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DAX Streak-/Runs-Reversal-Switch (Rabin/Vayanos 2010)
Score 30.2/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Mechanisch NEUE Konditionierungsachse: nicht Bewegungsgroesse (die bestehende Magnitude-Fade-Familie: open_overreaction_fade, extreme_move_reversal, push_response_switch), sondern die LAENGE der laufenden Serie gleichgerichteter Preis-Bloecke (Runs-Count) triggert. Rabin/Vayanos 2010 (Tier 1, peer-reviewed) leiten aus EINEM bayesianischen Fehlmodell eine nicht-monotone Vorhersage ab: kurze Serie -> Fade (Gambler's Fallacy), lange Serie -> Follow (Hot-Hand). Der Runs-Count ist im gesamten Katalog UNGEBAUT. E-13-Lernsignal-Begruendung fuer die schwache Familie Mean Reversion (13.6%, 3/22): (a) component_kind 'strategy' ist die EINZIGE Kategorie mit Trefferquote > 0 (13.8%), alle Bausteinarten stehen bei 0/18 — eine eigenstaendige Strategie ist die richtige Bauform; (b) der Fund liefert die eingebaute, testbare Zustandsbedingung (Serienlaenge als Schalter), die das Log als den distinkten Mehrwert markiert, nicht bloss ein weiteres bedingungsloses Fade-Postulat. Challenger gegen Incumbent dax_open_overreaction_fade / dax_extreme_move_reversal.
Abweichungen von der Quelle: Markt/Frequenz: DAX-Index-1m statt theoretisches Modell / Tages-Wochen-Serien-Empirie; die 'Serie' wird auf Block-Ebene (block_bars x 1m, Def. 5) definiert, um die vom Log benannte Sub-Minuten-/Bid-Ask-Aufloesung zu vermeiden. Cutoffs (fade_lo=3, follow_hi=8) sind verhaltens-plausibel gesetzt, NICHT aus der Quelle ableitbar (Overfit-Vorbehalt, vorregistriertes kleines Grid). Entry/Exit (TP/SL/Time-Exit, block_sd-kalibriert) sind plausible Umsetzung, kein Quellen-PnL-Claim. Session-interne Verankerung per Datum (kein Overnight-Gap in Serie/Vola), kein Uhrzeit-Gate im Code.
Quelle: https://academic.oup.com/restud/article-abstract/77/2/730/1522504
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- fade_lo_streak: 2 / 3 / 4
- follow_hi_streak: 6 / 8 / 10
- block_bars: 3 / 5
Die Serienlaenge-Cutoffs sind der Kern der nicht-monotonen Kennlinie und von der Quelle NICHT numerisch vorgegeben — daher ein kleines, symmetrisches, verhaltens-plausibles Grid: kurze Serie 2-4 Bloecke (Gambler's-Fallacy-Zone), Umschlag auf Follow bei 6-10 (Hot-Hand-Zone), zwei Block-Granularitaeten (3/5 x 1m) gegen die Sub-Minuten-Rausch-Sensitivitaet. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24), alle Werte innerhalb der MANIFEST-min/max, keine Risk-/Exit-Parameter gemint.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default: beide Arme) | 344 | 59.3% | 0.95 | -214 | 1132 | 1.03 |
| Nur Fade-Arm (kurze Serie, Gambler's Fallacy)enable_follow=false | 344 | 58.7% | 0.92 | -355 | 1206 | — |
| Nur Follow-Arm (lange Serie, Hot-Hand)enable_fade=false | 27 | 55.6% | 0.97 | -9 | 143 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.5 – 1.92
Top-3-Trades am Gewinn
35%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.83
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.51–1.84 über 24 Handelstage. EV -0.34 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 10.49 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -9.2 Pkt vs. Placebo-Median 301.4 / p95 581.3 Pkt · Perzentil-Rang 15%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 19 | 1.48 | +87 |
| trend_down_day | 1 | 99 | +35 |
| trend_up_day | 2 | 0.28 | -28 |
| mixed_day | 1 | 0 | -29 |
| volatile_day | 4 | 0.19 | -73 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-12
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen
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2026-08-12
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt