Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Extern: Weekly IBS Monday Direction (weekly_ibs_mon)
Robustheits-Score 66.8/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Über den Wochenwechsel liegen Rebalancing-Aufträge gebündelt: Schließt die Woche nahe dem Tief (Weekly-IBS < 0,2), haben Risikobudget-/Macro-Fonds bis Freitag Exposure abgebaut; am Montag-Open stehen die ersten Kauforders von Value-/Quant-Rebalancern und Liquiditätsanbietern gegen diese Schwäche, die sich über mehrere Stunden gestaffelt ausführen (TWAP/VWAP-Scheiben). Schließt die Woche nahe dem Hoch (IBS > 0,75), nehmen Momentum-Strategien Freitagabend Gewinne mit und der Montag startet ohne Impulskäufer, sodass Abgabedruck überwiegt. Die Aufträge liegen daher auf der Gegenseite der Freitagsbewegung, ausgelöst durch die Montags-Eröffnung.
Widerlegt, wenn: PF < 1,05 bei n >= 30 über das Backtest-Fenster, oder PF-Vorsprung nur durch einen einzelnen Monat (Konzentration > 70 %).
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20261006-d69a1836). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_19590c53fd73). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche; eine Holm-Korrektur läuft parallel mit. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-09-16, Datenstand 2026-10-06, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (7 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 2 variierte Parameter (ibs_thresh_long, ibs_thresh_short). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Ausstiegsquote unterschritten (stop_exit 32 von 212 Versuchen = 0,15), kein brauchbarer Exit-Lab-Befund verfügbar: alle Exit-Lab-Träger (dax_pdh_pdl_breakout, dax_range_efficiency_fade, dax_range_fade_depth_level_gate, dax_round_number_reversal*) stehen im Paritäts-Gebot mit bt.pnl_pts < 0 und sind gesperrt. Gewählt wird der externe Fund weekly_ibs_mon: eine im Digest und in research_strategies/ bisher nicht getestete Familie (Wochen-Schlussposition als Montags-Richtungssignal, keine namensverwandten Nachbarn), mit der besten Quellen-Evidenz der sechs externen Funde vom 05.10. (OOS n=71, PF 2,57, t 2,46; Gegenprobe auf IG-Kursen positiv). Das Portfolio-Kriterium Entscheidbarkeit ist schwach: erwartet werden nur ca. 2 Trades je Monat (ca. 25 pro Jahr), ein Nachweis braucht Jahre; die Kategorie strategy/Tier 2 hat zudem eine schwache Bilanz (17,2 % bzw. 15,6 %). Die Wahl begründet sich allein mit Familien-Neuheit (Anti-Konvergenz) und der Quellen-Evidenz; id_break (nahe Dublette von dax_inside_day_breakout, PF 0,92) und n_down_bounce (ebenfalls ca. 2 Trades/Monat) waren die Alternativen. Der Portfolio-Empfehlung (research_portfolio.json) wurde nicht gezielt gefolgt, sie wurde nicht als Auswahlkriterium herangezogen. Paritäts-Datei: dax_weekly_ibs_mon fehlt darin (fail-open, kein Träger-Baustein).
Abweichungen von der Quelle: 1) Quelle rechnet auf 5-Minuten-Bars der Xetra-Sitzung 09:00–17:30; hier 1m-Bars, ATR(14) inkrementell auf aus 1m aggregierten 5m-Bars. 2) Wochenhoch/-tief/-schluss nur aus Bars mit regime.session == MAIN (Framework-Label, 09:00–17:00) statt Xetra bis 17:30; keine Uhrzeiten im Code. 3) Woche = ISO-Kalenderwoche Mo–Fr (Quelle: resample W-FRI); Montag per Wochentag des Datums, bei Montags-Feiertag entfällt der Trade der Woche (wie in der Quelle, die nur dayofweek == 0 handelt). 4) Stop-/Ziel-Mechanik der Quellen-Engine nicht mitgeliefert: fester Stop = 9,0 x ATR(14) beim Entry als Bracket (Initial-SL mind. 10 Pkt), Ziel = 1,0 x Anfangsstopabstand, kein Trailing, Hard-Cut zum Session-Ende über die Engine. 5) Entry-Fenster 09:00–11:00 und hold_until 17:30 über die Session-Spec statt im Code; Entry am ersten Bar-Close mit erfülltem Setup statt Signal-Bar der 5m-Reihe.
Quelle: external://research_erfolgreich/weekly_ibs_mon/211de1c2eb1c
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- ibs_thresh_long: 0.2 / 0.25 / 0.3
- ibs_thresh_short: 0.7 / 0.75 / 0.8
Exakt das PARAM_GRID der Quelle (3 x 3 = 9 Kombinationen, unter dem Limit von 24); Wertebereiche liegen innerhalb der MANIFEST-Grenzen und entsprechen den in der Literatur (Pagonidis 2014; Alvarez) genutzten Extremzonen des IBS. Kein eigenes Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (FINAL_PARAMS der Quelle: IBS 0,20 / 0,75) | 14 | 50,0% | 2,38 | +1.059 | 471 | 2,41 |
| PARAM_GRID: IBS 0,25 / 0,75ibs_thresh_long=0.25, ibs_thresh_short=0.75 | 15 | 53,3% | 2,57 | +1.206 | 471 | — |
| PARAM_GRID: IBS 0,30 / 0,70ibs_thresh_long=0.3, ibs_thresh_short=0.7 | 19 | 63,2% | 3,68 | +2.064 | 421 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
1.42 – 11.4
19 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 1.58 – 11.53
Top-3-Trades am Gewinn
40%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
3.59
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 108.63 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 136 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 2064 Pkt vs. Placebo-Median 1779.1 / p95 2611.8 Pkt · Perzentil-Rang 70%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
Placebo v2 (199 Zufalls-Replikationen, Auswahl des besten Trials in jeder wiederholt)
Kandidat in der Wiederholung: 1.925,2 Pkt. Kleines p heißt: Zufall erreicht das Ergebnis selten. Information, keine Hürde.
Zeitpunkt-Glück: Dieselben Trades, zufällig um bis zu 60 Minuten verschoben, hätten in 90 % der Fälle zwischen 1.393 und 2.481,6 Pkt erzielt (Median 1.818 Pkt). Der Kandidat erzielte 1.925,2 Pkt.
- Timing: p = 0,415 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) 1.393 bis 2.481,6 Pkt, Median 1.818 Pkt (199 Replikationen). Einstieg ±60 Minuten am selben Tag.
- Tageswahl: p = 0,025 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -217,7 bis 1.434,1 Pkt, Median 557,6 Pkt (199 Replikationen). Dieselben Uhrzeiten an zufälligen Tagen.
Verschiebungstest
- 1 Minute später: 101,33 → 123,72 Pkt je Trade (t = 0,81, n = 19)
- 5 Minuten später: 101,33 → 119,94 Pkt je Trade (t = 0,65, n = 19)
Kein Hinweis darauf, dass der Vorteil am ersten Bar hängt (vorregistrierte Lesart: Original positiv, verzögert nicht positiv und t ≤ −2).
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 19 | 3.68 | +2064 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-10-07
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Test fand keinen Vorteil gegenüber Zufall und Kosten. Ausgeschlossen ist ein Vorteil damit nicht: Bei der vorhandenen Stichprobe blieben kleine Vorteile unentdeckt (Power-Hinweis im Dossier). (PF 3.68 bei n=19 < 30 — Stichprobe zu klein)
2026-10-07
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).