Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
DAX Taylor 3-Tage-Zyklus Bias (Buy-/Sell-Short-Day Mehrtages-Extensions-Fade)
Robustheits-Score 6/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_a85c4d552c7a). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-07-14, Datenstand 2026-08-03, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (5 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 2 variierte Parameter (cycle_lookback, enable_long). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Taylors 3-Tage-Zyklus (Taylor 1950, Tier 2) ist eine regelbasierte Mehrtages-Sequenz-Klassifikation, die eine 2-3-taegige gleichgerichtete Extension am Vortages-Extrem (PDH/PDL) zurueck zur Session-Mitte fadet. Kernhypothese: nach einer erschoepften Rally/Decline profitiert die Gegenposition von der Kurzfrist-Mean-Reversion des Mehrtages-Returns (Taylors 'market engineering'). Gewaehlt als staerkster FRISCHER (unverarbeiteter) Kandidat: das Log-Highlight (ADX-Rollover-VWAP, SSRN 6454659) teilt eine bereits verarbeitete Quellen-URL (dax_adx_vwap_reversion, 07-03), und die beiden 08-03-Baustein-Funde zielen auf dax_squeeze_release, der doppelt gesperrt ist (Paritaet bt.pnl_pts=-257.7 negativ UND Traeger-Sperrfrist <7 Tage). Der Fund ist eine distinkte Sequenz-Familie (KEINE Kalender-Wochentag-Dublette zu dax_week_open_hour_long, kein Ein-Nacht-Gap wie dax_overnight_gap_fade) und maximiert die Suchraum-Diversitaet gegen die zuletzt dominierende Squeeze/Gap/Hull-Baustein-Reihe. Challenger gegen die Reversal/Gap-Fade-Familie (Digest Oe PF 2.41); die Reversions-Seite (Sell-Short-Day, Fade der Aufwaerts-Extension) liegt am naechsten an dieser tragenden Familie, die Long-nach-Drop-Seite ueberlappt mit dem gescheiterten dax_large_decline_bounce (PF 0.84). Paritaets-Check: dax_taylor_cycle_bias ist eine neue Standalone-Strategie und steht nicht in live_bt_parity.json (fail-open, keine Sperre).
Abweichungen von der Quelle: Taylor testete US-Commodity-Pits der 1940er (24h-Kontrakt, kein Overnight-Gap) mit diskretionaerer, rotierender 3-Tage-Klassifikation. Hier: single-series DAX-Index 1m, auf die Xetra-Session relokalisiert (PDH/PDL/Session-Mitte aus abgeschlossenen Xetra-Tagen, NICHT 24h-Extreme, um den Gap-Bias zu daempfen); Klassifikation regelbasiert und lookahead-frei aus Close-Sequenzen (Netto-Move ueber cycle_lookback abgeschlossene Sessions) statt diskretionaer. Reversions-Zielmarke (Session-Mitte (PDH+PDL)/2) und Trend-Block (kein Fade bei >= trend_block_consec gleichgerichteten Tagen in Folge) sind unsere Umsetzung; Taylor gibt keine expliziten mechanischen Exits. Die 'Sell Day' (Long-Aufloesung in Staerke) ist im Zyklus die Exit-Seite des Buy-Day-Longs und wird durch TP/Time-Exit abgebildet, nicht als eigene Entry-Klasse. Keine Zeiten im Code (Tom-Vorgabe): Entry-Floor 09:00 / Hard-Cut 20:00 kommen aus Slot/BT-Spec, Tageswechsel per Datum als Mechanik-Anker.
Quelle: https://tradersmastermind.com/taylor-trading-technique/
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- cycle_lookback: 2 / 3
- extension_min_points: 20 / 40 / 60
- approach_buffer_points: 8 / 12 / 16
cycle_lookback 2-3 deckt Taylors 2-3-Tage-Zyklus ab (min. sinnvolle Extensions-Fenster). extension_min_points 20/40/60 spannt die Klassifikations-Schwelle von schwacher bis klarer Mehrtages-Extension (an DAX-Tagesranges kalibriert, innerhalb MANIFEST 10-120). approach_buffer_points 8/12/16 variiert die Naehe-Toleranz des Vortages-Extrem-Antests (Timing-Anker), zentriert um den 8er-Default. Alle drei sind is_optimizable, innerhalb der MANIFEST-min/max, 2x3x3=18 Kombinationen (<=24), rein literaturnah ohne exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default: 2-Tage-Extension, beide Seiten, Trend-Block) | 24 | 25,0% | 0,34 | -482 | 559 | 0,36 |
| Reversions-Seite: nur Sell-Short-Day (Fade Aufwaerts-Extension)enable_long=false | 15 | 20,0% | 0,36 | -319 | 398 | — |
| Voller 3-Tage-Zyklus (cycle_lookback=3)cycle_lookback=3 | 24 | 20,8% | 0,40 | -448 | 573 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.11 – 0.9
24 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.11 – 0.92
Top-3-Trades am Gewinn
83%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.37
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade -18.69 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 29.1 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -448.4 Pkt vs. Placebo-Median -233.2 / p95 -37.7 Pkt · Perzentil-Rang 10%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| volatile_day | 3 | 0 | -101 |
| trend_up_day | 2 | 0 | -128 |
| range_day | 19 | 0.58 | -219 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-08-04
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Test fand keinen Vorteil gegenüber Zufall und Kosten. Ausgeschlossen ist ein Vorteil damit nicht: Bei der vorhandenen Stichprobe blieben kleine Vorteile unentdeckt (Power-Hinweis im Dossier).
2026-08-04
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.