Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
VVG Late-Session Reversal (Fade der Vormittagsrichtung)
Robustheits-Score 11.3/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_119d894ae507). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-07-26, Datenstand 2026-08-14, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (4 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 3 variierte Parameter (gap_mult, move_mult, require_activity). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Mesfin VVG-Klassifikator (arXiv:2605.11423, Tier 1, MNQ 5m, 947 Tage) isoliert ein wiederkehrendes Tages-Regime: grosser Overnight-Gap + starke erste 30 min -> Spaet-Session-Umkehr. Getestet als symmetrischer, konditionaler Fade der Vormittagsrichtung in der Spaet-Session (16:30-17:30). Distinkter Challenger gegen die unbedingten short-only Spaet-Shorts (dax_late_afternoon_drift_short, dax_weak_open_late_short) und die VWAP-/Fade-Familie: das Setup ist KONDITIONAL auf das Gap+Move-Regime und symmetrisch. Kategorie-Wahl bewusst 'strategy' (Entry-Edge) statt Regime-Baustein, weil das E-13-Lernsignal fuer Regime/Indicator/Stop-Exit-Bausteine 0/23 Forward-Signale zeigt (Strategy 14.5%) und die naheliegende Baustein-Alternative (BLL-1992-Band-Filter) an den hull_suite-Traeger-Sperrfrist (letzter Baustein 08-09, exakt 7 Tage) stossen wuerde. Zielt auf die im Digest dominierende range_day-Fade-Staerke und die beste Familie (Mean Reversion 16%). Paritaet: live_bt_parity.json deckt nur dax_acd_timed_breakout ab -> fail-open, keine Traeger-Sperre einschlaegig.
Abweichungen von der Quelle: Standalone-Directional-Strategie statt deskriptiver Klassifikator/Overlay: Der Autor bezeichnet den VVG-Klassifikator explizit als 'descriptive rather than predictive' und falsifiziert SEINE Standalone-Konstruktionen am liquideren MNQ unter realistischen Kosten. Hier bewusst als DAX-Challenger (anderes Instrument, symmetrischer konditionaler Fade) getestet - der Backtest entscheidet, KEINE Edge-Behauptung (kein edge_kandidat-Framing). Weitere Abweichungen: (a) Volumen-Input (First-Bar-Volumen vs. 20-Tage-Baseline) ersetzt durch Eroeffnungs-Fenster-Range als Aktivitaets-Proxy, weil synthetisches CFD-Volumen unzuverlaessig ist (optional via require_activity); (b) expanding-window-Perzentile der Quelle ersetzt durch rollierende Median-Vielfache (Gap/Move/Range), lookahead-frei via append-after-close; (c) Single-Series-DAX preis-only, Zeiten als Minute-of-Day-Mechanik-Anker (kein HH:MM-Gate); (d) Schutz-SL (ATR, min 10 Pkt) ergaenzt.
Quelle: https://arxiv.org/abs/2605.11423
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- gap_mult: 1 / 1.5 / 2
- move_mult: 1 / 1.5 / 2
- require_activity: false / true
Die drei Parameter steuern exakt die Selektivitaet des VVG-Regimes (wie gross der Gap und wie stark die erste-30-min-Bewegung relativ zur rollierenden Baseline sein muessen) plus den optionalen 3. VVG-Input (Aktivitaets-Proxy). Der Autor isoliert eine SMALL SUBSET extremer Tage -> hoehere Multiplikatoren approximieren seine Selektivitaet; require_activity testet den dritten VVG-Kanal. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<=24), alle Werte innerhalb der MANIFEST-min/max, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default: above-median Gap+Move, ohne Aktivitaets-Input) | 18 | 33,3% | 0,95 | -20 | 259 | 1,00 |
| Selektiveres VVG-Regime (grosser Gap + starker Move)gap_mult=1.5, move_mult=1.5 | 10 | 20,0% | 0,78 | -58 | 170 | — |
| + Aktivitaets-Proxy (Eroeffnungs-Range, 3. VVG-Input)gap_mult=1.5, move_mult=1.5, require_activity=true | 9 | 22,2% | 0,89 | -24 | 170 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.26 – 2.23
18 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.27 – 2.24
Top-3-Trades am Gewinn
74%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.87
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade -1.09 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 37.5 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -19.7 Pkt vs. Placebo-Median 237.5 / p95 358.1 Pkt · Perzentil-Rang 5%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_down_day | 2 | 2.09 | +39 |
| range_day | 9 | 1.04 | +6 |
| mixed_day | 1 | 0 | -26 |
| trend_up_day | 6 | 0.78 | -39 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-08-16
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Test fand keinen Vorteil gegenüber Zufall und Kosten. Ausgeschlossen ist ein Vorteil damit nicht: Bei der vorhandenen Stichprobe blieben kleine Vorteile unentdeckt (Power-Hinweis im Dossier).
2026-08-16
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.