DAX Taylor 3-Tage-Zyklus Bias (Buy-/Sell-Short-Day Mehrtages-Extensions-Fade)

Rationale: Taylors 3-Tage-Zyklus (Taylor 1950, Tier 2) ist eine regelbasierte Mehrtages-Sequenz-Klassifikation, die eine 2-3-taegige gleichgerichtete Extension am Vortages-Extrem (PDH/PDL) zurueck zur Session-Mitte fadet. Kernhypothese: nach einer erschoepften Rally/Decline profitiert die Gegenposition von der Kurzfrist-Mean-Reversion des Mehrtages-Returns (Taylors 'market engineering'). Gewaehlt als staerkster FRISCHER (unverarbeiteter) Kandidat: das Log-Highlight (ADX-Rollover-VWAP, SSRN 6454659) teilt eine bereits verarbeitete Quellen-URL (dax_adx_vwap_reversion, 07-03), und die beiden 08-03-Baustein-Funde zielen auf dax_squeeze_release, der doppelt gesperrt ist (Paritaet bt.pnl_pts=-257.7 negativ UND Traeger-Sperrfrist <7 Tage). Der Fund ist eine distinkte Sequenz-Familie (KEINE Kalender-Wochentag-Dublette zu dax_week_open_hour_long, kein Ein-Nacht-Gap wie dax_overnight_gap_fade) und maximiert die Suchraum-Diversitaet gegen die zuletzt dominierende Squeeze/Gap/Hull-Baustein-Reihe. Challenger gegen die Reversal/Gap-Fade-Familie (Digest Oe PF 2.41); die Reversions-Seite (Sell-Short-Day, Fade der Aufwaerts-Extension) liegt am naechsten an dieser tragenden Familie, die Long-nach-Drop-Seite ueberlappt mit dem gescheiterten dax_large_decline_bounce (PF 0.84). Paritaets-Check: dax_taylor_cycle_bias ist eine neue Standalone-Strategie und steht nicht in live_bt_parity.json (fail-open, keine Sperre).

Abweichungen von der Quelle: Taylor testete US-Commodity-Pits der 1940er (24h-Kontrakt, kein Overnight-Gap) mit diskretionaerer, rotierender 3-Tage-Klassifikation. Hier: single-series DAX-Index 1m, auf die Xetra-Session relokalisiert (PDH/PDL/Session-Mitte aus abgeschlossenen Xetra-Tagen, NICHT 24h-Extreme, um den Gap-Bias zu daempfen); Klassifikation regelbasiert und lookahead-frei aus Close-Sequenzen (Netto-Move ueber cycle_lookback abgeschlossene Sessions) statt diskretionaer. Reversions-Zielmarke (Session-Mitte (PDH+PDL)/2) und Trend-Block (kein Fade bei >= trend_block_consec gleichgerichteten Tagen in Folge) sind unsere Umsetzung; Taylor gibt keine expliziten mechanischen Exits. Die 'Sell Day' (Long-Aufloesung in Staerke) ist im Zyklus die Exit-Seite des Buy-Day-Longs und wird durch TP/Time-Exit abgebildet, nicht als eigene Entry-Klasse. Keine Zeiten im Code (Tom-Vorgabe): Entry-Floor 09:00 / Hard-Cut 20:00 kommen aus Slot/BT-Spec, Tageswechsel per Datum als Mechanik-Anker.

Quelle: https://tradersmastermind.com/taylor-trading-technique/