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DAX Timely Opening-Range Breakout (TORB, Tsai et al. 2019)
Score 59.7/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Tsai et al. 2019 (IEEE Access, Tier 1, Index-Futures 1m) verankern den ORB an ein kalibriertes Tageszeit-FENSTER ('probing time'): Ausbruch nur im aktiven Eroeffnungs-Fenster gueltig, danach Rauschen. Das ist eine im ORB-Zoo fehlende Achse (Tageszeit-Fenster-GUELTIGKEIT), distinkt von dax_acd_timed_breakout (Halte-DAUER), dax_orb_retest (Rueckkehr), dax_open_range_channel_breakout (reiner Touch). Standalone-Challenger gegen diese ORB-Incumbents. Wahl trotz ORB-Familien-Friedhof (Oe PF 0.69), weil: (a) der EINZIGE ORB-Build > 1 (acd_timed PF 1.30) war der mit Zeit-Filter, was die Timing-Hypothese stuetzt; (b) Opening Range Breakout hat im e13-lernsignal die hoechste Trefferquote (25 %) und 'strategy' die beste Bausteinart-Bilanz (13 %); (c) empfohlener Baustein-Weg entfaellt, weil beide Ziel-Traeger (dax_squeeze_release 08-23, dax_open_range_channel_breakout 08-24) Sperrfrist-gesperrt sind. Nicht in live_bt_parity gelistet (Standalone, kein Traeger) -> keine Paritaets-Sperre.
Abweichungen von der Quelle: (a) 'probing time' als Dauer ab Session-Open gemessen (Mechanik-Anker), nicht als hartkodierte Uhrzeit (globale Zeit-Regel); (b) nur das Eroeffnungs-Aktivitaetsfenster modelliert, NICHT der zweite Peak um US-Open 15:30 (wuerde Uhrzeit erfordern); (c) Ausbruch-Buffer vola-normiert (ATR-Vielfache) statt fixem %-Schwellwert; (d) struktureller SL am gegenueberliegenden OR-Rand statt reinem Intraday-Close-Exit.
Quelle: https://ieeexplore.ieee.org/document/8641124/
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- or_minutes: 15 / 30
- probe_minutes: 45 / 60 / 90
- buffer_atr_mult: 0.1 / 0.25 / 0.5
or_minutes 15/30 = die von Tsai untersuchten Opening-Range-Laengen. probe_minutes 45/60/90 spannt das kurze US-Fenster (Tsai: kurz in US-Maerkten) bis zu einem mittleren Fenster auf, ohne in die Mittagsflaute zu reichen (der Kern-Hebel des Funds). buffer_atr_mult 0.1/0.25/0.5 testet die Fehlausbruch-Robustheit der Schwelle vola-normiert. 2x3x3 = 18 Kombinationen (<= 24), alle Parameter is_optimizable und innerhalb MANIFEST-min/max.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Tsai US-Kurzfenster: OR 15m, probe 60m)or_minutes=15, probe_minutes=60 | 95 | 49.5% | 1.23 | +795 | 643 | 1.26 |
| OR 30min (laengere Opening Range)or_minutes=30, probe_minutes=60 | 81 | 49.4% | 1.07 | +196 | 888 | — |
| Laengeres probing-Fenster (asiat. Analogie: OR 15m, probe 120m)or_minutes=15, probe_minutes=120 | 113 | 48.7% | 1.08 | +363 | 869 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.82 – 1.9
Top-3-Trades am Gewinn
21%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.17
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.81–1.87 über 86 Handelstage. EV 8.37 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 21.2 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 794.7 Pkt vs. Placebo-Median 4210.9 / p95 4784.2 Pkt · Perzentil-Rang 0%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 85 | 1.12 | +400 |
| trend_down_day | 1 | 99 | +302 |
| trend_up_day | 1 | 99 | +148 |
| volatile_day | 7 | 1.77 | +110 |
| mixed_day | 1 | 0 | -165 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-25
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
schwaches Signal — unverifiziert
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2026-08-25
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt