Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
DAX Ichimoku Kumo-Breakout Trend (Mehrfachbestätigung, inkrementell)
Robustheits-Score 50.1/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Tenkan und Kijun sind Mittelpunkte von Donchian-Kanälen; Stop-Aufträge von Marktteilnehmern sammeln sich an den Kanalrändern und der Wolkenkante. Ein Close über der um 26 Bars verzögerten Wolke bei gleichzeitig bullischer Tenkan/Kijun-Lage, bullischer Wolkenfarbe und positivem Chikou zeigt, dass der Kurs über den Kanalmitten dreier Horizonte liegt und Stop-Kaskaden sowie Unterreaktion die Richtung verlängern; eine dicke Wolke trennt Trendtage vom Rauschen.
Widerlegt, wenn: PF < 1.0 bei n >= 50 in der Hauptvariante, oder Gewinn nur in einem einzigen Monat (analog dax_aroon_trend PF 0.86, dax_kama_trend).
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20261002-4f64ea67). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_922d1ffaabb9). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche; eine Holm-Korrektur läuft parallel mit. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-09-11, Datenstand 2026-10-01, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (7 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 2 variierte Parameter (agg_bars, min_cloud_atr). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Ausstiegsquote unterschritten (stop_exit 22 von 186 Versuchen = 11,8 %), kein brauchbarer Exit-Lab-Befund verfügbar: Träger timely_orb und pivot_level_reversal haben bt.pnl_pts < 0 (Paritäts-Gebot), hull_suite und ib_extension_fade waren heute Träger (Sperrfrist), round_number_reversal am 28.09., und die Lab-Policies für sigma_adaptive_breakout (sl25_notp) sind bereits im A/B getestet; der Chandelier-Fund ist eine Dublette zu trail_atr2/regime_chandelier im POLICY_CATALOG. Gebaut wird deshalb der Ichimoku-Fund aus dem Klassik-Log vom 30.09. (Tier 2, baubar: ja). Er trat nie in ein Urteil, weil der erste Bauversuch vom 01.10. die Zeitgrenze von 2400 s riss; v1.1.0 senkt den Rechenaufwand sichtbar: kein data_portal-Aufruf, alle Indikatoren inkrementell mit Deques, Auswertung nur alle agg_bars Bars statt je 1m-Bar, Trial 3 mit noch gröberen 15m-Bars. Kategorie mit mäßiger Bilanz (Strategie 18,8 %, Trend 29,4 % Trefferquote): Ich folge der Portfolio-Empfehlung stop_exit nicht, weil dafür kein baubarer Befund vorliegt; die Familie Trend steht aber in ihrer Empfehlung. Argument über den Fund hinaus: Der Mehrfach-Bestätigungs-Trigger mit Wolken-Dicken-Filter ist ein Regime-Selektor (Trend- gegen Rangetag), und der Signal-Exit statt fester Laufzeit engt die Ergebnisverteilung ein. Erwartete Trades: rund 10–20 je Monat (Flankentrigger, Dickenfilter, max. 3 je Tag). Incumbent: dax_kama_trend, dax_aroon_trend, dax_donchian_channel_breakout (alle ohne Edge); Challenger durch Vier-Faktor-Konjunktion statt Einzelsignal. Paritäts-Datei enthält die Strategie nicht (fail-open, neue Strategie). Kein Mechanismus-Befund ab M3 vorhanden.
Abweichungen von der Quelle: Quelle nutzt Tagesdaten und Aktienindizes/FX; hier werden die Perioden 9/26/52 auf aggregierte Intraday-Bars (5m bzw. 15m) übertragen. Zusätze ohne Quellenbeleg: Wolken-Dicken-Filter (min_cloud_atr), Flankentrigger statt Dauer-Signal, weiter ATR-Katastrophen-Stop. Exit: Tenkan/Kijun-Gegenkreuz oder Wolken-Rückfall (Regelvariante der Studie nicht im Volltext geprüft). Wolkenfarbe nutzt die jüngste (unverschobene) Berechnung, die Preislage die um 26 Bars verzögerte Wolke (kein Lookahead). Kosten der Studie unbekannt.
Quelle: https://ideas.repec.org/a/wly/ijfiec/v26y2021i4p5321-5336.html
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- agg_bars: 5 / 10 / 15
- min_cloud_atr: 0.25 / 0.5 / 1
- sl_atr_mult: 2 / 3
Vorregistriert vor jedem Ergebnis: Die Skala (agg_bars) ist der einzige freie Übertragungsparameter der Tagesdaten-Perioden 9/26/52 auf Intraday; der Wolken-Dickenfilter prüft die Regime-Selektor-Hypothese (Whipsaw in dünner Wolke); der Katastrophen-Stop bleibt weit (2–3 ATR), damit der Signal-Exit der eigentliche Ausstieg ist. 18 Kombinationen, Perioden 9/26/52 bleiben fest (Hosoda-Standard).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline: 5m-Bars, 9/26/52, Dicke 0,5 ATR, Chikou an | 313 | 32,9% | 1,09 | +699 | 1.164 | 1,13 |
| Reine Mehrfachbestätigung ohne Dickenfilter (Studien-Form)min_cloud_atr=0 | 302 | 33,4% | 1,09 | +676 | 967 | — |
| Gröbere Skala: 15m-Barsagg_bars=15 | 160 | 36,3% | 0,85 | -990 | 2.281 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.77 – 1.52
122 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.8 – 1.44
Top-3-Trades am Gewinn
18%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.01
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 2.24 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 14.8 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 675.7 Pkt vs. Placebo-Median 7189.3 / p95 9598.1 Pkt · Perzentil-Rang 0%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
Placebo v2 (199 Zufalls-Replikationen, Auswahl des besten Trials in jeder wiederholt)
Kandidat in der Wiederholung: 329,6 Pkt. Kleines p heißt: Zufall erreicht das Ergebnis selten. Information, keine Hürde.
Zeitpunkt-Glück: Dieselben Trades, zufällig um bis zu 60 Minuten verschoben, hätten in 90 % der Fälle zwischen 6.609,4 und 9.599,1 Pkt erzielt (Median 7.888,9 Pkt). Der Kandidat erzielte 329,6 Pkt.
- Timing: p = 1 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) 6.609,4 bis 9.599,1 Pkt, Median 7.888,9 Pkt (199 Replikationen). Einstieg ±60 Minuten am selben Tag.
- Tageswahl: p = 0,625 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -961,7 bis 2.479,1 Pkt, Median 613,4 Pkt (199 Replikationen). Dieselben Uhrzeiten an zufälligen Tagen.
Verschiebungstest
- 1 Minute später: -4,08 → -8,72 Pkt je Trade (t = -1,51, n = 291)
- 5 Minuten später: -4,08 → -9 Pkt je Trade (t = -1,45, n = 291)
Kein Hinweis darauf, dass der Vorteil am ersten Bar hängt (vorregistrierte Lesart: Original positiv, verzögert nicht positiv und t ≤ −2).
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 247 | 1.1 | +585 |
| trend_up_day | 17 | 2.14 | +293 |
| volatile_day | 12 | 1.12 | +37 |
| mixed_day | 13 | 0.9 | -32 |
| trend_down_day | 13 | 0.5 | -208 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-10-02
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Test fand keinen Vorteil gegenüber Zufall und Kosten. Ausgeschlossen ist ein Vorteil damit nicht: Bei der vorhandenen Stichprobe blieben kleine Vorteile unentdeckt (Power-Hinweis im Dossier).
2026-10-02
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).