Bestenliste › Build-Dossier
Weak-Open Late-Session Short (Short-only-Asymmetrie)
Score 16.2/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Empirie-Fund F6 (eigener vorregistrierter Snapshot, Bucket first30_down: n=27, Mean -29.14 Pkt, WR 33.3 %, d.h. 66.7 % der Tage faellt die Schlussstunde weiter; die Up-Seite traegt NICHT, t=-0.68). Kernhypothese: eine negative Eroeffnungs-Halbstunde signalisiert Verkaeuferdruck, der sich in der liquiden Schlussstunde fortsetzt (Late-Day-Continuation, MIM-Familie), asymmetrisch nur nach unten (Leverage-Effekt). Challenger gegen den symmetrischen Incumbent dax_market_intraday_momentum (PF 0.67 pur), distinkt via (a) Short-only-Asymmetrie, (b) volle letzte Stunde 16:30-17:30 statt letzte 30 min, (c) optionale Vortags-Vola-Bedingung statt Gamma-Gate. Kategorie-Vorbehalt: die Momentum/Time-of-Day-Familie hat im E13-Lernsignal 0 % Trefferquote — bewusst gewaehlt, weil (1) heute der EINZIGE Tier-1/2-Kandidat ist (der 08-10-Fund haengt an einer Tier-3-Vercel-App und ist per Hard-Kriterium disqualifiziert), (2) es ein Tier-1-Fund aus eigenen vorregistrierten Daten mit Pflicht-Holdout ist (genau die Forward-Validierung, die das E13-System belohnt) und (3) die optionale Vola-Bedingung gezielt die im Digest sichtbare Situations-Staerke der MIM-Familie im Hochvol-Regime nutzt. Ehrliche Erwartung: schwacher bis verschwindender Holdout-Effekt (sub-Bonferroni |t|=1.92), bestenfalls PF knapp >1 mit Vola-Bedingung. Standalone-Build (kein carrier) => Traeger-Sperrfrist/Paritaets-Gebot nicht anwendbar.
Abweichungen von der Quelle: Schutz-SL (ATR, min 10 Pkt) ergaenzt — Fund haelt ohne Stop bis Close. Cash-Close-Bezug 16:30-17:30 Berlin, Hard-Cut 20:00 als Backstop. Magnitude-Schwelle (min_signal_points) als Literatur-Variante exponiert (Fund-Default = reines negatives Vorzeichen). Vortags-Vola-Bedingung als optionaler Schalter (F8-Hochvol-Ast) statt Gamma-Gate. Single-Series-DAX-CFD, preis-only. Zeitmarken (Eroeffnungs-Fenster, Entry 16:30, Exit 17:30) direkt aus dem Snapshot, nicht optimiert.
Quelle: empirical://snapshot/2026-08-09/F6_intraday_momentum_first30_lasthour · Holdout ab 2026-06-22
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- open_window_minutes: 15 / 30 / 45
- min_signal_points: 0 / 10 / 20
- sl_atr_mult: 1.5 / 2.5
open_window_minutes variiert die Laenge des Eroeffnungs-Praediktors (Gao/Han: Robustheit ueber Fensterlaengen, 15-45 min plausibel). min_signal_points testet, ob staerkere negative Eroeffnungen besser vorhersagen (Gao/Han-Magnitude-Befund), Bereich innerhalb typischer DAX-Halbstunden-Bewegungen. sl_atr_mult deckt engeren vs. weiteren Schutz-Stop ab, ohne den reinen Zeit-Exit-Charakter aufzugeben. 3x3x2 = 18 Kombinationen, alle Parameter is_optimizable und innerhalb der MANIFEST-min/max.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Fund-Default: negatives Vorzeichen, ohne Vola-Bedingung) | 10 | 40.0% | 1.77 | +78 | 105 | 1.92 |
| F8-Hochvol-Ast (Vortags-Range >= Median)require_highvol=true | 5 | 60.0% | 5.90 | +124 | 105 | — |
| Magnitude-Schwelle (staerkere negative Eroeffnung)min_signal_points=15 | 8 | 50.0% | 2.22 | +99 | 91 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.46 – 99
Top-3-Trades am Gewinn
100%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
4.89
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.42–99 über 5 Handelstage. EV 24.89 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 49.21 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_down_day | 1 | 99 | +119 |
| range_day | 4 | 1.2 | +5 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-10
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen (PF 5.90 bei n=5 < 30 — Stichprobe zu klein)
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2026-08-10
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt