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Activity-Signal-Quality-Switch (Blume/Easley/O'Hara 1994)
Score 46/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: BEO 1994 (Tier 1): Aktivitaet/Volumen traegt Zusatzinformation ueber die QUALITAET einer Preisbewegung. Kernhypothese: hohe Aktivitaet waehrend eines salient Moves = informiert -> Continuation; niedrige Aktivitaet = duennes Rauschen -> Reversal; dazwischen Deadband. Neue Signalqualitaets-Achse, orthogonal zur Magnitude-Fade-Familie (dax_extreme_move_reversal/open_overreaction_fade) und zur Serienlaenge (dax_streak_reversal_switch). Standalone-Challenger in der Mean-Reversion-/Momentum-Familie statt Baustein, weil der Fund-Continuation-Traeger hull_suite_v3_final im Paritaetsfenster verliert (bt.pnl_pts=-186.0 -> Traeger-Sperre) und der Alternativ-Traeger dax_squeeze_release in der 7-Tage-Sperrfrist liegt (dax_squeeze_pdv_gate 2026-08-23); der volle BEO-Mechanismus ist ohnehin ein Continuation-vs-Reversal-SWITCH, der beide Arme nutzt. E13-Hinweis: strategy=13.2%, Mean Reversion beste getestete Familie (14.8%) vs regime/indicator/stop_exit=0% - Standalone-Strategy ist die aussichtsreichere Bausteinart. Kein Paritaets-Eintrag fuer diese neue ID (fail-open, keine Sperre).
Abweichungen von der Quelle: DAX-Index-1m statt US-Aktien-Tagesmotivation. Volumen -> AMPLITUDEN-ORTHOGONALER Preis-Proxy: Aktivitaet A = Richtungswechsel-Dichte der 1-Bar-Returns im Move-Fenster (Vorzeichenmuster, unabhaengig von der Move-Amplitude), rollend perzentiliert - das ist die zentrale, im Fund benannte Schwachstelle (kein sauberes CFD-Volumen), der A/B gegen die bestehenden Vola-Gates ist der Schiedsrichter. Mapping-Vorzeichen (hohe Aktivitaet->Continuation, niedrige->Reversal) folgt BEO/Llorente und ist NICHT optimierbar (kein Mining des Vorzeichens). Perzentil-Schwellen (act_hi/lo_pct) und min_move_sd sind plausibel gesetzte Defaults ohne Quellen-Wert (Overfit-Vorbehalt). TP/SL/Time-Exit sind eigene Umsetzung; das Modell macht keinen Netto-PnL-Claim. Append-after-close: Perzentilierung nutzt nur die bereits gespeicherte Aktivitaets-Historie (lookahead-frei).
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.1994.tb04424.x
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- move_bars: 5 / 10 / 15
- act_hi_pct: 0.6 / 0.7
- min_move_sd: 0.75 / 1 / 1.5
move_bars steuert die Zeitskala der klassifizierten Bewegung (5/10/15 M1-Bars = kurz/mittel/laenger, Tages-Analog von BEO auf Intraday heruntergebrochen). act_hi_pct setzt die Trennschaerfe der 'hohen Aktivitaet' (0.60 moderat vs 0.70 strikt - BEO inferiert nur bei eindeutiger Aktivitaet); act_lo_pct wird symmetrisch im Code gespiegelt, daher nicht separat im Grid. min_move_sd steuert die Salienz-Schwelle des Moves (0.75/1.0/1.5 * move_sd) - unter 1 sd mehr, ueber 1 sd nur deutliche Bewegungen. 3x2x3 = 18 Kombinationen, alle innerhalb der MANIFEST-min/max, literaturnah ohne exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (BEO-Default) | 376 | 54.0% | 0.78 | -1491 | 1574 | 0.83 |
| Strengere Signalqualitaets-Trennung (klare Aktivitaets-Extreme)act_hi_pct=0.7, act_lo_pct=0.3 | 376 | 53.2% | 0.73 | -1903 | 2105 | — |
| Groebere/saliente Bewegung (Tages-Analog, robuster gegen Sub-Minuten-Rauschen)move_bars=15, min_move_sd=1.5 | 376 | 57.5% | 0.94 | -388 | 782 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.78 – 1.15
Top-3-Trades am Gewinn
4%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.84
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.78–1.15 über 94 Handelstage. EV -1.03 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 4.07 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -388.4 Pkt vs. Placebo-Median -1736.5 / p95 -956.9 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_up_day | 20 | 1.9 | +244 |
| mixed_day | 10 | 4.6 | +230 |
| trend_down_day | 10 | 1.05 | +12 |
| volatile_day | 32 | 0.68 | -246 |
| range_day | 304 | 0.88 | -629 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-24
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen
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2026-08-24
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt