Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
DAX Day-Range-Position Breakout Long (18/18, Signal-Mining c408d9d1)
Robustheits-Score 21.4/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Beim Übergang der Kurslage an den oberen Rand einer bereits aufgebauten Tagesspanne liegen jenseits des Tageshochs Buy-Stops von Short-Absicherungen und Breakout-Käufern; deren Auslösung erzeugt in wenigen Minuten einen gerichteten Fortsetzungsimpuls, der bei symmetrischer 18/18-Klammer eine Trefferquote über 50 % trägt.
Widerlegt, wenn: PF < 1.05 bei n >= 50 im Holdout ab 2026-08-15, oder Vorgänger-Muster (PF unter 0.5, Ausreißer-getrieben) wiederholt sich.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20261004-df4ae6ad). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_b54f1f1fcafd). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche; eine Holm-Korrektur läuft parallel mit. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-08-15 bis 2026-09-13, Datenstand 2026-10-03, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (2 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 1 variierter Parameter (min_range_pts). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Ausstiegsquote unterschritten (stop_exit 31 von 205 Versuchen = 15 %), aber kein brauchbarer Exit-Lab-Befund verfügbar: alle ungebauten Befunde (pdh_pdl_breakout, range_efficiency_fade, range_fade_depth_level_gate, round_number_reversal und sl15-Variante) haben Träger mit bt.pnl_pts < 0 in live_bt_parity.json (Paritäts-Gebot). Kein Befund ab M3 in mechanism_findings.json. Das Portfolio empfiehlt stop_exit (daher nicht gefolgt, aus dem genannten Grund) und als Familie Opening Range Breakout; Breakout ist die nächstliegende baubare Familie. Gewählt wird der einzige ungebaute Signal-Mining-Fund mit baubar: ja und Holdout (Walk-Forward OOS n=33, PF 1.32). Ehrlicher Vorbehalt: Challenger gegen dax_day_range_breakout_long (gleiche Ereignisbedingung, TP 25/SL 18, PF 0.26, n=42, Digest 2026-09-14); Unterschied ist die symmetrische 18/18-Klammer und ein anderes Mining-Fenster. Das ist keine echte Neuheit, daher Anti-Konvergenz-Regel: einziger verfügbarer Kandidat, der Backtest entscheidet. Erwartete Trades: ca. 20 je Monat (Vorgänger n=42 in zwei Monaten), klarer Ausstieg über feste Klammer und Zeit-Exit, enge Ergebnisverteilung (±18 Pkt), damit vergleichsweise schnell entscheidbar. Paritäts-Datei enthält den Kandidaten nicht, fail-open.
Abweichungen von der Quelle: Replay-Plugin mit Signalzeitpunkten aus Mining-Ereignisschicht wird aus abgeschlossenen 1m-Bars nachgebaut (Trigger auf Bar-Close). timeout_s=300 entspricht max_hold_bars=5. Der Quellen-Filter spürbare Aktivität ist nicht nachbaubar und entfällt. Keine Uhrzeiten im Code. Short-Ast implementiert, per Default aus (Quelle = BUY).
Quelle: empirical://signal-mining/c408d9d1-faa2-4611-b1f0-805c9e315208/e6cfb5e6-8323-4cb1-a30d-aab63e442864 · Holdout ab 2026-08-15
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- high_threshold: 0.93 / 0.95 / 0.97
- tp_pts: 18 / 25
- max_hold_bars: 3 / 5 / 8
Schwelle um den Quellenwert 0.95, Take-Profit zwischen der Quelle (18) und dem Vorgänger (25), Haltedauer um das Quellen-Timeout von 5 Bars. 18 Kombinationen, alle Werte innerhalb der MANIFEST-Grenzen, vorregistriert vor jedem Ergebnis.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Trial 1: min_range 15, TP 18, SL 18, 300 s)tp_pts=18, sl_pts=18, max_hold_bars=5, high_threshold=0.95, min_range_pts=15 | 34 | 44,1% | 0,53 | -125 | 125 | 0,63 |
| Quellen-Trial 2: min_range 20tp_pts=18, sl_pts=18, max_hold_bars=5, high_threshold=0.95, min_range_pts=20 | 34 | 44,1% | 0,53 | -125 | 125 | — |
| Quellen-Trial 3: min_range 30tp_pts=18, sl_pts=18, max_hold_bars=5, high_threshold=0.95, min_range_pts=30 | 34 | 44,1% | 0,53 | -125 | 125 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.33 – 0.86
13 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.28 – 0.99
Top-3-Trades am Gewinn
37%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.37
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade -3.66 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 7 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -124.6 Pkt vs. Placebo-Median 49.7 / p95 186.2 Pkt · Perzentil-Rang 5%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
Placebo v2 (199 Zufalls-Replikationen, Auswahl des besten Trials in jeder wiederholt)
Kandidat in der Wiederholung: -115,9 Pkt. Kleines p heißt: Zufall erreicht das Ergebnis selten. Information, keine Hürde.
Zeitpunkt-Glück: Dieselben Trades, zufällig um bis zu 60 Minuten verschoben, hätten in 90 % der Fälle zwischen -14 und 181,4 Pkt erzielt (Median 77,8 Pkt). Der Kandidat erzielte -115,9 Pkt.
- Timing: p = 0,995 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -14 bis 181,4 Pkt, Median 77,8 Pkt (199 Replikationen). Einstieg ±60 Minuten am selben Tag.
- Tageswahl: p = 0,91 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -130,6 bis 57,3 Pkt, Median -41,1 Pkt (199 Replikationen). Dieselben Uhrzeiten an zufälligen Tagen.
Verschiebungstest
- 1 Minute später: -3,41 → -2,87 Pkt je Trade (t = 0,42, n = 34)
- 5 Minuten später: -3,41 → -4,62 Pkt je Trade (t = -0,4, n = 34)
Kein Hinweis darauf, dass der Vorteil am ersten Bar hängt (vorregistrierte Lesart: Original positiv, verzögert nicht positiv und t ≤ −2).
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| volatile_day | 4 | 0.65 | -14 |
| range_day | 30 | 0.51 | -111 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-10-04
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Test fand keinen Vorteil gegenüber Zufall und Kosten. Ausgeschlossen ist ein Vorteil damit nicht: Bei der vorhandenen Stichprobe blieben kleine Vorteile unentdeckt (Power-Hinweis im Dossier).
2026-10-04
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).