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DAX Pre-Drift Exhaustion Fade (Buy the Rumor, Sell the News — Reversal-Twist)
Score 1.8/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Einziger frischer, unverarbeiteter Fund im Log 08-22 (F1, arXiv 2608.14014, Tier 1): der Move ist am Event bereits ~2.8x so gross wie 20 Tage spaeter (front-loaded Anticipatory Drift), gefolgt von Teil-/Voll-Reversal wenn die Bestaetigung keinen neuen Katalysator liefert ('sell the news'). Der Log empfahl einen Reversal-Twist-Baustein auf einen Fade-Traeger — aber der natuerliche Traeger dax_overnight_gap_fade ist Traeger-Sperrfrist-gesperrt (Carrier 08-15 gm_reversal_gate + 08-20 weekend_gap_continuation, <7 Tage), und Regime-/Direction-Gates haben in e13 0.0% Trefferquote (0/20). Daher als eigenstaendige Challenger-Strategie in der Mean-Reversion-Familie gebaut (e13 beste Familien-Bilanz 15.4%, Bausteinart strategy 13.3% vs regime 0%). Kernhypothese: ein starker, hoch-effizienter (monotoner) Intraday-Vorlauf-Drift, dessen Fortsetzung ausbleibt (Erschoepfungs-/Stall-Gate), revertiert teilweise zum Pre-Drift-Niveau. Tritt gegen die Incumbents dax_open_overreaction_fade und dax_extreme_move_reversal an; Diskriminator = langer Drift-Run + Efficiency-Ratio-Filter + explizites Stall-Gate (jene faden Einzel-Schock bzw. Open-Overreaction, sofort, ohne Erschoepfungs-Bestaetigung). Fadet die noch UNBEACKERTE Reversal-Seite des Vorlauf-Drifts — dax_pre_fomc_drift ritt auf dem Drift und scheiterte (PF 0.00). PARITAET: dax_predrift_exhaustion_fade ist neu, steht nicht in live_bt_parity.json -> keine Sperre (fail-open).
Abweichungen von der Quelle: Markt/Frequenz: DAX-Index-1m statt US-Einzelaktien-Tagesdaten. Kein News-Feed / keine News-Typ-Klassifikation vorhanden -> reiner Preis-Proxy: starker gerichteter Drift (vola-normierter Z + Efficiency-Ratio) + Ausbleiben der Fortsetzung (Stall-Gate) als Proxy fuer 'Move ist eingepreist'. tp_reversion_fraction deckt Teil- (harte Zahlen/Underreaction) bis Voll-Reversal (narrative News/Overreaction) ab. 20-Tage-Reversal-Horizont der Quelle auf intraday max_hold_bars komprimiert (Hard-Cut 20:00). Keine Uhrzeiten im Code — Zeitfenster traegt die Slot-/BT-Spec.
Quelle: https://arxiv.org/abs/2608.14014
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- drift_z_min: 1.75 / 2 / 2.5
- stall_frac: 0.1 / 0.25 / 0.4
- tp_reversion_fraction: 0.5 / 0.8
drift_z_min steuert, wie stark der Vorlauf-Drift sein muss (Quelle: Move ist stark front-loaded -> 1.75-2.5 deckt moderat bis stark ab). stall_frac steuert die Erschoepfungs-Strenge ('sell the news' = Fortsetzung bleibt aus; 0.1 nahezu flach bis 0.4 leicht abflachend). tp_reversion_fraction deckt Teil-Reversal (0.5, harte Zahlen/Underreaction) bis fast-vollstaendiges Reversal (0.8, narrative News/Overreaction) ab — die zentrale News-Typ-Achse der Quelle. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24), alle innerhalb MANIFEST-min/max und is_optimizable.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-nah: halbe Reversion, moderater Drift) | 7 | 28.6% | 0.63 | -58 | 182 | 0.66 |
| Narrative-News-Voll-Reversal (starker Drift, voller Give-back)drift_z_min=2.5, tp_reversion_fraction=0.8 | 6 | 16.7% | 0.06 | -83 | 207 | — |
| Strenge Erschoepfungs-Bestaetigung (Drift nahezu flach)stall_frac=0.1, min_directionality=0.6 | 0 | 0.0% | 0.00 | +0 | 0 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0 – 3.29
Top-3-Trades am Gewinn
100%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.57
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0–3.24 über 7 Handelstage. EV -8.32 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 40.04 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_up_day | 4 | 1.41 | +27 |
| trend_down_day | 1 | 0 | -21 |
| range_day | 2 | 0.07 | -64 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-22
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen
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2026-08-22
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt