Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Hull-Suite Break-Even Exit-Lab (be30_notrail)
Robustheits-Score 42/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Hull-Einstiege laufen häufig kurz +30 Pkt ins Plus und geben das danach zurück (Exit-Effizienz −3 % des MFE, negativer Capture). Ein Stop auf Entry, sobald +30 Pkt erreicht sind, wandelt diese Rückläufer in Null-Trades; zugleich begrenzt der fixe 25-Pkt-Stop die Verlierer, die beim weiten ATR-Stop (2,5×ATR) mehr Punkte kosten. Aufträge liegen dort, weil Trend-Folger-Stops und Gewinnmitnahmen um den Einstieg clustern und der Entry-Preis nach einem +30-Lauf als Rückkehr-Anker wirkt.
Widerlegt, wenn: Overlay-PF unter dem Träger-PF bei n >= 50 (Engine-A/B ohne Verbesserung) bzw. PF < 1.05 bei n >= 50.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20261001-5d7fbe9f). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 2 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_893816e3d3ec). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche; eine Holm-Korrektur läuft parallel mit. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-09-10, Datenstand 2026-09-30, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (7 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 2 echte Varianten, 1 variierter Parameter (exit_mode). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
🧩 Baustein-Test — Variante von hull_suite_v3_final. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample): Ausstiegsquote unterschritten (stop_exit 21 von 185 Versuchen = 0,11 < 0,25), daher Exit-Baustein mit Vorrang; stop_exit-Trefferquote 38,1 % (8/21) liegt über strategy (18,8 %), und das Portfolio empfiehlt stop_exit — ich folge ihr. Träger hull_suite_v3_final (Parität bt.pnl_pts +189,6, n=12, damit nicht gesperrt; letzter Baustein-Test 21.09., Sperrfrist abgelaufen). Die Träger der Lab-Befunde timely_orb (−378) und pivot_level_reversal (−113) sind per Paritätsgebot gesperrt, ib_extension_fade und sigma_adaptive_breakout bieten laut Lab keinen Vorsprung. Trial 1 = Träger pur, Trial 2 = be30_notrail (Lab 26.09.: +772 Pkt PF 1.042 gegen Baseline −663,6, Verwurf 5 %); die zwei anderen vergleichbaren Policies (adaptive_giveback, time120_sl25) wurden am 21.09. schon im Engine-A/B geprüft und werden nicht wiederholt, daher nur zwei Trials. Einschränkung: Das Lab simuliert ohne Positions-Gatter der echten Engine und bevorzugt lange Haltedauern; der Engine-A/B ist die Verifikation. Erwartete Trades: ca. 12–15 je Monat (Hull n≈165–175 in der Lab-Historie), die Entscheidbarkeit bleibt daher schwach, der Break-Even-Stop begrenzt aber die Ergebnisstreuung je Trade. Rechenaufwand wie Hull-Träger (HMA je Bar), ADX/ER aus dem Vorgänger entfernt, 2 statt 3 Trials.
Abweichungen von der Quelle: Lab rechnet auf 1m-Tickpfaden, das Plugin auf 5m-Bar-Close-Kadenz (MFE aus Bar-Extremen). BE-Stop wird nur bei >= 8 Pkt Gewinn am Close als Amendment gesetzt, sonst glattgestellt (IG-Mindestabstand). Katalog-Parameter sl 25 / be 30 / offset 0 exakt, kein Nachtunen.
Quelle: exitlab://2026-09-26_hull_suite_v3_final
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- fixed_sl_points: 20 / 25 / 30
- be_trigger_points: 20 / 30 / 40
Nur die beiden Parameter der Break-Even-Policy, symmetrisch um den Katalogwert (sl 25, be 30); 9 Kombinationen, kein Mining der Entry-Parameter.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Träger pur (Original-Exits, ATR-Stop)exit_mode=baseline | 503 | 16,1% | 0,85 | -2.252 | 4.112 | 0,88 |
| be30_notrail (SL 25, Break-Even ab +30, kein Trail)exit_mode=be30_notrail | 803 | 8,0% | 0,75 | -3.225 | 4.333 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.65 – 1.09
122 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.64 – 1.09
Top-3-Trades am Gewinn
15%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.79
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade -4.48 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 12.3 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -2252.1 Pkt vs. Placebo-Median 3859.2 / p95 6105.7 Pkt · Perzentil-Rang 0%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
Placebo v2 (199 Zufalls-Replikationen, Auswahl des besten Trials in jeder wiederholt)
Kandidat in der Wiederholung: -2.015,9 Pkt. Kleines p heißt: Zufall erreicht das Ergebnis selten. Information, keine Hürde.
Zeitpunkt-Glück: Dieselben Trades, zufällig um bis zu 60 Minuten verschoben, hätten in 90 % der Fälle zwischen 2.176,7 und 6.095,4 Pkt erzielt (Median 4.113 Pkt). Der Kandidat erzielte -2.015,9 Pkt.
- Timing: p = 1 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) 2.176,7 bis 6.095,4 Pkt, Median 4.113 Pkt (199 Replikationen). Einstieg ±60 Minuten am selben Tag.
- Tageswahl: p = 0,84 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -2.801,6 bis 2.514,3 Pkt, Median -384,9 Pkt (199 Replikationen). Dieselben Uhrzeiten an zufälligen Tagen.
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| volatile_day | 43 | 1.06 | +87 |
| trend_up_day | 31 | 0.9 | -92 |
| mixed_day | 29 | 0.78 | -237 |
| trend_down_day | 20 | 0.55 | -335 |
| range_day | 380 | 0.84 | -1674 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-10-01
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 0.85 vs Overlay 0.75) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-10-01
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).