Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Reflexivitaets-/Endogenitaets-Regime-Enable-Gate (Filimonov/Sornette Hawkes-Branching-Ratio-Proxy) auf PDH/PDL-Fade
Robustheits-Score 20.7/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_b88d6bb2ee95). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-07-26, Datenstand 2026-08-14, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (5 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 4 variierte Parameter (reflex_event_k, reflex_gate_enable, reflex_threshold, reflex_window_bars). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_pdh_pdl_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Fund 1 (Log 2026-08-16 Literatur): Filimonov/Sornette Reflexivitaet/Endogenitaet (Hawkes-Branching-Ratio) misst den Anteil selbst-getriggerter Kursbewegungen — eine NEUE Regime-Achse, orthogonal zum Vola-Level (squeeze/hull-lowvol/Markov/LeBaron/Cross-Scale/HAR-Wavelet) und zu Persistenz/Hurst. Kernhypothese: in hoch-endogenen (selbst-referentiellen) Phasen sind Moves technische Ueberschiesser -> reversion-anfaellig -> Level-Fade ENABLE; in exogenen Phasen echtes Repricing -> Level-Bruch -> BLOCK. Baubar nur als vola-NORMIERTER Fano-Faktor-Proxy (nicht Hawkes-MLE, s. Kalibrations-Warnung arXiv:1308.6756); die Self-Scaling-Event-Schwelle (k*median|r|) entkoppelt den Proxy bewusst vom Vola-Level und ist genau der Distinktions-Test gg. die Vola-Gate-Familie. LERNSIGNAL-Einordnung (E-13): regime-Bausteine 0/17 Treffer — das Argument ueber 'steht so im Fund' hinaus ist, dass alle 17 bisherigen Regime-Gates entweder Vola-LEVEL oder Autokorrelations-Persistenz messen; dies ist die erste Selbst-Anregungs-Achse UND laeuft auf einem noch nie gegateten, Forward-VALIDIERTEN Carrier (Anti-Konvergenz + Vielfalt). Carrier-Wahl: dax_pdh_pdl_fade ist einer von nur 2 E-13-Forward-Ueberlebenden und war nie Traeger (saubere Distinktheit); der im Fund praeferierte dax_overnight_gap_fade ist Sperrfrist-gesperrt (Baustein-Test 2026-08-15). PARITAET: dax_pdh_pdl_fade fehlt in live_bt_parity.json (Fenster 04.-10.08.) -> fail-open, keine Sperre.
Abweichungen von der Quelle: Kein Hawkes-MLE (Kalibrations-Fragilitaet/apparent criticality, arXiv:1308.6756; kurze Fenster nicht konvergenzstabil), sondern moment-basierter Branching-Ratio-Proxy = Fano-Faktor (Index-of-Dispersion) der Event-Counts je Sub-Block, gemaess Filimonov-Empfehlung. Events selbst-skaliert definiert (|r| >= k*median|r| im Fenster) statt ueber absolute Schwelle -> Event-Definition vola-normiert, Proxy misst zeitliche Ballung statt Amplitude (De-Volling gg. Dubletten-Falle). Keine Tick-Event-Zeiten (Original E-mini S&P HF) noetig, nur 1m-Close-Serie. Carrier-Wechsel gap_fade->pdh_pdl_fade wg. Sperrfrist; Hypothese unveraendert. Entry-Fenster (Carrier 09:30-16:30) NICHT im Code, sondern via session-Spec; Session-Extreme via SessionLabel.MAIN statt hartkodierter Minuten.
Quelle: https://arxiv.org/abs/1201.3572
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- reflex_window_bars: 90 / 180
- reflex_threshold: 1.3 / 1.5 / 2
- reflex_event_k: 1.5 / 2.5
Drei Proxy-Kernparameter, 2x3x2=12 Kombinationen (<=24). reflex_window_bars 90-180 Bars = 1.5-3h Intraday-Regime-Gedaechtnis (Filimonov nutzt 10-30min HF-Fenster; auf 1m-Bars entspricht 1.5-3h einer vergleichbaren Event-Zahl fuer stabile Fano-Schaetzung). reflex_threshold 1.3-2.0 spannt den Ueber-Dispersions-Bereich ueber dem Poisson-Nullwert 1.0 (1.3 mild endogen bis 2.0 klar geballt/kritisch-nah). reflex_event_k 1.5-2.5 variiert die Self-Scaling-Event-Sensitivitaet (haeufigere kleine vs. seltenere grosse Events) um den 2.0-Default. Alle Werte innerhalb der MANIFEST-min/max, literaturnah, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger pur (Reflexivitaets-Gate aus)reflex_gate_enable=false | 41 | 48,8% | 2,57 | +844 | 227 | 2,71 |
| Reflexivitaets-Enable-Gate (Quellen-Default, Fano>=1.5)reflex_gate_enable=true, reflex_window_bars=120, reflex_event_k=2, reflex_threshold=1.5 | 28 | 39,3% | 0,83 | -78 | 245 | — |
| Strengere Endogenitaet (Fano>=2.0)reflex_gate_enable=true, reflex_window_bars=120, reflex_event_k=2, reflex_threshold=2 | 10 | 50,0% | 1,18 | +24 | 90 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.9 – 5.64
35 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.93 – 5.78
Top-3-Trades am Gewinn
61%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
2.32
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 20.57 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 49.6 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 843.5 Pkt vs. Placebo-Median -128.8 / p95 295.9 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 32 | 3.29 | +790 |
| trend_up_day | 4 | 1.42 | +52 |
| mixed_day | 4 | 1.74 | +30 |
| volatile_day | 1 | 0 | -28 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-08-16
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 2.57 vs Overlay 1.18) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-08-16
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.