Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
DAX Impulse-Follow Long (Signal-Mining c408d9d1)
Robustheits-Score 40/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Ein schneller Aufwärtsimpuls entsteht durch ausgelöste Stop-Orders (Short-Eindeckung) und schrittweise abgearbeitete Großaufträge. Beim ersten Impulsende ist diese Kaskade noch nicht ausgelaufen, und Informationsdiffusion lässt Folgekäufer nachziehen. Ein Einstieg ohne Verzögerung fängt den kurzen Nachlauf ein, bevor Liquiditätsbereitsteller den Preis zurückziehen.
Widerlegt, wenn: PF < 1,05 bei n >= 50 im Holdout ab 2026-08-15 — dann ist der Tick-Impuls auf 1m-Bars nicht reproduzierbar oder die Kosten fressen den Nachlauf.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20261004-b8580bf4). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_9eaefbb0eec3). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche; eine Holm-Korrektur läuft parallel mit. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-08-15 bis 2026-09-13, Datenstand 2026-10-03, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (2 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 2 variierte Parameter (max_hold_bars, min_magnitude_pts). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Ausstiegsquote unterschritten (stop_exit 31 von 205 Versuchen = 15 %), kein brauchbarer Exit-Lab-Befund verfügbar: Alle baubaren Lab-Befunde haben Träger mit bt.pnl_pts < 0 im Paritätsfenster (pdh_pdl_breakout −49,9, range_efficiency_fade −116,2, range_fade_depth_level_gate −37,8, round_number_reversal −96,3) oder sind bereits im A/B gebaut. Gewählt wird deshalb der Signal-Mining-Fund Impulse-Follow Long (Tier 1, eigene Daten, Walk-Forward bestanden, IS n=178 PF 1,03 / OOS n=38 PF 1,19), ein Momentum-Challenger und Gegenstück zu dax_impulse_fade_scalp (PF 0,83, Mean Reversion; hier Fortsetzung statt Fade, ohne Delay, TP 25 / SL 18). Der zweite heutige SM-Fund (Breakout Long) ist regelgleich mit dem bereits gebauten dax_day_range_breakout_long (PF 0,26) und wurde als Dublette übergangen. Kategorie-Bilanz: Strategy-Bausteine haben 17,9 % Trefferquote, Momentum 12,5 % — schlechte Bilanz, das Argument über den Fund hinaus ist die hohe Frequenz (Quelle ca. 3–4 Signale/Tag, erwartet ca. 40–70 Trades im Monat), die den Test schneller entscheidbar macht, und der enge Zeit-/TP-/SL-Rahmen mit klarem Ausstieg statt offener Laufzeit. Portfolio-Empfehlung (stop_exit; ORB, Gap Fade, Momentum/Time-of-Day) wird nur teilweise befolgt: Momentum ist empfohlene Familie, stop_exit scheitert an der Parität. Kein Befund ab M3 verfügbar; mech.hawkes_kurssprung (M2, Kursprung-Selbsterregung) stützt die Mechanik nur als Hintergrund, nicht als Begründung. Mehrfachtest-Last des Mining-Laufs (4896 Kombinationen) beachten; Parität/Träger entfällt (kein Baustein).
Abweichungen von der Quelle: Zeit-Diskretisierung: Quelle in Sekunden (timeout_s=120, entry_delay_s=0), hier 1m-Bars mit max_hold_bars=2 und Entry am Bar-Close. Impuls-Detektor der Ereignis-Schicht als Close-zu-Close-Move über 3 Bars approximiert, Trigger beim Übergang über die Schwelle (Annahme zur Impuls-Ende-Definition). Cooldown 3 Bars und max_trades_per_day 6 sind Hygiene, nicht Teil des Funds. Short-Spiegel implementiert, per Default aus (Quelle = BUY). Keine hartkodierten Uhrzeiten.
Quelle: empirical://signal-mining/c408d9d1-faa2-4611-b1f0-805c9e315208/30814ef1-edb3-4001-89f2-c092cc8010f8 · Holdout ab 2026-08-15
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- min_magnitude_pts: 16 / 20 / 25 / 30
- impulse_window_bars: 2 / 3
- max_hold_bars: 2 / 3 / 5
Die drei Achsen sind die im Mining-Lauf variierten Freiheitsgrade der Impuls-Familie: Impuls-Mindestbetrag (Quelle: 20 als bester von mehreren), Impuls-Fenster (kurze Zeit; auf 1m-Bars 2–3 Bars) und Timeout (Quelle: 120 s, Schwestertests 300 s). 4 × 2 × 3 = 24 Kombinationen; TP/SL bleiben fest bei 25/18 wie im Fund.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default: Magnitude 20, TP 25, SL 18, Timeout 120 s) | 112 | 36,6% | 0,59 | -257 | 289 | 0,74 |
| Starker Impuls (Magnitude 30)min_magnitude_pts=30 | 40 | 25,0% | 0,30 | -231 | 236 | — |
| Längerer Nachlauf (Timeout 300 s = 5 Bars)max_hold_bars=5 | 110 | 40,0% | 0,80 | -158 | 231 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.58 – 1.1
20 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.54 – 1.17
Top-3-Trades am Gewinn
13%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.6
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade -1.44 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 4.4 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -158 Pkt vs. Placebo-Median -143 / p95 108.1 Pkt · Perzentil-Rang 40%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
Placebo v2 (199 Zufalls-Replikationen, Auswahl des besten Trials in jeder wiederholt)
Kandidat in der Wiederholung: -149,1 Pkt. Kleines p heißt: Zufall erreicht das Ergebnis selten. Information, keine Hürde.
Zeitpunkt-Glück: Dieselben Trades, zufällig um bis zu 60 Minuten verschoben, hätten in 90 % der Fälle zwischen -261,9 und 73,2 Pkt erzielt (Median -40,2 Pkt). Der Kandidat erzielte -149,1 Pkt.
- Timing: p = 0,785 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -261,9 bis 73,2 Pkt, Median -40,2 Pkt (199 Replikationen). Einstieg ±60 Minuten am selben Tag.
- Tageswahl: p = 0,53 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -390,1 bis 14,7 Pkt, Median -138,7 Pkt (199 Replikationen). Dieselben Uhrzeiten an zufälligen Tagen.
Verschiebungstest
- 1 Minute später: -1,36 → -1,79 Pkt je Trade (t = -0,34, n = 110)
- 5 Minuten später: -1,36 → -4,18 Pkt je Trade (t = -1,4, n = 110)
Kein Hinweis darauf, dass der Vorteil am ersten Bar hängt (vorregistrierte Lesart: Original positiv, verzögert nicht positiv und t ≤ −2).
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 92 | 0.95 | -30 |
| trend_down_day | 3 | 0 | -34 |
| volatile_day | 15 | 0.44 | -93 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-10-04
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Test fand keinen Vorteil gegenüber Zufall und Kosten. Ausgeschlossen ist ein Vorteil damit nicht: Bei der vorhandenen Stichprobe blieben kleine Vorteile unentdeckt (Power-Hinweis im Dossier).
2026-10-04
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).