Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
DAX Impulse-Fade Scalp (Signal-Mining 3684dccd)
Robustheits-Score 37.8/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Ein schneller Impuls von >= 25 Punkten in wenigen Minuten ist ueberwiegend Ueberreaktion kurzfristiger Liquiditaetsnehmer (Stop-Runs/Market-Order-Kaskaden). Sobald der Druck nachlaesst, stellen Market-Maker/Liquiditaetsbereitsteller Gegenliquiditaet und drehen den Preis ein Stueck zurueck — der verzoegerte Gegen-Entry sammelt diese kleine, schnelle Reversion ein.
Widerlegt, wenn: PF < 1.05 bei n >= 50 im Holdout — dann ist der verzoegerte Magnitude-Fade kein Edge (Ueberreaktion loest sich nicht auf / vom Trend ueberrannt).
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20260913-17ccfe6b). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 2 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_948d789ecefa). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-07-25 bis 2026-08-24, Datenstand 2026-09-11, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (2 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 2 echte Varianten, 1 variierter Parameter (max_hold_bars). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Empirie-Fund 2 aus eigenem Signal-Mining-Lauf (Kategorie impulse_fade, BOTH; Walk-Forward im Lauf bestanden, OOS PF 1.20/1.36 bei n=43). Standalone-Entry (component_kind=strategy) — E13 favorisiert diese Bausteinart klar (15.5% vs. regime/indicator 0%). Challenger in Mean Reversion: fadet einen schnellen Impuls (|Move| >= 25p) verzoegert um 1 Bar GEGEN die Richtung, enger TP(8)/weiter SL(18). Distinkt von dax_spike_stall_fade (das eine Stall-Bestaetigung erzwingt und bei Follow-Through blockt) und dax_extreme_move_reversal (Sofort-Fade eines z-normierten Schocks): dieser Fund fadet UNKONDITIONIERT auf reiner Punkt-Magnitude nach fixem Zeit-Delay. Holdout 2026-07-25..2026-08-23 entscheidet (test_start gesetzt).
Abweichungen von der Quelle: Zeit-Diskretisierung Sekunden -> M1-Bars: fade_delay_s=60 ~ fade_delay_bars=1; timeout_s 600/300 ~ max_hold_bars 10/5. Impuls-Detektor der Tick-Ereignisschicht als Close-zu-Close-Move ueber impulse_window_bars (Def. 3) approximiert (kein identischer Tick-Detektor). Entry am 1m-Bar-Close statt exakt fade_delay_s nach Impulsende. Fixe Punkt-Exits tp_pts=8/sl_pts=18 exakt aus dem Fund, kein Nachtunen. Nachbau-Abweichungen koennen den Effekt daempfen (Fund-Warnung).
Quelle: empirical://signal-mining/3684dccd-faff-4630-8515-be147ca9c081/6518c7a4-dc32-428a-ac7b-97d49651af43 · Holdout ab 2026-07-25
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- min_magnitude_pts: 20 / 25 / 30
- impulse_window_bars: 2 / 3 / 4
- max_hold_bars: 5 / 10
Nur die drei Impuls-/Zeit-Kernparameter des Funds, eng um die Mining-Defaults. min_magnitude_pts um 25 (Fund-Wert) getestet 20/25/30; impulse_window_bars 2-4 Bars als plausible Diskretisierung von 'kurze Zeit'; max_hold_bars 5/10 = die beiden im Lauf getesteten timeouts (300/600 s). tp_pts/sl_pts bleiben fix (Quellen-Default 8/18, kein Exit-Mining). 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default, timeout 600s ~ 10 Bars)min_magnitude_pts=25, impulse_window_bars=3, fade_delay_bars=1, tp_pts=8, sl_pts=18, max_hold_bars=10 | 71 | 67,6% | 0,76 | -100 | 193 | 0,92 |
| Trial 2 (timeout 300s ~ 5 Bars, OOS-bester im Lauf)min_magnitude_pts=25, impulse_window_bars=3, fade_delay_bars=1, tp_pts=8, sl_pts=18, max_hold_bars=5 | 71 | 64,8% | 0,83 | -62 | 157 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.55 – 1.33
20 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.56 – 1.32
Top-3-Trades am Gewinn
9%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.5
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade -0.87 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 3.9 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -61.9 Pkt vs. Placebo-Median -397 / p95 -253.3 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 46 | 1.23 | +38 |
| volatile_day | 25 | 0.48 | -100 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-09-14
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Test fand keinen Vorteil gegenüber Zufall und Kosten. Ausgeschlossen ist ein Vorteil damit nicht: Bei der vorhandenen Stichprobe blieben kleine Vorteile unentdeckt (Power-Hinweis im Dossier).
2026-09-14
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.