Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
DAX Day-Range-Position Breakout (Long)
Robustheits-Score 18.3/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Erreicht der Preis nach Aufbau einer ausreichend grossen Tagesspanne (>= min_range_pts) deren oberen Rand (normierte Position ueberschreitet high_threshold beim Uebergang), werden jenseits des bisherigen Intraday-Hochs geparkte Stop-Buy-Orders (Short-Absicherungen) und Momentum-Breakout-Kaeufer ausgeloest; dieser mechanische Order-Cluster treibt den Preis kurzfristig in Ausbruchsrichtung weiter.
Widerlegt, wenn: PF < 1.05 bei n >= 50 im Holdout — dann ist der Mining-OOS-Wert Mehrfachtest-Artefakt und der Breakout-Impuls traegt netto nicht.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20260913-3f9d7028). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_6f52e0ce3cd3). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-07-25 bis 2026-08-24, Datenstand 2026-09-11, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (2 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 1 variierter Parameter (min_range_pts). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Signal-Mining-Fund aus eigenen Daten (Lauf 3684dccd, Kandidat c2994f21), Kategorie breakout/BUY, im Mining-Walk-Forward bestanden (OOS n=29 PF 1.33). E13-Begruendung: einzige Baustein-Art mit Trefferquote (strategy 15.5% vs regime/indicator/stop_exit je 0%) UND beste Familien (Volatility Breakout 37.5% / ORB 40%). Challenger der Breakout-Familie gegen dax_donchian_channel_breakout (rollender N-Bar-Kanal) und dax_opening_range_breakout (fixes Eroeffnungsfenster): substanziell anderes Regelwerk — Uebergang der normierten Position in der KUMULATIVEN Tagesspanne seit Open ueber high_threshold, gegated durch min_range_pts. Kernhypothese: jenseits des laufenden Tagesextrems geclusterte Stop-Orders/Breakout-Kaeufer erzeugen kurzen Fortsetzungs-Impuls.
Abweichungen von der Quelle: Signal-Mining-Replay-Plugin (Signalzeitpunkte im Code) als generische Bar-Strategie nachgebaut; Ereignis-Bedingung (Uebergang Tagesposition > high_threshold, Gate min_range_pts) 1:1 uebernommen. Quellen-timeout_s=300 -> max_hold_bars=5 (1m-Bars); tp_pts=25.0 / sl_pts=18.0 unveraendert. Keine hartkodierten Uhrzeiten (Tageswechsel = Datums-Anker, Fenster aus BT-Spec). Richtung default long-only (Quelle=BUY); Short-Ast implementiert aber per Flag deaktiviert.
Quelle: empirical://signal-mining/3684dccd-faff-4630-8515-be147ca9c081/c2994f21-5cdd-465f-9eb2-4e270cc8edac · Holdout ab 2026-07-25
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- high_threshold: 0.92 / 0.95 / 0.98
- min_range_pts: 15 / 20 / 30
- tp_pts: 20 / 25
high_threshold steuert die Ausbruchsnaehe an den Tagesrand (enger = spaeter/selektiver); min_range_pts ist der im Mining variierte Regime-Filter (15/20/30); tp_pts um den Quellen-Default 25 (20/25). Alle innerhalb MANIFEST-min/max, is_optimizable=true. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24), keine exotischen Bereiche.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default, min_range_pts=15) | 42 | 26,2% | 0,26 | -387 | 394 | 0,29 |
| min_range_pts=20 (Mining-Trial 2)min_range_pts=20 | 42 | 26,2% | 0,26 | -387 | 394 | — |
| min_range_pts=30 (Mining-Trial 3)min_range_pts=30 | 42 | 26,2% | 0,26 | -387 | 394 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.14 – 0.42
15 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.1 – 0.47
Top-3-Trades am Gewinn
54%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.19
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade -9.21 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 6.8 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — diese Stichprobe kann den Wert auflösen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -386.9 Pkt vs. Placebo-Median 58.4 / p95 244.5 Pkt · Perzentil-Rang 0%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| volatile_day | 12 | 0.31 | -118 |
| range_day | 30 | 0.23 | -269 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-09-14
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Test fand keinen Vorteil gegenüber Zufall und Kosten. Ausgeschlossen ist ein Vorteil damit nicht: Bei der vorhandenen Stichprobe blieben kleine Vorteile unentdeckt (Power-Hinweis im Dossier).
2026-09-14
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.