Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Hull-Suite Give-Back Exit-Lab (A/B) — adaptive_giveback vs. time120_sl25 vs. Original-Exits
Robustheits-Score 40/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Der Traeger-ATR-Stop (2,5xATR, kein TP) laesst Gewinne bis zum Session-Ende laufen und gibt in choppy Phasen den grossen Teil der Favorable-Excursion wieder ab (Lab: Exit-Effizienz -3,3 % des MFE). Ein regime-skalierter Give-Back sichert das MFE-Hoch, sobald der Trade >= 1 ATR im Plus lief: in trendigen Phasen (ADX>=25 UND Kaufman-ER>=0.30) toleriert er 2,5 ATR Rueckgabe (laesst Trends laufen), in Chop/unklarem Regime nur 1,0 ATR (schneidet die Rueckgabe frueh). Der Zeit-Exit (120 Min) begrenzt alternativ die Haltedauer, in der sich Nicht-Trend-Trades wieder aufloesen. Beide zielen darauf, mehr der bereits erreichten Bewegung zu realisieren, statt sie zurueckzugeben.
Widerlegt, wenn: PF < 1.05 bei n >= 50, oder kein Overlay-Trial schlaegt den Baseline-Trial (Baustein ohne Mehrwert)
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20260920-f0f8c140). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_dbdafb49494a). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-08-31, Datenstand 2026-09-18, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (6 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 1 variierter Parameter (exit_mode). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
🧩 Baustein-Test — Variante von hull_suite_v3_final. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample): Ausstiegs-Bauquote unterschritten (stop_exit 12 von 167 Bauten = 7,2 %, Soll >= 25 %), daher hat ein Exit-Baustein Vorrang. Von den acht Exit-Lab-Befunden 2026-09-19 sind sieben Traeger gesperrt (Paritaets-Gebot bt.pnl_pts<0: failed_breakout_fade/open_drift_long/pivot_level_reversal/timely_orb; Traeger-Sperrfrist 7 Tage: ib_extension_fade 09-18, round_number_reversal 09-20; sigma_adaptive_breakout ohne Exit-Mehrwert). Einzig [Strategie nicht öffentlich] ist baubar: Paritaet bt.pnl_pts +102,6 > 0, keine Sperrfrist, und der LIVE-Incumbent leidet genau an dem Capture-Problem, das die Quote adressiert (Exit-Effizienz -3,3 % des MFE, frozen-entry-Baseline [Echtgeld-Zahl nicht öffentlich] / [Echtgeld-Zahl nicht öffentlich]). EINSCHRAENKUNG (Gate-Interferenz): Das Lab friert Entries ohne das Positions-Gatter der Engine ein — lange Haltezeiten sind dort optimistisch; genau diese Verzerrung korrigiert der Engine-A/B. Getestet werden ausschliesslich die zwei besten VERGLEICHBAREN Policies (0 % Verwurf): adaptive_giveback (+1024 Pkt, PF 1.166) und time120_sl25 (+999 Pkt, PF 1.102); cat100_hold (20 % Verwurf) ist als Auswahl-Artefakt bewusst ausgeschlossen.
Abweichungen von der Quelle: Exit-Lab rechnet auf 1m-Tickpfaden ohne Positions-Gatter; dieses Plugin bewertet Give-Back/Zeit-Exit am 5m-Bar-Close (Engine-/Live-Kadenz), MFE aus 5m-Bar-Extremen, ATR/ADX/ER 5m-basiert (Lab: 1m). adaptive_giveback und time120_sl25 uebernehmen die EXAKTEN Katalog-Parameter aus exit_lab.py (sl_atr 2.0, arm_atr 1.0, give_trend 2.5, give_chop 1.0, adx_trend 25.0, er_trend 0.30 bzw. sl 25.0 / minutes 120) — kein Nachtunen. Entry-Zeitfenster kommt aus der Session-Spec, nicht aus dem Code (Tom-Vorgabe: keine Zeiten im Code).
Quelle: exitlab://2026-09-19_hull_suite_v3_final
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- fixed_sl_points: 15 / 25 / 40
- time_exit_minutes: 60 / 120 / 180
Nur der time120_sl25-Zweig wird spaeter robustheitsgeprueft: fixer Initial-Stop (15/25/40 Pkt umschliesst den Katalogwert 25 und die im Katalog belegten Alternativstops sl15/sl40) und Zeit-Exit-Horizont (60/120/180 Min um den Katalogwert 120). Die adaptive_giveback-Parameter bleiben bewusst NICHT optimierbar (eingefrorene Katalog-Policy, kein Nachtunen). 3x3 = 9 Kombinationen, beide Parameter is_optimizable und innerhalb der MANIFEST-min/max.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger-Original-Exits, ATR-Stop)exit_mode=baseline | 440 | 12,5% | 0,67 | -4.488 | 5.073 | 0,70 |
| adaptive_giveback (Lab-Top, 0% Verwurf)exit_mode=adaptive_giveback | 1268 | 42,6% | 0,76 | -3.498 | 4.633 | — |
| time120_sl25 (Lab-Top, 0% Verwurf)exit_mode=time120_sl25 | 746 | 19,7% | 0,86 | -2.364 | 3.958 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.69 – 1.05
114 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.69 – 1.04
Top-3-Trades am Gewinn
12%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.78
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade -3.17 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 7.2 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -2364.1 Pkt vs. Placebo-Median 5976.9 / p95 8330.1 Pkt · Perzentil-Rang 0%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| volatile_day | 16 | 0.84 | -61 |
| mixed_day | 49 | 0.69 | -351 |
| trend_down_day | 47 | 0.6 | -450 |
| trend_up_day | 62 | 0.5 | -728 |
| range_day | 572 | 0.94 | -774 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-09-21
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Baustein verringerte den Verlust der Ausgangsstrategie auf der Bauhistorie, sie bleibt aber auch mit ihm verlustbringend. (A/B: PF 0.67->0.86, PnL -4488->-2364) — Forward/Review noetig
2026-09-21
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).