Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
DAX KAMA Adaptive-Lag Trend (Kaufman 1995)
Robustheits-Score 46/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_0215bc1d5cf3). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-07-13, Datenstand 2026-07-31, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (5 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 2 variierte Parameter (er_period, use_trail). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Kaufmans Adaptive Moving Average (Smarter Trading 1995) baut die Efficiency-Ratio direkt in die Glaettungskonstante ein: der MA-Lag wird zustandsabhaengig (schnell im effizienten Trend, traege in choppy Range) statt als nachgelagertes Binaer-Gate. Kernhypothese: reduzierte Whipsaw-Kosten in Range-Phasen ohne Trend-Verzoegerung. CHALLENGER gegen den etablierten Trend-Incumbent hull_suite_v3_final (feste WMA-Laenge). Familien-Diversitaet: die Squeeze-Vola-Gate-Familie ist stark uebertestet (Multiple-Testing-Warnungen 08-02/08-03), der Trend-Entry-Primitive-Raum laenger nicht mit einer adaptiven MA angefasst.
Abweichungen von der Quelle: Original ist Tages-/Intraday-Futures ohne festes Zeitfenster; hier DAX-1m Session 09:00-20:00 (Zeitfenster vom Slot, nicht im Code). Original ist reiner Preis-kreuzt-KAMA-Trend; der min_kama_slope_points-Filter (Default 0 = aus) ist eine literaturnahe Ergaenzung gegen Flat-KAMA-Whipsaw. Exit primaer ueber Gegenkreuzung (Kaufman-nah), ATR-Trailing als zuschaltbare Exit-Variante. Redundanz-Vorbehalt: die ER steckt bereits als Binaer-Gate im System (dax_hull_efficiency_gate, PF 1.13->1.45, +0.81 hull-korreliert) — der Test isoliert, ob die eingebettete Adaption ueber den Gate-Effekt hinaus traegt.
Quelle: https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and-overlays/technical-overlays/kaufmans-adaptive-moving-average-kama
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- er_period: 10 / 15 / 20
- slow_period: 20 / 30 / 40
- sl_atr_mult: 2 / 4
Kaufman-Default-Tripel ist (er=10, fast=2, slow=30). Variiert werden nur die zwei literatur-relevanten Adaptions-Parameter (ER-Fenster n und die langsame SC-Grenze slow) plus die Katastrophen-Stop-Weite, jeweils in engen, quellennahen Baendern um die Defaults. fast bleibt fix auf 2 (Kaufman-Standard). 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24), alle innerhalb der MANIFEST-min/max, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Kaufman-Default 10/2/30, Signal-Exit) | 474 | 32,1% | 0,57 | -2.100 | 2.171 | 0,65 |
| Laengeres ER-Fenster (n=20, ruhigere Adaption)er_period=20 | 474 | 29,8% | 0,76 | -1.242 | 1.413 | — |
| ATR-Trailing-Exit statt Signal-Exituse_trail=1 | 474 | 31,4% | 0,59 | -1.933 | 2.004 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.58 – 0.99
79 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.57 – 1.01
Top-3-Trades am Gewinn
17%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.63
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade -2.62 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 4.6 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -1242.2 Pkt vs. Placebo-Median 73.8 / p95 1071.1 Pkt · Perzentil-Rang 0%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| volatile_day | 33 | 1.36 | +163 |
| trend_up_day | 29 | 1.48 | +91 |
| mixed_day | 31 | 1.06 | +18 |
| trend_down_day | 14 | 0.47 | -57 |
| range_day | 367 | 0.65 | -1457 |
Baustein-Varianten dieses Trägers
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-08-03
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Test fand keinen Vorteil gegenüber Zufall und Kosten. Ausgeschlossen ist ein Vorteil damit nicht: Bei der vorhandenen Stichprobe blieben kleine Vorteile unentdeckt (Power-Hinweis im Dossier).
2026-08-03
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.