Bestenliste › Build-Dossier
Baustein: Markov-Switching Low-Vola-Regime-Gate auf Hull-Suite
Score 47.5/100🧩 Baustein-Test — Variante von hull_suite_v3_final. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger = Live-Incumbent hull_suite_v3_final. Der Baustein isoliert den REGIME-GATE-Teil von arXiv 2606.09478 (Tier 1, CSI-300 HF, walk-forward): Return-Predictability lebt nur im Niedrigvol-Zustand und ueberlebt Kosten nur mit Gating. NOVUM/Challenger gegen den Incumbent dax_hull_lowvol_gate (baustein_verbessert 0.73->0.86): jener schneidet auf dem VORTAGES-Vola-LEVEL (instantanes Perzentil), hier gated eine PERSISTENTE 2-Zustands-Regime-Wahrscheinlichkeit aus einem Hamilton-Vorwaerts-Filter auf der Tages-log-RV — das adressiert die Schwellen-Whipsaw-Instabilitaet, der plausibelste Grund, warum die in-sample starken Level-Regime-Gates (Hurst 1.81) die Forward-Pruefung nicht bestanden. E13-Begruendung fuer die schwache Regime-Bilanz (0/11 forward): (a) getestet wird auf dem EINZIGEN live-profitablen Traeger (hull live +216 EUR, Parity bt +171 > 0 -> keine Parity-Sperre; kein Gaten eines Live-Verlierers wie squeeze/gap_fade), (b) Hull-Regime-Gates sind die in-sample staerkste Kohorte des Digests, (c) der Mechanismus-Wechsel (probabilistische Persistenz statt Level-Schnitt) ist ein NEUER Baustein-Typ, der den Suchraum weitet statt ihn zu verengen. Traeger-Sperrfrist eingehalten: letzter hull-Baustein-Test 2026-08-01 (chande_kroll), ausserhalb des 7-Tage-Fensters; die 08-06-Hull-Funde (intraday_component_trend/trend_horizon_consensus) waren eigenstaendige Trend-Builds, keine Baustein-Tests. A/B isoliert den Baustein: Trial 1 Traeger pur vs. Trial 2/3 mit Gate.
Abweichungen von der Quelle: Quelle nutzt HARQ-RV + MS-GJR-GARCH + XGBoost-Return-Entry; der XGBoost-/Feature-Zoo-Entry ist nicht reproduzierbar (baubar: nein) und wird weggelassen — uebernommen wird ausschliesslich der REGIME-GATE-Teil als binaeres Enable-Gate auf dem Trend-Traeger. Die MS-Filterung ist eine tractable, EM-freie Approximation: 2-Zustands-Gauss-Emissionen per Median-Split der rollenden Tages-log-RV + fester Persistenzparameter p_stay in der Uebergangsmatrix, Hamilton-Vorwaerts-Filter fuer die gefilterte P(low-vol-state). Der distinkte Kern (persistente Zustandswahrscheinlichkeit statt Level-Perzentil) bleibt erhalten. Weiter: CSI-300->DAX (marktneutraler Vola-Regime-Mechanismus), Tages-Regime relokalisiert auf die 09:00-20:00-Session (RV = Summe quadrierter 1m-Log-Returns innerhalb des Tages, kein Overnight-Gap), 1m->5m-Aggregation fuer die Traeger-Entrylogik, kein hartkodiertes Zeitfenster (Floor 09:00 + entry_last_hour). Lookahead-frei: RV-Finalisierung append-after-close beim Tageswechsel, das gefilterte P(low) der LETZTEN abgeschlossenen Session gated erst den Folgetag.
Quelle: https://arxiv.org/abs/2606.09478
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- rv_window: 15 / 30
- state_persistence: 0.8 / 0.9 / 0.95
- min_lowvol_prob: 0.5 / 0.55 / 0.65
Drei Baustein-Parameter (is_optimizable=true), 2x3x3=18 Kombinationen (<=24). rv_window {15,30} spannt die Emissions-Schaetzfensterlaenge (kurz=reaktiv vs. lang=stabil) innerhalb MANIFEST-min/max [10,40]. state_persistence {0.80,0.90,0.95} variiert die Markov-Zustands-Persistenz (Kern-Novum: staerkere Persistenz = mehr Glaettung/weniger Whipsaw) in [0.70,0.97]. min_lowvol_prob {0.50,0.55,0.65} setzt die Enable-Schwelle von der neutralen 0.5-Grenze bis klar-Niedrigvol in [0.50,0.75]. Keine Traeger-Signal-Parameter im Grid — der A/B soll allein den Regime-Gate-Beitrag isolieren, konsistent mit der Quelle (Gating, nicht Entry-Tuning).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger PUR (Hull-Suite roh, Gate aus)use_regime_gate=false | 118 | 27.1% | 1.00 | -10 | 1403 | 1.02 |
| Traeger + Markov-Gate (Quellen-Default p_stay=0.90, P(low)>=0.55)use_regime_gate=true, rv_window=20, state_persistence=0.9, min_lowvol_prob=0.55 | 75 | 30.7% | 1.24 | +863 | 1108 | — |
| Traeger + strengerer/persistenterer Zustand (p_stay=0.95, P(low)>=0.65)use_regime_gate=true, rv_window=20, state_persistence=0.95, min_lowvol_prob=0.65 | 73 | 28.8% | 1.14 | +494 | 1091 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.68 – 1.99
Top-3-Trades am Gewinn
37%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.19
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.7–2.12 über 49 Handelstage. EV 11.51 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 37.21 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge). ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn: -180.7 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 863.1 Pkt vs. Placebo-Median 1660.9 / p95 2631.6 Pkt · Perzentil-Rang 5%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 65 | 1.29 | +943 |
| volatile_day | 2 | 1.37 | +27 |
| trend_down_day | 2 | 0.63 | -37 |
| mixed_day | 6 | 0.69 | -70 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
- 🔨
2026-08-09
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 1.00->1.24, PnL -10->+863) — Forward/Review noetig
- 🌏
2026-08-09
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt