Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
DAX Range-Scalp Short (Tagesspannen-Oberrand-Fade, Signal-Mining dd7ea52a)
Robustheits-Score 37.5/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Am oberen Rand der bis dahin gehandelten Tagesspanne liegen ruhende Verkaufs-Limits, Gewinnmitnahme-Orders der Intraday-Longs (deren Ziele sich am Tageshoch sammeln) und Inventar-Abbau der Liquiditätsgeber, die nach einer Aufwärtsbewegung long sind. Solange kein Informationsschock den Tag trägt, absorbiert diese Angebotswand den Kaufdruck am Rand, und der Preis läuft innerhalb weniger Minuten um einige Punkte zurück. Das ist die Gegenseite des gescheiterten Tagesspannen-Ausbruchs (dax_day_range_breakout_long PF 0,26).
Widerlegt, wenn: PF < 1,0 bei n >= 60 im Holdout (Baseline): Dann war der Mining-OOS-Wert ein Artefakt aus Mehrfachtest und Gleichtages-Regime-Lookahead, und die Angebotswand am Tagesspannen-Rand trägt nach Kosten nicht.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20260927-ea1211cd). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_c9baa4f76619). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-08-08 bis 2026-09-06, Datenstand 2026-09-25, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (2 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 2 variierte Parameter (enable_long, max_open_drift_ratio). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Ausstiegsquote unterschritten (stop_exit 17/181 = 0,094), kein brauchbarer Exit-Lab-Befund verfügbar: dax_timely_orb (bt −503,8), dax_pivot_level_reversal (−51,3) und dax_ib_extension_fade (−69,0) sind paritätsgesperrt, sigma_adaptive (09-23) und hull (09-21) in der Sperrfrist, der round_number-Befund vom 09-26 wiederholt exakt die am 09-20 gebauten Policies; auch der letzte offene Literatur-Exit (Wilder Volatility System, 08-21-classic F2) ist faktisch Dublette, weil sein Extrem-Anker heute als Arm 3 von dax_squeeze_wilder_arc_stop und sein Stop-&-Reverse als dax_hull_reverse_on_stop getestet wurden. Der Portfolio-Empfehlung stop_exit kann ich deshalb nicht folgen; den Familien Gap/Volatility Breakout auch nicht, weil dort kein unverarbeiteter baubarer Fund liegt. Gewählt ist der unverbaute Signal-Mining-Fund 2 vom 27.09. (Tier 1, eigene Daten, Walk-Forward OOS n=42 PF 1,46, EV +1,81 Pkt). Mean Reversion hat mit 14,3 % eine schwache E13-Bilanz; das Argument darüber hinaus: (a) Entscheidbarkeit — erwartet ca. 35–40 Trades/Monat mit eng geklammertem Ergebnis (+12/−18 Pkt, Streuung ≈ 15 Pkt), optimistisch ≈ 430 nötige Trades ≈ 11–12 Monate, realistisch (halber EV) ≈ 3–4 Jahre, damit immer noch schneller als jeder Kandidat im Power-Plan; (b) der Spiegel dax_day_range_breakout_long (Kauf derselben Spannen-Position beim Übergang > 0,95) scheiterte als einer der wenigen ausreichend gepowerten Befunde klar (PF 0,26, Block-CI 0,14–0,42, EV −9,2 bei MDE 4,5), also prallte der Preis am Tagesspannen-Oberrand in unseren Daten zurück. Challenger gegen dax_impulse_fade_scalp (Impuls-Trigger) sowie dax_pdh_pdl_fade und dax_pivot_level_reversal (fixe Level statt laufender Intraday-Spanne). Kein Befund ab M3 in mechanism_findings. Wichtige Einschränkung: Der Mining-Detektor nutzte das Gleichtages-Regime (ranging/mixed) als Lookahead-Filter; die Baseline verzichtet darauf, Trial 2 testet einen kausalen Ersatz.
Abweichungen von der Quelle: Das Replay-Plugin des Minings (Signalzeitpunkte im Code) ist als generische 1m-Bar-Strategie nachgebaut. Übernommen ist die Zwei-Stufen-Logik: Roh-Detektor bei Position >= 0,80 mit 1200 s Taktung je Richtung, gehandelt nur bei Position >= 0,85 und Spanne >= 10 Pkt. Mining-Raster 30 s auf Mid-Ticks, hier 1m-Close; die Tagesspanne läuft ab dem ersten Bar des Datums (Mining: ab 08:00). ENTFERNT: der Gleichtages-Regimefilter (regime_day ranging/mixed für dasselbe trade_date = Lookahead); als kausaler Ersatz dient optional max_open_drift_ratio (Baseline aus). Das Mining wertete überlappende Signale unabhängig aus, die Engine hält eine Position; Roh-Signale bei offener Position verfallen, takten aber die Uhr. Tages-Cap 20 als Sicherheitsnetz (Mining ohne Cap). Keine Uhrzeiten im Code.
Quelle: empirical://signal-mining/dd7ea52a-f82b-49c4-be7c-adf74c51cca9/d00326eb-664d-4280-851f-1d3ca6dba984 · Holdout ab 2026-08-08
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- high_threshold: 0.8 / 0.85 / 0.9
- tp_pts: 8 / 12 / 18
- max_hold_bars: 5 / 10
Die Achsen entsprechen dem Mining-Grid der Kategorie range_scalp: high_threshold um den Fund-Wert 0,85 (Mining-Achse 0,75–0,85, eine Stufe nach außen für die Randnähe), tp_pts aus der Mining-TP-Achse (8/12/18), max_hold_bars aus der Timeout-Achse (300/600 s). min_range_pts bleibt fix, weil es im Mining über 10/15/20 ergebnisgleich war. 3×3×2 = 18 Kombinationen, alle innerhalb der MANIFEST-Grenzen, is_optimizable=true.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default: Short ab 0,85, TP 12 / SL 18 / 5 Bars, ohne Lookahead-Regimefilter) | 90 | 53,3% | 0,92 | -38 | 87 | 1,12 |
| Kausaler Regime-Ersatz: Short gesperrt, wenn die Netto-Drift vom Tages-Open > 50 % der Spanne (Trendtag-Proxy)max_open_drift_ratio=0.5 | 38 | 50,0% | 0,67 | -77 | 105 | — |
| Symmetrische Detektor-Form: zusätzlich Long am Unterrand (<= 0,15), prüft Mechanik-Symmetrieenable_long=true | 177 | 50,3% | 0,81 | -188 | 251 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.71 – 1.18
16 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.61 – 1.39
Top-3-Trades am Gewinn
10%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.61
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade -0.42 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 3.7 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -37.9 Pkt vs. Placebo-Median -291.2 / p95 -179 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 87 | 0.99 | -5 |
| volatile_day | 3 | 0.03 | -32 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-09-27
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Test fand keinen Vorteil gegenüber Zufall und Kosten. Ausgeschlossen ist ein Vorteil damit nicht: Bei der vorhandenen Stichprobe blieben kleine Vorteile unentdeckt (Power-Hinweis im Dossier).
2026-09-27
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).