Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Push-Response Magnitude-Switch
Robustheits-Score 42/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_37762efef133). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-07-18, Datenstand 2026-08-07, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (5 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 2 variierte Parameter (enable_continuation, enable_reversal). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Baubarer, DISTINKTER Rest der Push-Response-Flaeche (arXiv 2511.06177, Tier 1, SPY-NBBO ~2,6 Mrd. Events): eine kontinuierliche, vorzeichen-KIPPENDE Magnitude-Kennlinie auf dem vola-normierten k-Bar-Return — Continuation bei moderaten Moves, Reversal bei extremen Moves, Deadband dazwischen. Kernhypothese: der Preis-Fussabdruck der Dealer-Inventar-/Ueberreaktions-Mechanik (moderate laufen, Extreme kippen) transferiert auf den Single-CFD, obwohl kein Flow sichtbar ist. Bewusste Wahl der Kategorie 'strategy' trotz gemischter Familien-Bilanz: laut e13_kpis ist 'strategy' die EINZIGE Bausteinart mit Trefferquote > 0 (12,2 % vs. 0 % fuer regime/stop_exit/indicator), und Mean Reversion ist mit 15,8 % die zweitbeste Familie. Challenger gegen Incumbent dax_extreme_move_reversal (PF 1.09): der Continuation-Arm + der stetige Vorzeichen-Switch sind das Novum, das der reine Extrem-Fade NICHT hat. Parity-Datei fuehrt keinen betroffenen Traeger (eigenstaendige Strategie, keine Traeger-Sperre relevant).
Abweichungen von der Quelle: SPY-NBBO-Tick (2018-2023) -> DAX-Index-1m; der Sub-Sekunden-Kern ist nicht erreichbar, die (Lag x Magnitude)-Flaeche wird auf EINE Magnitude-Achse (vola-normierter k-Bar-Return, lange Lags ~ Minuten) mit zwei Schwellen projiziert (Continuation unten, Reversal oben, Deadband dazwischen). Das Paper macht keinen Netto-PnL-Claim; TP/SL/Time-Exit sind eine plausible Umsetzung, nicht Quellen-Vorgabe. Dealer-Inventar (Flow) ist am Single-CFD nicht 1:1 vorhanden — transferiert wird nur der Preis-Fussabdruck (Ergebnis, kein Input).
Quelle: https://arxiv.org/abs/2511.06177
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- cont_lo_z: 1 / 1.5 / 2
- rev_hi_z: 2.5 / 3 / 3.5
- move_window_bars: 5 / 10
cont_lo_z steuert den Deadband/Continuation-Uebergang, rev_hi_z den Continuation->Reversal-Vorzeichen-Kipp — die beiden Schwellen sind die Kern-Freiheitsgrade der Kennlinie und muessen gemeinsam variiert werden (rev_hi_z > cont_lo_z bleibt in allen Kombinationen erfuellt). move_window_bars deckt den auf 1m erreichbaren langen Rand der Push-Lag-Zone (~5-10 Min) ab. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24), alle innerhalb der MANIFEST-min/max, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (voller Vorzeichen-Switch) | 336 | 55,7% | 0,74 | -1.209 | 1.417 | 0,81 |
| Nur Continuation-Arm (moderate Moves, kein Extrem-Fade)enable_reversal=false | 336 | 58,3% | 0,84 | -701 | 909 | — |
| Nur Reversal-Arm (Extrem-Fade, ~Incumbent-Sanity)enable_continuation=false | 257 | 61,9% | 0,91 | -259 | 513 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.74 – 1.12
83 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.72 – 1.14
Top-3-Trades am Gewinn
7%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.74
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade -1.01 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 4.3 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -259.4 Pkt vs. Placebo-Median -1513.5 / p95 -758 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 178 | 1.14 | +217 |
| mixed_day | 16 | 0.76 | -47 |
| trend_up_day | 28 | 0.84 | -55 |
| trend_down_day | 13 | 0.48 | -135 |
| volatile_day | 22 | 0.37 | -240 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-08-08
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Test fand keinen Vorteil gegenüber Zufall und Kosten. Ausgeschlossen ist ein Vorteil damit nicht: Bei der vorhandenen Stichprobe blieben kleine Vorteile unentdeckt (Power-Hinweis im Dossier).
2026-08-08
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.