,7% | 1,10 | +232 | 561 | — |
| Chande-Kroll (weiter x=3.0, dok. Alternativ-Default)exit_mode=chande_kroll, ck_length=10, ck_atr_mult=3, ck_stop_window=9 | 150 | 38,0% | 1,19 | +750 | 898 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.73 – 1.79
71 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.73 – 1.77
Top-3-Trades am Gewinn
31%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.11
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 5 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 24.4 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-04 (ohne ihn: -32.8 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 749.8 Pkt vs. Placebo-Median 5387.8 / p95 6842.5 Pkt · Perzentil-Rang 0%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 122 | 1.41 | +1238 |
| volatile_day | 3 | 1.97 | +78 |
| trend_down_day | 5 | 0.39 | -124 |
| trend_up_day | 3 | 0 | -146 |
| mixed_day | 17 | 0.36 | -296 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-08-01
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 1.06->1.19, PnL +327->+750) — Forward/Review noetig
2026-08-01
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.
2026-09-27
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-10 / 2026-11 / 2026-12 / 2027-01 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig