DAX Point-&-Figure Triple-Top-Breakout (Anderson/Faff 2008 IRFA, Cohen 1947 3-Box-Umkehr) mit Dosis-Wirkungs-Kontrast Triple / Double / Umkehr-Kontrolle

Rationale: Ausstiegsquote unterschritten, kein brauchbarer Exit-Lab-Befund verfügbar: stop_exit 21 von 192 Versuchen (0,11 < 0,25). Die offenen Exit-Lab-Träger sind paritätsgesperrt (live_bt_parity 14.–27.09.: dax_timely_orb −503,8, dax_pivot_level_reversal −51,3, hull_suite_v3_final −68,1, dax_ib_extension_fade −69,0). sigma_adaptive_breakout liegt in der Sperrfrist (09-23), und seine Top-Policies bringen keinen Vorsprung (+3/−68). round_number_reversal wurde heute schon gebaut, und der Literatur-Exit-Backlog ist leer. Deshalb der beste unverarbeitete Fund aus dem heutigen Klassik-Log (09-28-classic, Fund 4, baubar: ja, Tier 1). Er folgt der Portfolio-Empfehlung bei den Familien (Volatility Breakout, E13-Familienquote 41,7 % bei 5/12, die beste Hauptfamilie nach ORB) und der Bausteinart strategy (19,7 %), nicht der Empfehlung bau_bausteinart=stop_exit, weil dafür kein ungesperrter Befund existiert. Gegenüber dem ebenfalls unverbauten Fund 3 (Chang/Jain/Locke-Freitags-Short, ≈4 Trades/Monat) ist er klar vorzuziehen, weil er laut Power-Plan viel schneller entscheidbar ist: Der Smoke-Test auf einem DAX-skalierten Random Walk (Box ≈ 10 Pkt) ergab ≈37–50 Triple-Signale/Monat. Im echten Fenster 09:00–18:30 erwarte ich ≈25–40 Trades/Monat (Double ≈80–110, Umkehr-Kontrolle ≈300). Challenger gegen die Level-Breakout-Incumbents dax_pdh_pdl_breakout (exogenes Vortageslevel, PF 1,24) und dax_alexander_filter (Zickzack-Umkehr auf demselben Substrat, PF 0,82). Neu ist das ENDOGENE, zweifach getestete Intraday-Level. Der Kern-Test ist der interne Gradient Umkehr < Double < Triple auf derselben Engine. Kein Mechanismus-Befund ab M3 verfügbar (Hawkes/Rauigkeit M2), daher keine M-ID als Begründung.

Abweichungen von der Quelle: (1) Anderson/Faff 2008 testen 8 P&F-Regeln auf S&P-500-Future-Tickdaten 1990–1998. Welche Regeln und Box-/Reversal-Größen signifikant waren, ist nicht verifiziert (Volltext 403). Hier gibt es EINE vorregistrierte Box-Formel b = max(2, round(ADR20/25)) mit r = 3 (Cohen 1947), weil absolute S&P-Boxen der 1990er nicht übertragbar sind. (2) Als Datenbasis dienen 1m-High/Low statt Ticks. Da die Intrabar-Reihenfolge unbekannt ist, gilt die konservative Konvention Verlängerung-vor-Umkehr. (3) Die Engine wird täglich beim Datumswechsel zurückgesetzt, also ab dem Warmup, damit um 09:00 schon Säulen existieren. Klassisches P&F läuft über Tage. (4) Die ADR ist die Tagesspanne über Bars mit Session-Label MAIN/LATE (entspricht 09:00–20:00) der letzten 20 Vortage, kausal. Es wird erst ab 5 Vortagen gehandelt. (5) Der Exit folgt der Klassik (Stop an der letzten Gegen-Säule ∓ 1 Box, nachgezogen mit jeder abgeschlossenen Gegen-Säule, Gegensignal = Exit), aber ohne Reverse (eine Position). Initial-SL ≥ 10 Pkt, Amendments ≥ 8 Pkt vom Close, höchstens 1 pro Bar. Im Kontrollarm verfällt deshalb die Gegen-Umkehr, die den Exit auslöst (kein Entry im Exit-Bar). (6) Entry am Close des Durchbruchs-Bars, Ausführung auf dem Folgebar. Bei Spread > 3,5 wird der Entry um ≤ 3 Bars verschoben (solange dieselbe Säule läuft), sonst verworfen. Cooldown 5 Bars. (7) Die Log-Skizze sieht 4 Arme vor (C/A/B/B'). Wegen der 3-Trial-Grenze ist B' (Bruch = neues Session-Extrem) nicht als Trial gebaut, sondern als vorregistrierter Grid-Parameter require_session_extreme. (8) Es gibt keine Uhrzeit im Code: Das Entry-Fenster 09:00–18:30 und der Hard-Cut kommen aus der Session-Spec.

Quelle: https://ideas.repec.org/a/eee/finana/v17y2008i1p198-217.html