Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Turtle-Soup N-Tage-Extrem-Reclaim-Fade (Connors/Raschke 1995)
Robustheits-Score 2.2/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_b0940c57c82e). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-07-21, Datenstand 2026-08-10, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (4 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 3 variierte Parameter (freshness_days, lookback_days, reclaim_bars). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Connors/Raschke Turtle Soup (Street Smarts 1995, Tier 2): Fade eines FRISCHEN N-Session-Extrems, das intraday zurueckerobert wird (getrappte Breakout-Trader -> Stop-Cascade/Liquidity-Capture). Kernhypothese: der Mehrtages-Anker + Frische-Bedingung isoliert genau die Level, an denen Breakout-Positionen clustern, und der Reclaim ist der eingebaute Trend-Tag-Schutz. Bewusste Familienwahl: strategy-Builds sind laut E-13-Lernsignal die einzige Bausteinart mit Trefferquote (14.1 %, alle Baustein-Kinds 0 %); Mean Reversion 15 %. Gewaehlt trotz Fade-Historie, weil dies eine bislang UNGETESTETE Anker-Familie ist (Mehrtages-Extrem statt Opening-Range/PDH-PDL/Rundzahl/Pivot) — Anti-Konvergenz/Vielfalt. Challenger gegen Incumbent dax_failed_breakout_fade: substanziell anderes Regelwerk (N-Session-Anker + Frische-Gate statt intraday Opening-Range-Extrem). Parität/Sperrfrist: N/A (eigenstaendige Strategie, kein carrier).
Abweichungen von der Quelle: Original Tagesbar-Swing (1-3 Tage) -> intraday Reclaim des N-Session-Levels (Anker bleibt Mehrtages-Extrem, Trigger wird intraday feiner). Original-Exit (Rueckkehr zum Level / Trailing) -> R-Multiple-TP Richtung N-Tage-Mitte + Time-Exit + Session-Ende (robuste, vergleichbare Umsetzung). Keine Volumen-/Querschnittsdaten (single DAX-Serie, reine OHLC-Tages-Aggregation). Zeiten ausschliesslich via Session-Spec/Slot, kein Uhrzeit-Gate im Code.
Quelle: https://www.mgordonpub.com/street-smarts-connors-raschke-1995
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- lookback_days: 10 / 15 / 20
- freshness_days: 3 / 4 / 5
- sweep_min_points: 1 / 3
lookback_days deckt die Connors-Bandbreite kurzer bis mittlerer Mehrtages-Anker (10/15/20 Sessions); freshness_days variiert die Etabliertheit des Levels um den Original-Wert 4 (3-5); sweep_min_points testet, wie weit der frische Ausbruch das Level ueberschreiten muss (1 vs. 3 Pkt), bevor ein Reclaim als Turtle-Soup zaehlt. Alle Werte innerhalb der MANIFEST-min/max, keine Exoten. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default: 20-Tage-Extrem, Frische 4, Reclaim 2 Bars) | 4 | 25,0% | 0,65 | -37 | 87 | 0,67 |
| Turtle Soup Plus One (spaeterer Reclaim erlaubt, reclaim_bars 5)reclaim_bars=5 | 4 | 25,0% | 0,67 | -33 | 83 | — |
| Kurzer 10-Tage-Anker (Connors-Kurzvariante)lookback_days=10, freshness_days=3 | 9 | 44,4% | 0,83 | -26 | 120 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.21 – 2.36
5 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.23 – 2.52
Top-3-Trades am Gewinn
81%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.72
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade -2.9 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 33.4 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| mixed_day | 2 | 1.75 | +18 |
| range_day | 6 | 0.82 | -18 |
| trend_down_day | 1 | 0 | -26 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-08-11
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Test fand keinen Vorteil gegenüber Zufall und Kosten. Ausgeschlossen ist ein Vorteil damit nicht: Bei der vorhandenen Stichprobe blieben kleine Vorteile unentdeckt (Power-Hinweis im Dossier).
2026-08-11
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.