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DAX Discrete-Information Intraday Momentum (ID-konditioniert)
Score 14.6/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Li/Sakkas/Urquhart (JFM 2022, 16 Indizes inkl. DAX, in- UND out-of-sample) finden Intraday-Time-Series-Momentum staerker, wenn Vormittagsinformation DISKRET ankommt. Kernhypothese: das MIM-Continuation-Signal traegt nur konditioniert auf die PFADFORM (Diskretheit) der Formationsbewegung — eine ungebaute Achse, orthogonal zur Move-Magnitude (heute separat als dax_index_shock_continuation getestet). BEWUSSTE ABWEICHUNG vom Fund-Vorschlag (Enable-Gate auf dax_market_intraday_momentum): dieser Traeger ist Sperrfrist-gesperrt (letzter MIM-Baustein dax_mim_market_state_gate am 2026-08-13, < 7 Tage) — die Sperrfrist-Regel gestattet ausdruecklich 'baue eine eigenstaendige Strategie'. Gebaut daher als Challenger-STANDALONE gegen den Incumbent dax_market_intraday_momentum (pur PF 0.60), component_kind=strategy statt regime: e13-Lernsignal zeigt regime 0/19 (0%), strategy 12/86 (14%) — die einzige Baustein-Art mit Trefferquote; die ID-Achse wird als Kern-Entry-Logik getestet, nicht als 5. MIM-Gate. Paritaet: dax_market_intraday_momentum steht NICHT in live_bt_parity.json (fail-open, keine Sperre). Vorzeichen der ID-Wirkung empirisch umstritten (Li/Sakkas/Urquhart: diskret vs. Da/Gurun/Warachka: kontinuierlich) -> beide Seiten als Trials, Placebo-Kontrolle noetig.
Abweichungen von der Quelle: ID-Vorzeichenkonvention kanonisch DGW (frac_up-frac_down, hohes ID=kontinuierlich) statt der in sich widerspruechlichen Fund-Text-Variante, sauber dokumentiert; beide Enable-Seiten als Trials. 'Letzte Halbstunde' auf DAX-Cash-Schlussphase 17:00-17:30 relokalisiert (Quelle: US-Close-Auktion), Hard-Cut 20:00. Schutz-SL (ATR, min 10 Pkt) ergaenzt (Quelle haelt ohne Stop). Single-Series-DAX preis-only, kein Volumen (ID ist der preisbasierte Ersatz). Liquiditaets-/Vola-Enable-Achsen der Quelle bewusst NICHT integriert (isoliert die ID-Achse). Als Standalone-Entry gebaut statt als Overlay auf MIM (Traeger-Sperrfrist). Spread-Gate/Cooldown/One-Trade-per-Day als House-Regeln.
Quelle: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S138641812100001X
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- id_threshold: 0 / 0.1 / 0.2
- id_prefer_discrete: true / false
- open_window_minutes: 30 / 45
ID lebt in [-1,1]; die relevante Enable-Schwelle liegt fuer gerichtete Vormittagsmoves im leicht-positiven Bereich (0.0-0.2), daher drei plausible Schnitte. id_prefer_discrete testet beide theoretisch begruendeten Vorzeichen-Seiten (Li/Sakkas/Urquhart diskret vs. DGW kontinuierlich). open_window_minutes 30/45 deckt das Erst-Halbstunden- bis Dreiviertelstunden-Formationsfenster ab (Gao/Han-Robustheit). 3x2x2 = 12 Kombinationen (<= 24), alle innerhalb der MANIFEST-min/max, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline diskret-Enable (Li/Sakkas/Urquhart)id_prefer_discrete=true, id_threshold=0.1 | 43 | 27.9% | 0.88 | -87 | 487 | 0.93 |
| Kontinuierlich-Enable (Da/Gurun/Warachka-Gegenhypothese)id_prefer_discrete=false, id_threshold=0.1 | 47 | 25.5% | 0.64 | -270 | 364 | — |
| Strikt-diskret (nur nicht-kontinuierliche Pfade)id_prefer_discrete=true, id_threshold=0 | 29 | 31.0% | 0.95 | -25 | 398 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.31 – 2.01
Top-3-Trades am Gewinn
72%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.84
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.29–2.07 über 29 Handelstage. EV -0.86 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 17.87 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -24.9 Pkt vs. Placebo-Median 106.6 / p95 322.6 Pkt · Perzentil-Rang 30%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 19 | 1.92 | +186 |
| mixed_day | 2 | 3.99 | +47 |
| trend_down_day | 3 | 0 | -77 |
| trend_up_day | 5 | 0 | -181 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-19
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen
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2026-08-19
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt